STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 24
8957
@stock_talk
Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB сформировала уровень сопротивления у значения 72 рубля за доллар и уровень поддержки у значения 70,50. Таким образом за июль текущего года обозначен торговый диапазон.
Если говорить о возможных вариантах работы с данным инструментом, то на первый план, очевидно, выходят два варианта.
Первый вариант диапазонный, который предполагает принятие решений по факту формирования разворотных моделей на уровнях близких к границам диапазона и дальнейшее развития движения от крайних уровней внутри сложившейся боковой тенденции.
Второй вариант предполагает принятие решений по факту выхода из диапазона.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
Фьючерс на золото GOLD-9.20 растет 7-й день подряд, как видно из дневного графика цены. При этом открытый интерес (ОИ) за последние 7 торговых дней вырос с 155000 до 189000 контрактов ( примерно на 22%). ОИ отражает количество заключенных контрактов. Когда ОИ растет, это означает, что открываются новые позиции как в лонг, так и в шорт. С учетом того, что последнее время в инструменте наблюдается существенный рост, в ближайшее время логично наблюдать коррекционное движение. -
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
🔹Что такое биржевой клуб?
Вступив в биржевой клуб «ОНИС» каждый участник получает бессрочный доступ к нашим продуктам и услугам.
🔹Для кого подойдет участие в клубе?
Покупка членства в биржевом клубе будет выгодным приобретение для тех, кто хочет иметь комплексные знания и поддержку в торговле на Срочном рынке Московской биржи. Вступив в клуб, у вас будет вся необходимая информация и поддержка для обеспечения прибыльной торговли фьючерсными и опционными контрактами.
🔹Какие услуги входят в биржевой клуб и как они предоставляются?
В биржевой клуб входит подключение к личному кабинету, где размещены материалы курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Также в биржевой клуб входит подключение к закрытым каналам в телеграм в рамках услуг «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы».
🔹Сколько стоит стать участником клуба и где почитать о нем подробнее?
С условиями по вступлению в биржевой клуб, а также с описанием входящих в него услуг можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/.
Если возникли вопросы, пишите @stock_talk_admin.
-
Реклама
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
Прием торговли на «вкатывании» цены инструмента.
Данный прием не новый и применяется достаточно давно в скальпинге. У каждого скальпера есть свои «фишки» применения данного приема торговли.
В общих словах, суть торговли на вкатывании цены инструмента заключается в открытии сделки в шорт после относительно резкого роста цены инструмента с целью получения прибыли на снижении цены инструмента. Наиболее оптимальным является применение этого приема на открытии рынка, так как на открытии торгов, инструменты наиболее динамичны.
Есть несколько основных моментов, которым желательно придерживаться, торгую данный паттерн. Рассмотрим его применение во фьючерсе на индекс РТС (в частности RTS-9.20). Рост цены инструмента в первую минуту торгов должен быть примерно 600-900 пунктов. Чем больше размер движения, тем выше вероятность дальнейшего роста без существенной коррекции, либо образование флэта. Также должны отсутствовать внешние триггеры роста («спокойный» новостной фон).
После того, как прошла первая минута торгов и предыдущие условия были выполнены, можно искать точку входа в шорт. Супер точную точку входа не найти – это миф. Если видно по ленте сделок, что инициаторы сделок, которые продают инструмент двигают цену сильнее, чем инициаторы сделок покупатели, то можно зацепиться за круглую цену и открыть сделку в шорт. В стакане вряд ли что-то можно будет увидеть, размеры активных заявок на покупку и продажу будут примерно одинаковы. Но, если будет одна или группа активных заявок на продажу, размер которой/которых будет выше остальных, и при снижении цены инструмента они будут перемещаться на более низкие цены, то это хорошо, но так редко бывает.
Фиксировать прибыль желательно после того, как цена вкатит на 30-50% от размера движения первой минуты торгов. Нисходящее движение может продолжиться, но это уже не будет относиться к нашему паттерну.
Теперь об отмене сценария и выставлении стопа. Паттерн отрабатывается далеко не в 90% случаев. Но, управляя рисками, можно добиться статистического преимущества. Иначе говоря, на данный паттерн можно заложить риск, в 2 раза меньше потенциальной прибыли. В любом случае надо ориентироваться на динамику изменения цены инструмента и если видно, что инструмент не вкатывает, закрывать позицию. Те, кто занимается скальпингом, ставят стопы, когда можно зацепиться за плотность, ценовой уровень, либо, когда есть другая торговая ситуация, на которую надо переключить внимание, но в то же время контролировать риски по текущей позиции. В иных случаях сделки закрываются вручную.
На картинке ниже приведены примеры с пометками. В первом случае торговый сценарий был отмене из-за того, что вката не произошло, а во втором случае торговый сценарий был отработан.
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС тестирует уровень 127000, на котором был сформирован локальный максимум в начале июня, также данный уровень является верхней границей торгового диапазона, формирующегося на протяжении двух месяцев. С технической точки зрения, если цена инструмента выйдет вверх за пределы данного диапазона и в ближайшее время закрепится выше уровня 127000, то размерность движения вверх будет сравнима с размерностью торгового диапазона реализующегося с начала июня, то есть порядка 10000 пунктов от текущих значений.
Именно сейчас для того чтобы цена инструмента росла, ближайшей поддержкой выступает уровень 125000 и если он устоит, то движение вверх продолжится.
Если уровень 125000 будет пройден вниз, то движение внутри диапазона от 127000 до 117000 вновь будет в приоритете.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
Общий взгляд на фьючерс RTS-9.20
Начиная с 4 июня, фьючерс на индекс РТС RTS-9.20 преимущественно торгуется внутри ценового диапазона 120 000 – 125 000 пп. Были и всплески, например, 15 июня цена проваливалась в моменте в район 116 000 и 13 июля поднималась практически до 127 000 пп. Так как цена фьючерса уже более полутора месяцев колеблется в ценовом диапазоне в 5000 пунктов, то напрашивается выход цены из этой коррекционной фазы. Мы не утверждаем, что прямо в ближайшие дни, цена инструмента сильно вырастет или упадет. Но, в обозримом будущем, скорее всего в текущей серии контракта мы увидим движение либо к 110 000, либо к 130 000 (значения указаны приблизительно). Как показывает практика, чем дольше по времени длится плоское коррекционное движение, тем выше размерность дальнейшего движения после выхода из коррекции. А вот направление выхода из коррекции прогнозировать нет смысла – это будет игра в" угадайку".
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у верхней границы повышательной тенденции, развивающейся с 08.06.20 от уровня 68 рублей за доллар. Поддержка, сформированная на уровне 70,50 о которой мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту устояла, соответственно цена инструмента направилась вверх на тест локального максимума, зафиксированного 07.07.20 на отметке 72,3125.
В настоящее время ситуация имеет “бычий” характер, основная поддержка расположена у уровня 70,50. С “бычьей” точки зрения преодоление вверх предыдущего максимума на отметке 72,315 откроет дорогу для дальнейшего роста размерность которого будет стремиться к равенству с размерностью “бычьего” ценового канала, сформированного с 08.06.20 по сегодняшний день.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
‼️Друзья, уже более 2-х лет мы ведем закрытый канал, где публикуем анализ фьючерсных контрактов с целью совершения сделок. Если быть точнее, то 29 месяцев. За этот период результат составил +258,63%, исходя из полной стоимости контракта. За все время было 460 торговых моментов. Файл со статистикой
📈Анализ, публикуемый в закрытом канале, содержит в себе информацию, необходимую не только для открытия/закрытия позиции, а также и для управления открытой позицией, что важно для построения риск-менеджмента.
Стоимость подписки:
🛵1 месяц - 4 000 рублей;
🏎 3 месяца - 10 000 рублей;
🚀 бессрочно - 30 000 рублей.
🔹На нашем сайте опубликованы условия присоединения к закрытому каналу, а также подробная статистика, с которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/.
🔹Подать заявку на получение доступа к закрытому каналу можно либо через сайт, либо написать @Stock_talk_admin,
Торгуйте вместе с нами! -
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
#ответы_на_вопросы_подписчиков
При использовании стратегий покупки волатильности, какие есть способы снизить риски? Спасибо
Существует два наиболее простых способа снизить риски, но, при этом и потенциальная доходность также будет снижена. В любом случае, чем ниже риск мы готовы на себя принять, тем ниже будет наша потенциальная доходность. Попробуем доступным языком описать эти способы.
Первый способ. Если говорить о стратегиях купленный стрэнгл и купленных стрэдл, то дешевле строить купленный стрэнгл, т.к. данная стратегия строится на опционах более дальних страйках, относительно текущего. Иначе говоря, покупаются опционы «вне денег», которые дешевле опционов «на деньгах». А купленный стрэдл, в классическом виде, строится с помощью покупки опционов CALL и PUT текущего страйка (опционы «на деньгах»). Из-за того, что опционы «вне денег» дешевле опционов «на деньгах», то риск в стратегии купленный стрэнгл будет ниже на единицу конструкции. Кроме этого, чем дальше опцион «вне денег», тем меньше распад его временной стоимости, который отражается грек «тэта», иначе говоря, дальние опционы «распадаются» медленнее. Но и потенциальная прибыль будет ниже, чем более дальние опционы мы используем. Если проще выразится, то при изменении цены базового актива за одинаковый промежуток времени опционная позиция, построенная на деньках, покажет более существенный результат, чем построенная на опционах вне денег (на дальних страйках)
Второй способ. Если уже есть открытая позиция, пусть это будет стрэдл или стрэнг, то для снижения рисков, можно продавать опционы CALL и PUT с обеих сторон на более дальних страйках. Например, у нас есть открытая позиция стрэдл на базовый актив (БА) - фьючерс RTS-9.20 на 120 000 страйке. Чтобы снизить максимальный риск, можно одновременно продать опционы CALL на 125 000 страйке и опционы PUT на 115 000 страйке в равных количествах. Тем самым, мы снизим риски, если цена базового актива будет колебаться в узком диапазоне, но и потенциальная прибыль будет ограничена страйками, на которых продаются опционы. Если цена БА уйдет за страйки, на которых продавались опционы, то риск будет неограничен. Можно использовать недельные, месячные, квартальные опционы. Если покупается волатильность на квартальных опционах, а продаются опционы недельные, то при их экспирации можно продать следующие недельные опционы. В зависимости от движений цены БА, страйки также могут меняться. Страйки в проданных опционах подбираются исходя из собственного видения ситуации по инструменту. Данный метод используется, если ожидается движение цены БА в пределах страйков проданных опционов. -
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС на открытии сегодняшней торговой сессии преодолел фрактал на продажу, сформированный 15.07.20 у уровня 121500. Данная форма рынка говорит о преобладании “медвежьих” настроений именно на текущий момент времени и если уровень 122500 не будет в ближайшее время преодолен вверх или хотя бы протестирован снизу вверх, то цена инструмента будет снижаться характерным импульсным движением с целями преодоления вниз уровня 118500, на котором был сформирован локальный минимум 14.07.20.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
Опубликовали новое видео на youtube-канале. Продолжаем работать с опционами, увеличивая объем позиции "Купленный стрэдл" в 2 раза. Обозначаем целевые уровни по базовому активу RTS-9.20.
Мы выделили отдельный инвестиционный счет, на котором показываем логику принятия решений по открытию, закрытию и управлению открытыми позициями. Показываются все сделки по данному счету. Операции осуществляются по фьючерсным и опционным контрактам Срочного рынка Московской биржи.
Кому интересно следить за «судьбой» счета, подписывайтесь на канал, будем рады видеть новых зрителей!
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=-7sgo6CGcK4&feature=youtu.be -
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
Друзья, приглашаем вас вступить в наш биржевой клуб
👤Участник биржевого клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз.
📢В биржевой клуб входят следующие услуги:
🔹Торгуем вместе фьючерсы;
🔹Торгуем вместе опционы;
🔹Курс активного трейдинга;
🔹Курс опционной торговли.
❗️Информация о биржевом клубе размещена на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
❓По вопросам вступления в клуб, пишите админу канала @stock_talk_admin. -
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB по прежнему торгуется в повышательной тенденции, развивающейся с 08.06.20 от уровня 68 рублей за доллар. В настоящее время видно, что с 09.07.20 от уровня 70,50 происходят выкупы инструмента, а цена не идет ниже. Вместе с тем ближайшее сопротивление будет расположено у уровня 71,50, от которого последовали продажи 10.07.20. Таким образом, на текущий момент на протяжении трех торговых сессий мы видим торговый диапазон размерностью в один рубль от 70.50 до 71,50. Нижняя граница данного диапазона является поддержкой и если данный уровень устоит в ближайшее время, а цена не опустится ниже него, то последует рост к локальным максимумам на уровне 72,50 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Какую опционную стратегию выбрать, при укреплении рубля с защитой от ослабления?
Если стоит задача обезопасить свои активы от неблагоприятного изменения курса доллара, а именно от его укрепления по отношению к рублю, иначе говоря от ослабления курса рубля, можно применить стратегию хеджирования с помощью опционных контрактов. В случае хеджирования от ослабления курса рубля, необходимо купить опцион CALL на фьючерс на пару доллар/рубль (Si).
Количество опционных контрактов напрямую зависит от объема хеджируемых средств. Базовым активом по опционам на Мосбирже являются фьючерсы, а объем 1 фьючерса Si равен 1000$. Значит, чтобы захеджировать активы в 1 млн. рублей от снижения курса рубля при курсе 70,7 рублей за доллар, необходимо открыть позицию по опционам CALL в количестве 14 контрактов.
Если же открыта позиция в шорт по доллару, либо шорт по фьючерсу Si, то количество опционов будет равняться количеству лотов, открытых по USDRUB, либо количеству контрактов по фьючерсу Si.
Для хеджирования можно использовать недельные, месячные, квартальные опционы, в общем все, что ликвидно.
Общую стоимость хеджа можно рассчитать как сумму:
цена опциона (опцион "вне денег") + разница между страйком опциона и текущей ценой хеджируемого инструмента в соответствующей лотности.
Страховка не бывает бесплатной, волшебных стратегий нет. За хедж придется заплатить. Чем меньше срок хеджа, тем дешевле он обойдется. Недельные опционы одного страйка и направления всегда дешевле квартальных.
Еще одним фактором, влияющим на цену хеджа – является страйк опциона. Используются, как правило опционы "вне денег". Чем дальше опцион «вне денег», тем он дешевле, но, в то же время, общая стоимость хеджа будет расти из-за того, что будет увеличиваться разница между страйком опциона и текущей ценой хеджируемого актива.
В итоге, хочется отметить, что в данном контексте поставленного вопроса, нельзя дать точный ответ, какой именно страйк опциона выбрать и какие опционы по сроку экспирации выбирать, т.к. все зависит от конкретного видения ситуации у частного инвестора по хеджируемому инструменту. -
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
Около двух месяцев назад, публиковали пост, в котором сравнивали динамику изменения значений SP500 и цены ETF XLK. ETF XLK - фонд на технологический сектор США. Technology Select Sector SPDR Fund (ETF XLK) торгуюется на площадке NYSE Arca (NYSEARCA:XLK). Инвестиционная стратегия фонда Technology Select Sector SPDR Fund заключается в следовании за индексом S&P Technology Select Sector Index. С описанием фонда и составом эмитентов, входящих в него, можно ознакомиться по ссылке: https://www.etf.com/XLK#overview
На данный момент, цена акций фонда показывает неплохую динамику роста. Цена полностью восстановились после падения и даже превысила свои максимальные значения (см. картинку ниже).
-
Реклама
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС, сформировав поддержку на уровне 121000, в рамках повышательного движения 09.07.20 подошел к первому сопротивлению на уровне 124000, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту, и достаточно быстро скорректировался от этого уровня вниз, при этом количество открытых позиций снизилось на те же самые 30000 контрактов, на которые увеличилось 07.07.20. Таким образом уровень 121000, в текущих условиях, вряд ли можно считать поддержкой, то есть ситуация на текущий момент нейтральна. а идея продолжения бокового движения пока в приоритете. Работу в “боковике”, на наш взгляд, рационально строить от идентификации разворотных формаций на предполагаемых границах диапазона.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС в течениии торговой сессий 07.07.20 и 08.07.20 консолидировался выше уровня 121000 пунктов. Вместе с тем количество открытых позиций с 07.07.20 по 08.07.20 выросло на 30000 контрактов. С началом торговой сессии 09.07.20 происходит выход вверх из данной консолидации. Такое положение вещей говорит о том, что на уровне 121000 сформирована поддержка, соответственно если данная поддержка устоит, то есть цена инструмента не опустится ниже минимума торгов от 07.07.20, то произойдет движение вверх с целью тестирования и преодоления максимума на уровне 127000, сформированного в начале июня. Первым сопротивлением в данной ситуации выступает уровень 124000 от которого последовали продажи 06.07.20. Вместе с тем можно отметить, что колебания количества открытых позиций в течении двух недель составляют плюс - минус 30000 контрактов и соответственно инструмент может еще на какое-то время “застрять” в “боковике”.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
-
STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS
Для активных спекулянтов, которые совершают торговые операции внутри сессии, есть вполне неплохая стратегия, основанная на скоплении относительно крупных активных заявок («плотностей») на ценовых уровнях, которые условно можно назвать границами коррекционного коридора.
Логика стратегии заключается в локальном развороте движения цены инструмента после исполнения активных заявок, образующих «плотность».
Стратегию целесообразно применять при идентификации флетового движения, иначе говоря, при формировании плоской коррекции.
Рассмотрим ситуацию 06.07.2020 по инструменту RTS-9.20. Как видно на картинке ниже в окне котировок выделено несколько активных заявок на покупку (снизу в зеленой области) и на продажу (сверху в красной области). Эти заявки имеют объем выше остальных активных заявок в окне котировок.
Когда крупные заявки начинают исполняться, например, заявки на продажу по ценам 122480, 122490, 122500 и 122520 (см. картинку), то с некоторым отступом, например, 7-10 тиков, выставляем собственные заявки на продажу. Отступ необходим, т.к. в большинстве случаев, после разъедания объема происходит микроимпульсное движение. В большинстве случаев не значит, что всегда, поэтому определенное количество выставленных заявок не исполнится.
Целевым уровнем, при котором фиксируется прибыль, является ценовой уровень условной средней линии флета. Размер стопа может быть равен, либо быть чуть меньше размера потенциальной прибыли, т.к. размер импульсного движения после разъедания плотностей может больше из-за его поддержки с помощью «накидывания» активных заявок.