#ответы_на_вопросы_подписчиков
Если я куплю опцион пут на фьюч РТС по цене 3700 со страйком 122500, то сколько он будет стоить, к моменту экспирации цена фьюча будет 115000?
Цена опциона складывается из суммы его временной и внутренней стоимостей. На дату экспирации временная стоимость опциона равна нулю. Чем ближе к дате экспирации тем меньше временная стоимость опциона. Распад временной стоимости отражает коэффициент «тэта». Внутренняя стоимость по опционам PUT (пут) равна разности цены страйка опциона и цены базового актива (фьючерса), при условии, что цена фьючерса ниже цены страйка опциона, иначе говоря, когда опцион «в деньгах», в ином случае внутренняя стоимость опциона равна нулю. С теорией мы определились, теперь перейдем к Вашему примеру:
Если Вы купите опцион PUT (пут) со страйком 122500, а в дату экспирации 18.06.2020 цена базового актива (фьючерса) будет равна 115000, то цена опциона будет порядка 7500 пунктов (122500-115000). Т.к. Вы купите опцион по 3700, то Ваша прибыль составит 3800 пп.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.