#ответы_на_вопросы_подписчиков
Добрый день!Почему после закрытия сделки по фьючерсу RTS происходит изменение вариационной маржи по уже нулевой позиции. Когда закрыл позицию по RTS-6.20, в момент закрытия была одна вариационная маржа, а через несколько часов он немного изменилась, почему это происходит?
Дело в том, что в алгоритме расчета вариационной маржи по контрактам, котирующимся в пунктах и долларах США, используется индикативный курс валюты, рассчитываемый на основе курса USDRUBTOM. Фиксинг курса происходит в 13:45 (для промклиринга) и 18:30 (для вечернего клиринга). Если при закрытии позиции по инструменту RTS-6.20 курс USDRUBTOM был отличен от индикативного курса, фиксируемого в 13:45 (если сделка закрывалась до промклиринга), либо в 18:30 (если сделка была закрыта до вечернего клиринга), то вариационная маржа несколько изменится после определения индикативного курса. Индикативные курсы валют публикуются на сайте биржи по ссылке: https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx.