Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 26

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Трейдинг. Мой риск-менеджмент. Закрываю позицию по RTS-6.20. Управление рисками в сделке

    Наш телеграм-канал -https://intg.me/stock_talk
    Наша группа в ВК - https://vk.com/stock.talk

    В видео изложены основные принципы риск-менеджмента, которые я применяю в своих сделках с биржевыми инструментами.…

    YouTube

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB, по-прежнему торгуется в понижательной ценовой тенденции, развивающейся со второй половины марта этого года от уровня 82 рубля за доллар. Пока данная тенденция является главенствующей. В рамках этой тенденции от уровня 68 рублей за доллар произошел отскок вверх до уровня 70,50 рублей за доллар. Соответственно от уровня 68 начинает формироваться поддержка. Ближайший уровень, на который сегодня стоит обратить внимание, это уровень 69 рублей за доллар. На данном уровне 09.06.20, 10.06.20 формировалось локальное сопротивление, которое было преодолено вверх 11.06.20. В настоящее время цена вновь приближается к данному уровню, но уже сверху вниз. В техническом анализе считается, что бывший уровень сопротивления зачастую становится поддержкой. Соответственно, если с текущих значений начнут превалировать покупки со стороны участников рынка, которые не позволят опуститься цене инструмента ниже уровня 69, то далее можно будет ожидать рота с целью преодоления предыдущего локального максимума 70,6975.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ‼️Друзья, приглашаем вас вступить в наш биржевой клуб‼️
    👤Участник биржевого клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз.
    📢В биржевой клуб входят следующие услуги:
    1️⃣ Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной анализ по фьючерсным контрактам с целью совершения сделок. Результат +249,29% за 28 месяцев.
    2️⃣ Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной анализ по опционным контрактам с целью совершения сделок. Результат +745,3% от ГО за 26 месяцев.
    3️⃣ Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов.
    4️⃣ Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению.
    5️⃣ Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель.
    ❗️Информация о биржевом клубе размещена на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
    ❓По вопросам вступления в клуб, пишите админу канала @stock_talk_admin.

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #ответы_на_вопросы_подписчиков
    Добрый день!Почему после закрытия сделки по фьючерсу RTS происходит изменение вариационной маржи по уже нулевой позиции. Когда закрыл позицию по RTS-6.20, в момент закрытия была одна вариационная маржа, а через несколько часов он немного изменилась, почему это происходит?
    Дело в том, что в алгоритме расчета вариационной маржи по контрактам, котирующимся в пунктах и долларах США, используется индикативный курс валюты, рассчитываемый на основе курса USDRUBTOM. Фиксинг курса происходит в 13:45 (для промклиринга) и 18:30 (для вечернего клиринга). Если при закрытии позиции по инструменту RTS-6.20 курс USDRUBTOM был отличен от индикативного курса, фиксируемого в 13:45 (если сделка закрывалась до промклиринга), либо в 18:30 (если сделка была закрыта до вечернего клиринга), то вариационная маржа несколько изменится после определения индикативного курса. Индикативные курсы валют публикуются на сайте биржи по ссылке: https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB, установив минимумы на уровне 68 рублей за доллар, “отскочила” вверх к уровню 70 рублей за доллар. О данном уровне, как о первой цели “отскока” вверх, мы писали в обзоре по данному инструменту 03.06.20.
    В настоящее время поддержка лежит на уровне 68 рублей за доллар, что достаточно далеко. Ситуация для принятия каких-либо решений по данному инструменту именно сейчас, на наш взгляд, нейтральная.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС по-прежнему торгуется в повышательной ценовой тенденции, отмеченной в наших обзорах ранее, развивающийся от уровня 117000 с 22.05.20. В настоящее время тестируется уровень 125000 сверху вниз. Об уровне 125000 мы также говорили в нашем прошлом обзоре, как уровне ближайшей поддержки.
    Вместе с тем с 04.06.20 по настоящее время формируется диапазон проторговки 124000 - 130000. Соответственно, с точки зрения техники движения цены, можно предположить, что за какой из границ данного диапазона проторговки, верхней или нижней, закрепится цена инструмента, в ту сторону и последует дальнейшее движение по крайней мере на размерность, сравнимую с размерностью текущего диапазона проторговки.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    О таймфреймах.
    Если мы говорим о таймфреймах, то мы рассматриваем принятие торговых решений на основе графических формаций (паттернов). График цены и объема содержит в себе информацию о ценах и объемах тех сделок, которые были осуществлены за определенный интервал времени - таймфрейм. Если рассматривать график цены в виде японских свечей или баров, а объем в виде гистограмм, то мы получаем данные OHLC и объем сделок за выбранный таймфрейм в графическом виде. Любой график есть визуализация массива числовых данных, лежащего в его основе.
    Вне зависимости от выбранного таймфрейма графика свечей или баров, массив данных будет одинаковый, а именно: цена открытия/закрытия/минимума/максимума и объем сделок за интервал времени.
    Поэтому, если принятие торговых решений основывается на моделях, состоящих из комбинаций свечей или баров, то никакой разницы между таймфреймами нет. Основная задача перед спекулянтом будет заключаться в поиске статистически профитной стратегии на основе выбранного паттерна, риск-параметров, таймфрейма и торгуемого инструмента. Т.е. нужно будет заниматься комбинаторикой, чтобы подобрать оптимальные «настройки» стратегии.
    Аналогичная ситуация, если в основе логической части стратегии лежат индикаторы технического анализа.
    Также существуют стратегии, которые основываются на принятии торговых решений, исходя из анализа цены инструмента на двух таймфремах. Например, идентификация тренда осуществляется на часовом или дневном таймфрейме, а на 5 или 15-минутном происходит поиск точки входа (поиск паттерна). Если это трендовая стратегия, то позиция открывается в направлении тренда после коррекционной фазы. Если это контртрендовая стратегия, то на младшем таймфрейме, как правило, осущесвляется поиск разворотного паттерна. Комбинация таймфремов зависит от торгуемого инструмента и параметров стратегии, абсолютных значений нет.
    Важным критерием при выборе таймфрейма является размер комфортного риска в сделке. Чем больше таймфрейм, тем выше риск в сделке при одинаковых объемах позиций. Например, при тогрговле на часовиках размер риска в сделке будет выше, чем при торговле на минутках. Размер риска в сделке можно контролировать путем изменения торгового объема, либо с помощью поиска аналогичных паттернов на таймфреймах с меньшим периодом.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Биржевые опционные контракты считаются достаточно сложным инструментом из-за того, что функция зависимости цены опциона от цены базового актива на опцион нелинейная. Но эта особенность позволяет с помощью биржевых опционов:
    ✅Получать прибыль на направленном движении цены базового актива;
    ✅Получать прибыль на отсутствии направленного движения цены базового актива, например, во «флэте» (стратегии продажи волатильности);
    ✅Получать прибыль при отсутствии определенности, в каком направлении будет двигаться цена базового актива (стратегии покупки волатильности);
    ✅Хеджировать риски по открытым позициям, например, по акциям, валюте, фьючерсам;
    ✅Ограничивать риски, если выставление стоп-заявки не является комфортным решением в текущей ситуации, например, при высокой волатильности в базовом активе.
    ❗️У нас есть как бесплатный мини-курс по опционам, так и полный курс опционной торговли, где изложены теоретические и практические нюансы и тонкости опционной торговли.
    Скачать бесплатный мини-курс по опционам, а также ознакомиться с описанием полного курса опционной торговли можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/
    ❓По вопросам обращайтесь к @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Друзья, мы возобновили ведение youtube-канала, но уже в формате видеожурнала сделок с биржевыми инструментами. Сделки совершаются по инструментам Срочного рынка Московской биржи – по фьючерсным и опционным контрактам.
    Мы выделили отдельный торговый счет, на котором показываем примеры сделок, логику их совершения, риск-менеджмент. Публикуются все сделки, осуществляемые по данному счету, как прибыльные, так и убыточные.
    Приглашаем Вас присоединиться, будем рады новым зрителям!
    Ссылка на youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCNBLleuKFJfrKDqkWcXsq6w/videos?view_as=subscriber

