#ответы_на_вопросы_подписчиков
Существуют ли стратегии в опционах, с помощью которых можно получить синтетические дивиденды?
Таких стратегий с помощью опционных контрактов не существует. Но, с помощью связки лонг по акции + шорт по фьючерсу на эту акцию можно создать так называемую «синтетическую облигацию». Разница между текущей ценой базового актива (акции в нашем случае)) и соответствующей фьючерсной ценой называется базисом фьючерсного контракта. Когда цена фьючерсного контракта выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. В этом случае базис положительный. К дате экспирации базис становится равном нулю, а размер положительного базиса на момент открытия синтетической позиции идет инвестору в качестве прибыли.

Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.