​​Для активных спекулянтов, которые совершают торговые операции внутри сессии, есть вполне неплохая стратегия, основанная на скоплении относительно крупных активных заявок («плотностей») на ценовых уровнях, которые условно можно назвать границами коррекционного коридора.
Логика стратегии заключается в локальном развороте движения цены инструмента после исполнения активных заявок, образующих «плотность».
Стратегию целесообразно применять при идентификации флетового движения, иначе говоря, при формировании плоской коррекции.
Рассмотрим ситуацию 06.07.2020 по инструменту RTS-9.20. Как видно на картинке ниже в окне котировок выделено несколько активных заявок на покупку (снизу в зеленой области) и на продажу (сверху в красной области). Эти заявки имеют объем выше остальных активных заявок в окне котировок.
Когда крупные заявки начинают исполняться, например, заявки на продажу по ценам 122480, 122490, 122500 и 122520 (см. картинку), то с некоторым отступом, например, 7-10 тиков, выставляем собственные заявки на продажу. Отступ необходим, т.к. в большинстве случаев, после разъедания объема происходит микроимпульсное движение. В большинстве случаев не значит, что всегда, поэтому определенное количество выставленных заявок не исполнится.
Целевым уровнем, при котором фиксируется прибыль, является ценовой уровень условной средней линии флета. Размер стопа может быть равен, либо быть чуть меньше размера потенциальной прибыли, т.к. размер импульсного движения после разъедания плотностей может больше из-за его поддержки с помощью «накидывания» активных заявок.