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС торгуется в повышательной ценовой тенденции. В настоящее время актуален повышательный тренд, развивающийся от уровня 117000 с 22.05.20, Основная поддержка расположена на уровне 117000, за ближайшую поддержку можно принять ценовой уровень 125000, от которого начиналась торговая сессия 05.06.20.
    Разворотных моментов, на текущий момент, не наблюдается.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    💊 📊📱 Коронавирус показал, сколько фейков нас окружает, но при помощи команды Cool Work рекомендуем честных коллег, на которых ориентируемся при создании материалов:

    🤑«Твердый залогъ» - канал, который рассказывает частным инвесторам всё о заработке на рынке кредитования под залог недвижимости. Стабильный пассивный доход 25-30% годовых с твердым залогом в виде московской недвижимости!
    @HardZalog

    🔥Angry Bonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО). Но поневоле затрагивает и другие темы: нефть, транспорт, мировой кризис, экология. У нас мало горячих инсайдов, зато много обсуждений реальных ситуаций, с которыми сталкивается инвестор в ВДО.

    😲Bloomberg Insights — Лучший способ узнавать о самых важных событиях на фондовом рынке раньше остальных. Реальная статистика, новости, инсайды.

    💲Экономика - Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда. Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ?
    Курсы валют, прогнозы, новости и все об экономике. Просто и понятно - для людей от экспертов

    🌐PRO Деньги - Не умеешь покупать продавать фьючерсы и акции? тогда тебе сюда. Авторский канал ПРО Деньги: Доллар рубль, нефть брент, индекс РТС, фьючерс SP500 и т.д.

    📈Traderok — Авторский канал Андрея Столярова. В канале он делится идеями , основанными на графических паттернах.

    🌎Кубышка-Новости - кто владеет информацией, тот владеет миром. Наши новости и аналитика самые быстрые и полезные для инвесторов. Никакой воды. Нас читают банкиры и боссы управляющих компаний.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​#ответы_на_вопросы_подписчиков
    Здравствуйте! Подскажите, в какой программе вы собираете стратегии по опционам?
    Для работы с опционами есть, так называемый, конструктор стратегий, встроенный в терминал QUIK. В меню терминала выбираем «расширения», далее «стратегия», затем нажимаем «создать стратегию».
    В конструкторе стратегий представлены все опционы, доступные для торговли на Московской бирже. Данный конструктор позволяет анализировать выбранную стратегию из перечня доступных, а также можно составить свою стратегию и проанализировать ее профиль. На картинке представлен внешний вид конструктора стратегий с пояснениями.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ОБНОВИЛИ СТАТИСТИКУ УСЛУГИ «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ»
    Торгуем вместе – это информационная услуга, в рамках которой публикуется прикладной анализ текущей рыночной ситуации по инструментам Срочного рынка Московской биржи в режиме реального времени. Вся информацию поступает в закрытый канал в телеграм, который мы ведем уже более 2-х лет.
    Ниже приведена статистика Торгуем вместе фьючерсы, где значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта:

    Результат: +249,29%
    Всего месяцев - 28 шт.
    Закрытых сделок - 450 шт.
    Положительных сделок - 271 шт. (60,2%).
    Отрицательных сделок - 179 шт. (39,8%).

    🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
    https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
    ❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
    Фьючерс на индекс РТС с 01.06.20 по 03.06.20 “пробивал” максимум за максимумом. Пробитие локального максимума на уровне 129000 перед закрытием дневной торговой сессии 03.06.20 происходило при увеличении количества открытых позиций, но после клиринга, на открытии вечерней торговой сессии, количество открытых позиций сократилось, хотя рост цены инструмента продолжался.
    В настоящее время с открытия торговой сессии 04.06.20 происходит снижение цены инструмента, вместе с тем увеличивается и количество открытых позиций. Такие обстоятельства могут говорить о наращивании коротких позиций участниками рынка. А если это так, то можно рассчитывать на дальнейшее снижение. Целями снижения, если оно продолжится, станет нижняя граница повышательной тенденции, берущей свое начало от уровня 117000 с 22.05.20. Как мы отмечали в прошлом обзоре по данному инструменту, эта тенденция потеряет актуальность при пробитии вниз уровня 119000, а пока после коррекции к нижней границе данной тенденции вполне вероятно еще одно движение вверх, с целью обновления или теста максимума, установленного у уровня 130000.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Роллирование позиции в новый фьючерсный контракт
    При торговле фьючерсными контрактами часто возникает необходимость «перекладки» (роллирования) открытой позиции в следующий контракт до момента экспирации предыдущего. Есть два способа роллирования открытой позиции:
    Первый способ заключается в закрытии позиции по истекающему контракту и открытие аналогичной позиции по новому. Например, если есть открытый лонг по RTS-6.20, то до 18.06.2020 необходимо закрыть лонг по этому контракту и открыть аналогичную позицию по фьючерсу RTS-9.20 Такой способ применяет большинство.
    Также есть альтернативный способ роллирования открытой позиции по фьючерсному контракту, а именно, использование таких инструментов Срочного рынка Московской биржи, которые называются календарные спреды (КС). КС позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (продажа и покупка) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив. Чтобы роллировать открытый лонг в новый контракт, нужно открыть лонг по КС. Чтобы роллировать шортовую позицию, открыть шорт по КС.
    В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.
    Рассмотрим пример. У нас есть открытый лонг по RTS-6.20. Чтобы роллировать позицию в контракт RTS-9.20, мы открываем лонг по КС RTS-6.20 – RTS.9.20. На картинке ниже (в стакане котировок) можно увидеть, что котировки КС отрицательные, т.к. фьючерс RTS-9.20 торгуется с бэквордацией к RTS-6.20. Если открыть лонг по КС с котировкой -2790, то будет открыт лонг по RTS-9.20 с «дисконтом» в 2790 пунтов к цене продажи RTS-6.20. Напомним, что при открытии лонга по КС, ближний контракт продается, а дальний покупается.
    О гарантийном обеспечении также следует упомянуть. Для расчета гарантийного обеспечения заявку по календарным спредам следует рассматривать, как две фиктивные заявки по инструментам входящим в спред. Иначе говоря, если уже открыта позиция по текущему контракту, и необходимо ее роллировать в следующий контракт, то, при выставлении заявки КС, общее гарантийное обеспечение будет равно гарантийному обеспечению (ГО) следующего фьючерсного контракта, в который роллируется позиция. В случае приведенного выше примера – это ГО RTS-9.20.
    В заключении отметим, что с помощью КС можно достаточно просто роллировать открытые позиции в следующий контракт, без лишних действий, НО ликвидность КС невысокая, как видно на картинке ниже.

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB, как неоднократно отмечалось в наших обзорах, движется в понижательной ценовой тенденции с верхней границей, берущей свое начало от уровня 82 рубля за доллар со второй половины марта текущего года. Если следовать данной логике, то нижняя граница данной ценовой тенденции уходит несколько ниже текущих значений. Но следует отметить, что границы трендов являются некоторой условностью. Внешний фон, наполненный позитивом, способствует снижению цены данного инструмента.
    Вместе с тем, на наш взгляд, ближайшие уровни, на которые “отскочит” вверх пара USDRUB лежат у отметок 70 рублей за доллар, затем 72.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Партнерский трейдинг: альтернатива управляющей компании.
    Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
    Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
    Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.

    ❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».

    Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
    1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
    2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
    3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
    4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.

    📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.

    ‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.20.
    Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется у уровня 40 долларов за баррель. О движении цены к этому уровню, как о наиболее вероятном сценарии, было изложено в наших обзорах по данному инструменту 15.04.20, 21.04.20, 28.04.20, то есть во время панических распродаж.
    В настоящее время на первом плане повышательная тенденция, развивающаяся с конца апреля от уровня 25 долларов за баррель. Цена приближается к верхней границе этой предполагаемой тенденции, ближайшая поддержка лежит на уровне 37 долларов за баррель, сопротивление пока не сформировано. Вместе с тем уровень 35 долларов за баррель, от которого начался рост цены с конца мая, может стать целью для ближайшей коррекции.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot