Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 28

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Партнерский трейдинг: альтернатива управляющей компании.
    Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
    Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
    Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.

    ❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».

    Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
    1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
    2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
    3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
    4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.

    📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.

    ‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии 14.05.20 сформировал минимум на отметке 107610, что выше минимума 106880 сессии от 04.05.20. В настоящее время преодолевается уровень сопротивления 113500. Вместе с ростом цены инструмента, с началом сегодняшней торговой сессии, увеличивается и количество открытых позиций по данному инструменту. Все это пока говорит о превалирующих “бычьих” настроениях на рынке и настрое участников преодолеть уровень 115000 вверх. В настоящее время в качестве ближайшей поддержки выступает уровень 107000, что достаточно далеко на сегодняшний день.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Здравствуйте! Я хотел узнать, как можно использовать контанго и бэквордацию по фьючерсам и споту?
    Контанго и бэквордация могут использоваться для арбитражных стратегий, получения безрисковой ставки.
    Если дальний фьючерс торгуется дороже ближнего фьючерса или спот-рынка, то базис фьючерсного контрака положительный и такая ситуация называется контанго. Если же наоборот, дальний фьючерс дешевле ближнего или спота (базового актива), то базис отрицательный, и это состояние бэквордации. Для получения безрисковой ставки можно применять арбитражную стратегию, заключающуюся в покупке акций и открытии короткой позиции по фьючерсу при положительном базисе, т.е. при состоянии контанго. При приближении даты экспирации фьючерса, так называемый «спред» между ценой фьючерса и акций будет стремиться к нулю. Размер спреда между ценой акций и фьючерса на момент открытия позиций и будет являться прибылью по данной арбитражной стратегии, если держать позиции по даты экспирации. Объем позиций по акциям и фьючерсам должен быть одинаковый. Т.е., если фьючерс содержит в себе 100 акций, а один лот на споте по данному активу равен 10 акций, то чтобы открыть арбитражную позицию, нужно купить 10 лотов акций, и открыть шорт по 1 фьючерсу.
    Нужно понимать, что в цене фьючерса уже учитываются дивиденды, поэтому цена фьючерса перед дивидендами, скорее всего, будет торговаться с бэквордацией, и данную стратегию применить не получится.
    Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Разрешите задать вопрос собственно по etf. Я купил фонд fxwo и fxus за рубли через брокера ВТБ. А могу продать за доллары. Собственно если доллар будет к примеру расти относительно рубля я буду в большем выигрыше. Правильно ли я понимаю?
    ETF FXWO и FXUS котируются как в долларах США, так и в рублях. Но это два разных инструмента, и если Вы купили в рублях, то и продавать будете также в рублях. Касательно того, что если курс доллара США будет расти по отношению к рублю, Вы получите дополнительную прибыль – это верно, даже, если Вы купили рублевые ETF FXWO и FXUS, т.к. рублевая цена фонда зависит от курса доллара к рублю. Если курс рубля снизится по отношению к доллару США, цена фонда в рублях вырастет соответственно изменению курса.

    Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.20.
    Фьючерс на нефть сорта Брент вышел вверх из сужающегося диапазона, сформированного с 06.05.20 по 13.05.20, который мы описывали в прошлом обзоре (https://t.me/stock_talk/1959). Можно сказать или хотелось бы сказать, что теперь исключительно “бычьи” настроения. С “бычьей” точки зрения, целевые значения текущего повышательного движения могут лежать на уровне 40 долларов за баррель.
    Вместе с тем, как мы уже неоднократно говорили, фигура “горизонтальный треугольник”, в большинстве случаев, формируется перед завершающей фазой текущего движения после окончания которой происходит возврат цены к уровню начала формирования “треугольника”, а окончится завершающая фаза может в любой момент.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Биржевые опционные контракты считаются достаточно сложным инструментом из-за того, что функция зависимости цены опциона от цены базового актива на опцион нелинейная. Но эта особенность позволяет с помощью биржевых опционов:
    ✅Получать прибыль на направленном движении цены базового актива;
    ✅Получать прибыль на отсутствии направленного движения цены базового актива, например, во «флэте» (стратегии продажи волатильности);
    ✅Получать прибыль при отсутствии определенности, в каком направлении будет двигаться цена базового актива (стратегии покупки волатильности);
    ✅Хеджировать риски по открытым позициям, например, по акциям, валюте, фьючерсам;
    ✅Ограничивать риски, если выставление стоп-заявки не является комфортным решением в текущей ситуации, например, при высокой волатильности в базовом активе.
    ❗️У нас есть как бесплатный мини-курс по опционам, так и полный курс опционной торговли, где изложены теоретические и практические нюансы и тонкости опционной торговли.
    Скачать бесплатный мини-курс по опционам, а также ознакомиться с описанием полного курса опционной торговли можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/.
    ‼️Еще у нас есть для вас хорошая новость, при покупке полного курса опционной торговли, мы сделаем скидку 30% от цены, указанной на сайте. Данное предложение действительно до 20.05.2020.
    ❓По вопросам обращайтесь к @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Существуют ли стратегии в опционах, с помощью которых можно получить синтетические дивиденды?
    Таких стратегий с помощью опционных контрактов не существует. Но, с помощью связки лонг по акции + шорт по фьючерсу на эту акцию можно создать так называемую «синтетическую облигацию». Разница между текущей ценой базового актива (акции в нашем случае)) и соответствующей фьючерсной ценой называется базисом фьючерсного контракта. Когда цена фьючерсного контракта выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. В этом случае базис положительный. К дате экспирации базис становится равном нулю, а размер положительного базиса на момент открытия синтетической позиции идет инвестору в качестве прибыли.

    Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС на протяжении месяца торгуется вблизи уровня 115000, который “на отлично” справляется с ролью сопротивления. В настоящее время происходит попытка слома восходящей ценовой тенденции, начавшейся 18.03.20 от уровня 80000 пунктов. О сломе этой тенденции можно будет говорить в случае закрепления цены инструмента ниже отметки 106880, которая является минимумом от 04.05.20. Если это произойдет, то целями дальнейшего снижения станет тестирование уровня 100000 с последующим его преодолением вниз. Ближайшее сопротивление находится на уровне 112000.
    Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения, движение с 04.05.20 от отметки 106880 по 06.05.20 до отметки 113280 является импульсным, а сейчас происходит коррекция этого импульса. В этом сценарии, если отметка 106880 устоит от натиска “медведей”, то цена двинется вверх на преодоление уровней сопротивления 113000 и 115000, а ближайшей целью повышательного движения станет уровень 135000.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #нефть
    Мировое энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что предложение нефти в мире в мае снизится на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах. Апрельское предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, во главе с США и Канадой, было на 3 млн б/с меньше, чем в начале года, отмечают эксперты.
    Мировой спрос на нефть в апреле упал на 25,2 млн б/с сообщает агенство. Также МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть во втором квартале на 19,9 млн б/с.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, сравнительные преимущества и недостатки вложений во фьючерсы и ETF по одинаковым видам активов. Например, золото — GDxx и FXGD.
    Преимуществом фьючерсных контрактов является возможность совершать сделки с большим левериджем, чем сделки с акциями золотодобывающих компаний, либо акциями биржевых фондов (ETF). Данные преимущество актуально для активных спекулянтов, использующих формализованные стратегии с жестким ограничением риска в сделке. Из недостатков фьючерсов можно выделить ограниченный срок обращения контрактов и наличие положительного базиса фьючерсного контракта на золото. Если говорить об инвестировании, которое предполагает длительное удержание позиции, то при открытии сделки по фьючерсу придется каждый квартал роллировать позиции в новый фьючерс. А каждый новый фьючерс будет дороже предыдущего, т.к. базис фьючерсного контракта на золото положительный (ситуация контанго). Поэтому для долгосрочных целей, объективней применять ETF, либо акции золотодобывающих компаний. Кроме ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA:GDX) и FinEx Gold ETF USD (MOEX:FXGD), можно выделить SPDR Gold Shares ETF (NYSEARCA: GLD) - крупнейший в мире фондовой биржевой фонд (ETF) обеспеченный физическим золотом в слитках (свыше 700 тонн).

    Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.20.
    Фьючерс на нефть сорта Брент с 06.05.20 от уровня 32 доллара за баррель по настоящее время формирует сужающийся диапазон проторговки. С технической точки зрения, принято считать, что в какую сторону произойдет выход из данной проторговки, в ту сторону и будет ориентирован последующий тренд.
    Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения, в текущей ситуации, форма движения цены инструмента с 06.05.20 по 12.05.20 укладывается в рамки горизонтального треугольника, то есть можно отметить пять движений, взаимно перекрывающими друг друга и с возможностью определенной разметки (“ABCDE”).
    Из принципов технического анализа о идентификации треугольников следует, что горизонтальный треугольник является коррекционной формой движения, соответственно после его завершения, в подавляющем большинстве случаев, продолжается предшествующее ему движение. То есть, если вход в треугольник был снизу вверх, то последующее движение из треугольника последует вверх. В этом случае, в текущей ситуации, риски неисполнения формации “горизонтальный треугольник” лежат за отметкой 28,50, то есть если цена инструмента преодолеет вниз уровень 28,50 в ближайшее время, то сценарий роста будет отменен.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #РынкиСША
    На картинке представлена динамика изменения значения индекса SP500 и цены биржевого фонда на технологический сектор США. Technology Select Sector SPDR Fund (ETF XLK) торгуюется на площадке NYSE Arca (NYSEARCA:XLK). На данный момент технологический сектор выглядит сильнее бенчмарка – индекса SP500. XLK торгуется от своего максимума с дисконтом порядка 7%, а бенчмарк с дисконтом более 13% от максимального значения.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ‼️Друзья, приглашаем вас вступить в наш биржевой клуб‼️
    👤Участник биржевого клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз.
    ❗️До конца мая действует скидка 20% на взнос от цены, указанной на сайте.❗️
    📢В биржевой клуб входят следующие услуги:
    1️⃣ Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной анализ по фьючерсным контрактам с целью совершения сделок. Результат +232,92% за 27 месяцев.
    2️⃣ Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной анализ по опционным контрактам с целью совершения сделок. Результат +745,3% от ГО за 26 месяцев.
    3️⃣ Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов.
    4️⃣ Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению.
    5️⃣ Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель.
    ❗️Информация о биржевом клубе размещена на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
    ❓По вопросам вступления в клуб, пишите админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Подскажите, стоит ли одновременно открывать позиции по фючерсам на индекс МосБиржи шорт и по фьючерсам на РТС в лонг, есть ли в этом смысл?
    Открыв одинаковые по денежному объему позиции в «лонг» по фьючерсу на индекс МосБиржи и «шорт» на индекс РТС, то получится позиция равная «шорту» на валютную пару USDRUB. Если открывать «шорт» по фьючерсу на индекс Мосбиржи и «лонг» по РТС, то получится обратная ситуация – синтетический «лонг» по USDRUB. Это обуславливается тем, что состав индексов одинаков, с той разничей, что индекс РТС долларовый.
    Вывод: удобней открыть длинную, либо короткую позицию по спотовому активу USDRUB, чем «возиться» с составными конструкциями.
    Каждый день, мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB со второй половины марта текущего года сформировала ряд понижающихся максимумов, что может говорить о развитии понижательной ценовой тенденции, берущей свое начало с 19.03.20 от уровня 82 рубля за доллар.
    На текущий момент мы видим, что с 09.04.20 по 30.04.20 сформированы три минимума на уровне 72,50 (так называемое “тройное дно”), то есть цена “отскакивала” от данного уровня и этот уровень можно считать поддержкой.
    Вместе с тем в “техническом анализе” принято считать, что четвертого “дна” не бывает. То есть, если в ближайшее время цена еще раз окажется на отметке 72,50, то с “медвежьей” точки зрения понижательная тенденция продолжится и усилится.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Составили мини-курс по опционной торговле "С нуля до первой сделки". Скачать курс можно в pdf формате.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ОБНОВИЛИ СТАТИСТИКУ УСЛУГИ «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ»
    Торгуем вместе – это информационная услуга, в рамках которой публикуется прикладной анализ текущей рыночной ситуации по инструментам Срочного рынка Московской биржи в режиме реального времени. Вся информацию поступает в закрытый канал в телеграм, который мы ведем уже более 2-х лет.
    Ниже приведена статистика Торгуем вместе фьючерсы, где значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта:

    Результат: +232,92%
    Всего месяцев 27 шт.
    Закрытых сделок 436 шт.
    Положительных сделок 263 шт. (60,3%).
    Отрицательных сделок 173 шт. (39,7%).

    🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
    https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
    ❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС, как отмечалось в прошлом обзоре по данному инструменту, сформировал сопротивление на уровне 115000, которое действительно и по настоящее время. На текущий момент наблюдается ряд повышающихся минимумов и формирование повышательной тенденции, берущей свое начало 18.03.20 от уровня 80000 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 110000. Таким образом, на первый план, в настоящее время, выходит сценарий с преодолением уровня 115000 вверх и закреплением цены выше данного уровня.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot