Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 27

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС на открытии торговой сессии 01.06.20 обновил предыдущий локальный максимум, таким образом, в настоящее время актуален повышательный тренд, формирующийся с 22.05.20 от уровня 117000. Данный тренд потеряет свою актуальность, если уровень 119000, где зафиксирован локальный минимум торговой сессии от 27.05.20 будет преодолен вниз. С “бычьей” точки зрения, этот тренд может продолжаться достаточно долго, а работать в нем считается рационально от предполагаемых границ при условии возникновения разворотных формаций, с помощью которых возможно ограничить риск.
    Кроме того, отмеченный нами тренд, может играть роль конечной диагонали, после завершения которой произойдет снижение, как минимум на начало этой формации.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot
    фьючерсы, трейдинг, RTS

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Если я куплю опцион пут на фьюч РТС по цене 3700 со страйком 122500, то сколько он будет стоить, к моменту экспирации цена фьюча будет 115000?
    Цена опциона складывается из суммы его временной и внутренней стоимостей. На дату экспирации временная стоимость опциона равна нулю. Чем ближе к дате экспирации тем меньше временная стоимость опциона. Распад временной стоимости отражает коэффициент «тэта». Внутренняя стоимость по опционам PUT (пут) равна разности цены страйка опциона и цены базового актива (фьючерса), при условии, что цена фьючерса ниже цены страйка опциона, иначе говоря, когда опцион «в деньгах», в ином случае внутренняя стоимость опциона равна нулю. С теорией мы определились, теперь перейдем к Вашему примеру:
    Если Вы купите опцион PUT (пут) со страйком 122500, а в дату экспирации 18.06.2020 цена базового актива (фьючерса) будет равна 115000, то цена опциона будет порядка 7500 пунктов (122500-115000). Т.к. Вы купите опцион по 3700, то Ваша прибыль составит 3800 пп.
    Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 120000, тем не менее сценарий с движением цены инструмента в повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов уже под вопросом.
    С технической точки зрения, если отметка 122980, на которой был зафиксирован максимум торговой сессии от 27.05.20 не будет преодолена вверх в ближайшее время, то снижение может может оказаться более значительным.
    Вместе с тем, на текущий момент, ближайшая поддержка лежит на уровне 119000, а движение от уровня 119000 до уровня 122000, произошедшее 27.05.20, расценивается как импульс, соответственно “быки” будут рассчитывать на еще, как минимум, одно аналогичное движение вверх, целью которого будет преодоление предыдущего максимума у уровня 124000.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ‼️Друзья, приглашаем вас вступить в наш биржевой клуб‼️
    👤Участник биржевого клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз.
    ❗️До конца мая действует скидка 20% на взнос от цены, указанной на сайте.❗️
    📢В биржевой клуб входят следующие услуги:
    1️⃣ Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной анализ по фьючерсным контрактам с целью совершения сделок. Результат +232,92% за 27 месяцев.
    2️⃣ Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной анализ по опционным контрактам с целью совершения сделок. Результат +745,3% от ГО за 26 месяцев.
    3️⃣ Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов.
    4️⃣ Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению.
    5️⃣ Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель.
    ❗️Информация о биржевом клубе размещена на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
    ❓По вопросам вступления в клуб, пишите админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Часто в различных источниках приводят данные по цене нефти в рублях. Но контракты на нефть торгуются в долларах на Мосбирже. Как открыть лонг и шорт по нефти в рублях?

