Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 23

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ‼️Друзья, уже более 2-х лет мы ведем закрытый канал, где публикуем анализ фьючерсных контрактов с целью совершения сделок. Если быть точнее, то 30 месяцев. За этот период результат составил +261,52%, исходя из полной стоимости контракта. За все время было 475 торговых моментов. Файл со статистикой

    📈Анализ, публикуемый в закрытом канале, содержит в себе информацию, необходимую не только для открытия/закрытия позиции, а также и для управления открытой позицией, что важно для построения риск-менеджмента.

    Стоимость подписки:
    🛵1 месяц - 4 000 рублей;
    🏎 3 месяца - 10 000 рублей;
    🚀 бессрочно - 30 000 рублей.

    🔹На нашем сайте опубликованы условия присоединения к закрытому каналу, а также подробная статистика, с которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/.
    🔹Подать заявку на получение доступа к закрытому каналу можно либо через сайт, либо написать @Stock_talk_admin,
    Торгуйте вместе с нами!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС на открытии торговой сессии 14.08.20 сформировал новый локальный максимум на отметке 132830 и начал коррекционное снижение, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту.
    В настоящее время снижение замедляется и достигло нижней границы повышательной тенденции, формирующейся с 10.08.20 от уровня 127000, соответственно возможно формирование уровня поддержки у текущих значений.. Вместе с тем отметим, что снижение от отметки 132830 носит импульсный характер, а это говорит о том, что вполне вероятна вторая фаза снижения по размерности идентичная текущей.
    Исходя из вышеизложенного, для принятия решений в текущей ситуации, рационально отслеживать формирование разворотных паттернов, говорящих о начале покупок либо продаж у значений, близких к текущим. Такие паттерны, по крайней мере, позволят ограничить риск по принятым решениям.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС после роста до уровня 132000 начал формировать сопротивление и как следствие разворотную модель. Если уровень 132000 не будет пройден вверх в ближайшее время, то от значений, близких к текущим, развернется коррекционное движение. Целью коррекции пока является уровень 129000.
    Если уровень 132000 будет пройден вверх без коррекционного движения, то начнет формироваться состояние перекупленности, которое в свою очередь, приведет к коррекции вниз к этим же уровням, но с более высоких значений..
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии 11.08.20 преодолел предыдущий максимум зафиксированный 06.08.20 на отметке 129920 и достиг отметки 130240 затем последовало коррекционное движение вниз.
    В настоящий момент возобновляется рост цены от уровня 128000. Принципиально ситуация остается “бычьей”, так как видно, что все “провалы” цены выкупаются, а локальные максимумы и минимумы становятся выше. Количество открытых позиций с 10:45 до 10:50 МСК резко снизилось на 40000 контрактов, но никакого движения цены в связи с этим не наблюдалось. Данное снижение, на наш взгляд, связано с экспирацией опционов. Напомним, что на Московской бирже торгуются опционы американского типа и каждый из держателей вправе запросить экспирацию в любой момент до даты исполнения опционов.
    Еще раз отметим, что цена инструмента в начале августа преодолела уровень 127000, который являлся верхней границей двухмесячного торгового диапазона, соответсвенно в настоящее время формируется новый торговый диапазон на более высоких ценовых значениях. С технической точки зрения цена будет стремиться уйти вверх на размерность предыдущего диапазона проторговки, то есть порядка 10000 пунктов вверх от текущих значений.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    6 августа мы публиковали пост (https://t.me/stock_talk/2084) по ситуации в расчетном фьючерсе на золото GOLD-9.20. Мы говорили о том, что в текущих условиях сокращения количества открытых позиций растущий тренд без коррекционного движения долго существовать не может. С 7 августа мы наблюдаем развитие коррекционного движения в инструменте. Если говорить о целевых уровнях коррекционного движения, то, учитывая динамику и характер движения цены по фьючерсу на золото, определять какие-либо уровни бессмысленно. Цена может развернуться как на уровне близком к 1990$, так и дойти до 1900 долларов за унцию и ниже. Будем наблюдать за ситуацией в инструменте.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС с 07.08.20 по 10.07.20 сформировал поддержку на уровне 127000, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту. В начале торговой сессии 11.08.20 происходит рост инструмента от уровня поддержки, рост происходит вместе с увеличением количества открытых позиций. Этот факт дает все шансы на успех дальнейшего формирования повышательной тенденции, первой целью которой станет преодоление предыдущего максимума, сформированного 06.08.20 на отметке 129920. Вместе с тем, возврат цены инструмента к уровню поддержки, в рамках формирования повышательной тенденции, будет вполне нормальным.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. акции компании ПАО “Центральный телеграф” привилегированные.
    Акции Телеграф П от цены закрытия 06.08.20, которая была зафиксирована на отметке 28,22 рубля за акцию в настоящее время снизились к отметке 16,90, то есть на 11,32 рубля за акцию что составляет -40%. Это связано с закрытием реестра акционеров, на основе которого выплачиваются дивиденды. Дивиденды, рекомендуемые советом директоров “Центральный телеграф” на одну акцию сегодня составляют 11,83 рубля.
    Дивидендная политика компании говорит о том, что объем дивидендов по привилегированным акциям должен выплачиваться в размере 10% чистой прибыли компании, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала.
    Объем торгов небольшой. С 2017 года виден повышательный тренд по акциям данной компании.
    Исходя из вышеизложенного можно обратить внимание на акции данной компании с инвестиционной точки зрения.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии 06.08.20 сформировал “фрактал на продажу” у отметки 127770, которая являлась минимумом торгов этой даты.
    В начале торгов 07.08.20 происходит преодоления данного “фрактала на продажу” вниз. Если к завершению текущей торговой сессии цена закрепится ниже отметки 127770, то, с технической точки зрения, ситуация станет “медвежьей”.
    Вместе с тем, общий характер движения пока носит “бычий” характер, так как произошло преодоление сопротивления на уровне 127000, формировавшегося на протяжении двух месяцев.
    Мы отмечали в прошлом обзоре по данному инструменту от 05.08.20 когда происходил интенсивный рост цены, что не стоит торопиться с открытием длинных позиций. Сегодня мы видим, что рост от 05.08.20 практически весь нивелирован.
    На сегодняшний день, на наш взгляд, рационально понаблюдать за развитием событий, так как снижение происходит вместе со снижением количества открытых позиций, что косвенным образом может говорить о коррекционном характере текущего снижения и ребалансировке открытых позиций участниками рынка. В текущей ситуации уровень 127000 вполне может сыграть роль поддержки для дальнейшего повышательного движения.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Текущая ситуация по расчетному фьючерсу на золото GOLD-9.20 складывается таким образом, что 04.08.2020 цена преодолела уровень в 2000$ за унцию. На фоне ожиданий ослабления доллара, увеличивался спрос к золоту. Судя по торгам GOLD-9.20 на нашей Московской бирже, можно заметить, как количество открытых позиций значительно снизилось с 27.07.2020 по текущий день. Только за вчерашний день, 05.08.2020 количество открытых позиций снизилось примерно со 164 до 126 тысяч контрактов. Изменение на 23%. При уменьшении количества открытых позиций, держатели как длинных (лонг), так и коротких (шорт) позиций закрывают свои позиции и выходят из инструмента. Трендовому движению сложно существовать в таких условиях длительное время без коррекционного движения.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии 05.08.20 в очередной раз делает попытку выхода вверх из двухмесячного торгового диапазона. Данная попытка происходит вместе с ростом количества открытых позиций, то есть имеет все шансы на успех. В случае закрепления цены инструмента выше уровня 127000, размерность дальнейшего повышательного движения будет сопоставима с размерностью торгового диапазона сформированного с конца мая по август текущего года, то есть порядка 10000 пунктов. Исходя из вышесказанного, если придерживаться данного сценария, то можно не торопиться с открытием длинных позиций, а набирать их на относительно существенных коррекциях, но не забывая о риск-менеджменте.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Для тех, кто начинает изучать опционы или только планирует изучить данную тему, прикрепляем мини-курс по опционам "Опционы. Начало".

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Если рассматривать совокупность поверхностных данных (цену, объем и открытый интерес) по фьючерсу на пару евро-доллар ED-9.20, то при первом приближении, можно заметить три момента, а именно:
    1️⃣Свечную формацию, похожую на медвежье поглощение на дневном графике цены, представленном в виде свечей;
    2️⃣Объемы сделок последних двух торговых сессий самые высокие за последние полтора месяца;
    3️⃣Количество открытых позиций (ОИ), начиная с 31.07. 2020 снизилось с 259 000 до 190 000 контрактов, или же более чем на 26%. Когда количество открытых контрактов снижается, то это означает, что те, у кого были открыты позиции, их закрывают. Закрывают свои позиции и те, у кого были открыты длинные позиции (лонг) и те, у кого были открыты короткие позиции (шорт). ОИ снижается, когда оба контрагента в сделке закрывают ранее открытые позиции.
    Какой можно вывод сделать? На самом деле массив анализируемых данных достаточно скуден, чтобы давать какие-либо определенные заключения. Но, указанные выше моменты могут свидетельствовать о приближающейся коррекции к повышательному тренду по инструменту ED-9.20

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии 30.07.20 преодолел вниз уровень 125000, который мог стать поддержкой для развития повышательного движения. С “медвежьей” точки зрения данный уровень являлся “фракталом” на продажу. Соответственно за преодолением этого уровня вниз последовало дальнейшее снижение цены инструмента. Со второй половины торговой сессии от 30.07.20 обозначился локальный диапазон торгов от 122500 до 125000 пунктов. В настоящее время инструмент вновь торгуется у уровня 125000. С технической точки зрения выход из данного диапазона обозначит дальнейшее направление движения цены.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB 28.07.20 преодолела уровень сопротивления у значения 72 рубля за доллар, о котором мы говорили в предыдущем обзоре. Таким образом цена инструмента вышла в новый ценовой диапазон.
    В настоящее время ближайшая поддержка формируется у уровня 73 рубля за доллар и если данный уровень не будет преодолен вниз в ближайшее время, то повышательная тенденция продолжится
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Существуют различные приемы «стаканной» торговли, где, по сути, график цены инструмента и не нужен, достаточно одного окна котировок (стакана). На видео приведена ситуация по фьючерсу Si-9.20, которую сейчас опишем.
    На 5-й секунде в стакане появляется плотность на продажу по цене 73 810 (по лучшей цене на продажу) объемом порядка 500 контрактов. После этого можно наблюдать, как цена снижается до уровня 73799.
    Торговый сценарий достаточно прост, после «вброса» плотности возле спреда, осуществляется открытие позиции в сторону плотности (крупной заявки). С убытком позицию следует закрывать, если плотность разъедят, т.е. стоп-цена за крупной заявкой и, как правило, размер стопа 2-3 тика. Целью данного сценария является взятие движения в 8-12 тиков. В сильных импульсных движениях может быть и 20-30 тиков, но это бывает не часто.
    Такие ситуации можно торговать, но нужно успеть открыть позицию. Часто такие сетапы упаковывают в автоматизированные алгоритмы, чтобы не мучиться с ручной торговлей. Данные ситуации часто возникают на активном рынке и в импульсных движениях по инструменту.
    Еще следует сказать про размер плотности – он не обязательно должен быть 500 контрактов, может быть и несколько меньше, а может быть и в несколько раз больше, например, 1000, 1500 контрактов. Это зависит от инструмента и от рыночной ситуации в нем. Наиболее подходящие инструменты – фьючерс на доллар/рубль (SI) и на индекс РТС (RI).

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Биржевые опционные контракты считаются достаточно сложным инструментом из-за того, что функция зависимости цены опциона от цены базового актива на опцион нелинейная. Но эта особенность позволяет с помощью биржевых опционов:
    ✅Получать прибыль на направленном движении цены базового актива;
    ✅Получать прибыль на отсутствии направленного движения цены базового актива, например, во «флэте» (стратегии продажи волатильности);
    ✅Получать прибыль при отсутствии определенности, в каком направлении будет двигаться цена базового актива (стратегии покупки волатильности);
    ✅Хеджировать риски по открытым позициям, например, по акциям, валюте, фьючерсам;
    ✅Ограничивать риски, если выставление стоп-заявки не является комфортным решением в текущей ситуации, например, при высокой волатильности в базовом активе.
    ❗️Мы разработали курс опционной торговли, где изложены теоретические и практические нюансы и тонкости опционной торговли.
    🎓Ознакомиться с описанием и программой курса опционной торговли можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/
    ❓По вопросам обращайтесь к @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС с 23.07.20 сформировал локальную поддержку на уровне 125000. Торговая сессия 29.07.20 начинается с роста цены инструмента именно от этого уровня. Таким образом пока ситуация носит “бычий” характер. Если в ближайшее время поддержка на данном уровне устоит и не будет пройдена вниз, то последует рост с целью преодоления предыдущего максимума у уровня 128000 и возможное развитие повышательной тенденции.
    Вместе с тем, с “медвежьей” точки зрения, снижение от отметки 127750, на которой был зафиксирован максимум 28.07.20, является импульсным и если уровень 125000 будет пройден вниз, то начнется следующая фаза снижения с ближайшей целью 120000.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Вчера мы рассматривали фьючерс GOLD-9.20, где указывали на возможность коррекционного движения по инструменту в ближайшее время. Сегодня, 28 июля цена фьючерса на золото в первый час торгов на Мосбирже существенно снизилась, доходя до значения 1911$. Инструмент динамично восстанавливается после «пролива», и, на данный момент, можно выделить уровень 1937$, возле которого, по всей видимости, будет определяться, пойдет ли цена к значениям 1950+, либо обратно к 1920$ и возможно ниже.