    Для того чтобы создать позицию в лонг по нефти Brent в рублях, необходимо купить фьючерс на Br и купить фьючерс на доллар/рубль (Si). Чтобы создать позицию в шорт, нужно продать оба фьючерса. Количество контрактов по Br Si нужно подобрать таким образом, чтобы объем в деньгах совпадал по обоим фьючерсам. Например, 1 контракт Si-6.20 стоит $1000, а 1 контракт Br-6.20 при цене $36 за баррель стоит $360 (10 баррелей в 1 контракте). Чтобы купить нефть в рублях, можно купить 10 контрактов Si-6.20 за $1000 и 28 контрактов Br-6.20 за $10080. Эта позиция будет примерно соответствовать позиции в лонг по нефти в рублях на $10000. Вместо фьючерса Si можно использовать, например, USDRUBTOM, который торгуется на Валютном рынке Московской биржи. Также нужно учесть, что фьючерсы на нефть экспирируются раз в месяц, а фьючерс на доллар/рубль – раз в квартал. Необходимо вовремя перекладываться из ближнего фьючерса в дальний.
    Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС 18.05.20 преодолел вверх сопротивление на уровне 115000, 22.05.20 протестировал данный уровень сверху вниз.
    В настоящее время на первый план выходит повышательная тенденция, берущая свое начало с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов. Соответственно за ближайший спекулятивный уровень поддержки можно принять уровень 120000 , исходя из того, что после 11:00 МСК 27.05.20 от него происходит выкуп инструмента. Если данный уровень устоит в ближайшее время и не будет преодолен вниз, то рост цены инструмента,, в рамках повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20, продолжится.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB, преодолев вниз 20.05.20 уровень 72,50, который являлся поддержкой, закрепляется ниже данного уровня. “Отскок” вверх от уровня 70,50 до уровня 72,00, произошедший 22.05.20, сформировал новое сопротивление от которого на сегодняшней торговой сессии возобновляется снижение. Если данное сопротивление, сформированное на уровне 72 рубля за доллар, в ближайшее время будет устойчиво, то снижение продолжится с обновлением предыдущего минимума. Вобщем ситуация по инструменту остается “медвежьей” с формированием понижательной тенденции, берущей свое начало от уровня 82 рубля за доллар.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Какие риски, если купить дивидендную акцию и продать на нее фьючерсы.
    С целью получения дивидендов
    Рассмотрим ситуацию, если незадолго до дивидендов купить акции и открыть шорт по фьючерсам на эти акции. Перед дивидендами, акции и фьючерсы на них, как правило, торгуются с бэквордацией, т.е. фьючерс дешевле соответствующего количества акций.
    После отсечки по акциям, их цена снизится на размер дивидендов, а цена фьючерса не изменится, т.к. в цену фьючерса уже заложены дивиденды. На данном этапе, мы получаем, что цена акций снизилась, но это снижение нивелируется выплачиваемыми дивидендами. Если падение котировок по акциям будет продолжаться после отсечки, то этот убыток нивелируется прибылью от шорта по фьючерсу. Если же цена акций будет расти, то прибыль от роста акций будет нивелироваться убытком от шорта по фьючерсу. Но, прибыль от позиции все таки будет, т.к. после отсечки фьючерс и акции вернутся к состоянию контанго, а спред между фьючерсом и акциями будет уменьшаться и сведется к нулю к моменту экспирации.
    Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    📣Курс активного трейдинга — это информационный курс по управлению своим капиталом с помощью активного совершения торговых операций с фьючерсными контрактами на Срочном рынке FORTS (ФОРТС) Московской биржи.

    ❗️Материалы курса предоставляются через разработанный нами личный кабинет. Доступна как версия для ПК, так и мобильная версия личного кабинета. Материалы курсов обновлены, структурированы, и удобны для изучения. В личный кабинет встроен индивидуальный чат для обратной связи с авторами курсов. Доступ к материалам курсов предоставляется бессрочно. Материалы курса будут расширяться, периодически будут дополняться новые материалы (добавление новых глав).

    🎓Программа курса активного трейдинга:
    Глава №1. Московская биржа. Основы и нюансы Срочного рынка Московской биржи. Теоретическая часть биржевой торговли.
    Глава №2. Технический анализ. Практика применения. Японские свечи. Свечные графические модели.
    Глава №3. Технический анализ. Фрактальность рынка. Движущие фазы рынка.
    Глава №4. Технический анализ. Фрактальность рынка. Коррекционные фазы рынка.
    Глава №5. Технический анализ. Фрактальность рынка. Модель ценового движения.
    Глава №6. Риск-менеджмент в активном трейдинге
    Глава №7. Исследования на предмет поиска статистически прибыльной стратегии
    Глава №8. Изучение торгов. Биржевая информация. Полный журнал заявок (Orders log).
    Глава №9. Прикладной анализ рыночной ситуации
    Глава №10. Прикладной анализ рыночной ситуации (видео)

    ‼️💵 ДО КОНЦА МАЯ НА КУРС ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 20%.‼️

    ❓По вопросам пишите админу канала @stock_talk_admin.
    Информация о курсе также есть на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-aktivnogo-trejdinga/

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС, сформировав “шип” у уровня 125000 пунктов на открытии торговой сессии 21.05.20, на открытии текущей торговой сессии, инструмент начал тестировать уровень 115000, бывший на протяжении месяца сопротивлением. Следует отметить, что снижение цены инструмента происходило на снижении количества открытых позиций, которое наблюдается и сейчас, то есть, очевидно, участники рынка будут пересматривать свое отношение к перспективе дальнейшего развития событий. Если снижение цены приостановится у уровня 115000, то данный уровень может стать поддержкой для “бычьих” настроений в дальнейшем, то есть в ближайшее время логично обратить внимание на формирование консолидации на уровнях, близких к текущим значениям.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГАЗПРОМА ОДОБРИЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВЫПЛАТИТЬ ЗА 2019Г ПО 15,24 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ - ЭМИТЕНТ

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС 19.05.20 преодолел уровень сопротивления у отметки 115000, формировавшийся с середины апреля по середину мая, после чего уверенно направился вверх.
    С открытием текущей торговой сессии сформирован, так называемый “шип”, то есть после интенсивного роста на открытии торговой сессии последовали продажи, все это сопровождалось уменьшением количества открытых позиций. Отсюда можно предположить, что началась фиксация прибыли участниками рынка. Если данные действия продолжаться, то цена инструмента продолжит корректироваться с целью теста уровня 115000.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    На сайте биржи есть информация по открытым позициям по фьючерсам на акции. Что является единицей позиции? Почему количество открытых позиций меняется, если в обращении количество фьючерсов на акции не меняется, а просто меняется держатель актива?
    Единицей позиции является 1 контракт. В отличие от ограниченной эмиссии акций, количество заключаемых срочных контрактов не ограничено. При заключении нового фьючерсного контракта между двумя контрагентами, количество открытых позиций меняет на +2. Чтобы было понятно, +2 будет в том случае, противоположные заявки (одна на покупку, вторая на продажу) по 1 контракту от двух контрагентов сводятся в сделку, при этом оба контрагента открывают новые позиции.
    Если же заключения нового контракта не происходит, а один контрагент передает контракт другому, то количество открытых позиций не меняется. Например, один контрагент выставляет заявку на открытие лонга, а второй выставляет заявку на закрытие длинной позиции, т.е. заявку на продажу. В итоге новый контракт не заключается, но и имеющийся никуда не исчезает, а значит количество открытых позиций не меняется.
    Количество открытых позиций также может измениться на -2. Это происходит, когда оба контрагента по сделке закрывают ранее открытые позиции. Например, одному контрагенту нужно закрыть лонг, выставив заявку на продажу, а другому закрыть шорт, выставив заявку на покупку. Если эти две заявки сведутся в сделку, то количество открытых позиций уменьшится на 2 единицы, так как оба контрагента закрыли по 1 контракту.
    Внесем поправку, касательно актива. Срочные контракты не являются активов, а являются производными от базового актива инструментами, т.е. деривативами и не закрепляют за контрагентами, заключившими контракт никаких имущественных прав.
    Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ‼️Друзья, приглашаем вас вступить в наш биржевой клуб‼️
    👤Участник биржевого клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз.
    ❗️До конца мая действует скидка 20% на взнос от цены, указанной на сайте.❗️
    📢В биржевой клуб входят следующие услуги:
    1️⃣ Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной анализ по фьючерсным контрактам с целью совершения сделок. Результат +232,92% за 27 месяцев.
    2️⃣ Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной анализ по опционным контрактам с целью совершения сделок. Результат +745,3% от ГО за 26 месяцев.
    3️⃣ Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов.
    4️⃣ Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению.
    5️⃣ Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель.
    ❗️Информация о биржевом клубе размещена на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
    ❓По вопросам вступления в клуб, пишите админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB 19.05.20 торговалась на уровне 72.50, являющимся уровнем поддержки и уровнем на котором было сформировано потенциальное “тройное дно”, о котором мы говорили в обзоре от 12.05.20. В настоящее время происходит выход вниз от уровня 72,50, соответственно, с технической точки зрения, “медвежьи” настроения по инструменту будут усиливаться. Потенциал снижения цены инструмента от текущих уровней можно определить как соразмерный с величиной снижения с 18.03.20 по 30.04.20.
    Вместе с тем, если снижение продолжится, то от текущих уровней, на наш взгляд, будет формироваться, так называемая перепроданность, которая в итоге приведет цену инструмента вновь на уровень 73 рубля за доллар.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Добрый день. У меня открыт шорт по фьючерсу SBRF-6.20 по цене 18900 и я продал опцион Call со страйком 19000 и погашением 17.06. Если цена вырастет до 20000 какие будут списания / зачисления при экспирации?
    При экспирации опциона 17.06.2020 будет открыт шорт по 1 фьючерсу SBRF-6.20 по цене страйка 19000 руб., т.к. опцион будет «в деньгах». Также держатель опциона может потребовать досрочного исполнения опциона (на Мосбирже торгуются опционы американского типа). При экспирации фьючерса 18.06.2020 у Вас уже будет на балансе короткая позиция по 2 фьючерсным контрактам. После экспирации фьючерсных контрактов, 19.06.2020 у Вас будет открыт шорт по акциям Сбербанка в размере 200 шт. (1 фьючерс «содержит» 100 шт. акций) с поставкой Т+2. То есть после экспирации опциона и фьючерсов у вас на счету будет -200 шт. акций Сбербанка. Также стоит учитывать размер комиссий.
    Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    НАБСОВЕТ СБЕРБАНКА ОТОЗВАЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА 2019Г В 18,7 РУБ. НА АКЦИЮ, ДАСТ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АВГУСТА - ГРЕФ

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB обновила минимумы, которые формировались с апреля текущего года. Таким образом, как и прежде, на сегодняшний день, главенствует нисходящая тенденция, берущая свое начало с 19.03.20 от уровня 82 рубля за доллар. Для продолжения нисходящей тенденции необходимо закрепление цены инструмента ниже уровня 72,50, который на протяжении двух месяцев выполнял роль поддержки. Вместе с тем, в “медвежьем” варианте дальнейшего развития событий, вполне нормальным будет смотреться “отскок” вверх к уровня 75 рублей за доллар.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot