Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 20

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
    Фьючерс на нефть сорта Брент 11.11.20 во второй половине торговой сессии от уровня 45 долларов за баррель развернулся вниз.
    С “бычьей” точки зрения, данное движение носит коррекционный характер. Первый уровень поддержки, в этом случае, лежит у значений, близких к 42, от которых происходил рост 10.11.20. Но для оценки возможности продолжения роста следует дождаться остановки снижения у данного уровня и формирования паттернов, указывающих на возобновление покупок.
    С “медвежьей” точки зрения от максимума у уровня 45 до уровня 43,50 сформирован “фрактал на продажу”, который преодолевается вниз в настоящее время. В этом случае, если уровень 44,50, от которого возобновилось снижение 12.11.20 после 18:00 МСК не будет преодолен вверх в ближайшие торговые сессии, то снижение продолжится в импульсном стиле и целями его будет тест уровня 39,50.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​АКЦИИ “НОВАТЭК”.
    Акции “Новатэк” рассматривались с точки зрения техники и последующего ценового движения на данном канале 28.10.20 и 30.10.20.
    28.10.20, когда акции находились выше уровня 1000 руб., мы отмечали, что цена будет стремиться снизиться к уровню 950 рублей за акцию, как к целевому коррекционному уровню. 30.10.20 акции снизились к уровню 950.
    В обзоре от 30.10.20 отмечалось, что от уровня 950 возможно возобновление роста.
    02.11.20 цена инструмента сформировала “бычий” разворотный паттерн и направилась вверх. 06.11.20 цена уверенно преодолела верхнюю границу нисходящей тенденции, развивающейся со второй половины августа, это условие в обзоре по данному инструменту от 28.10.20 мы отмечали как необходимое для возобновления роста. В итоге цена преодолела вверх августовский максимум.
    В настоящее время цена инструмента консолидируется на уровне августовского максимума. В общем и целом, исходя из оценки последнего движения, ситуацию именно сейчас можно считать “бычьей”. Для принятия решений в текущих условиях, на наш взгляд, рационально отслеживать формирование либо разворотных моментов, которые способны привести цену к уровню 1100, от которого начинался интенсивный рост, либо паттернов продолжения движения, от которых возможно формирование восходящей тенденции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
    Фьючерс на нефть сорта Брент на торговой сессии от 09.11.20 сформировал поддержку на уровне 42 доллара за баррель, который не был преодолен вниз 10.11.20 и соответственно, как мы отмечали в прошлом обзоре по данному инструменту, направился к уровня 44.
    В настоящее время цена находится у отметки 45 долларов за баррель.
    С “бычьей” точки зрения текущее движение, начавшееся от уровня 39 направлено на преодоление или тест сопротивления у уровня 47 долларов за баррель, сформированного в сентябре текущего года. Вместе с тем, если придерживаться данного сценария, то следует иметь в виду, что, в рамках такого сценария, вполне уместна коррекция к нижней границе повышательной тенденции, формирующейся от уровня 36 долларов за баррель с начала ноября или к уровню 43. В этом случае вполне оптимальным будут покупки после коррекции к обозначаемым уровням, либо после идентификации коррекционной формы ценового движения.
    С “медвежьей” точки зрения, если в ближайшее время будет сформирован разворотный паттерн, позволяющий ограничить риск и обозначащий начало продаж, вполне будет возможно снижение к уровню 36 в рамках диапазонной проторговки уровней от 36 до 46.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
    Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется у уровня 43 доллара за баррель, что выше предыдущего максимума, сформированного 05.11.20. на уровне 41,5.
    В обзоре по данному инструменту 05.11.20 мы отмечали формирование фигуры завершения движения от уровня 39 до уровня 41, которое должно вызвать коррекцию к уровню 39 долларов за баррель. 06.11.20 эта коррекция и произошла.
    В настоящее время после коррекции от 06.11.20 от уровня 39,50 формируется повышательное движение, в котором преодолен предыдущий максимум и отмеченная нами фигура завершения тенденции(предыдущей тенденции, развивающейся от уровня 36). Таким образом ситуация, технически, выглядит “бычьей”, формируется повышательная тенденция с повышающимися минимумами у уровней 36 и 39. В этой тенденции ближайший уровень поддержки находится у уровня 42, следующий расположен у нижней границы предполагаемой тенденции. Если уровень 42 в ближайшее время устоит, то цена направится на преодоление вверх предыдущего максимума, сформированного 09.11.20 с ближайшей целью 44 доллара за баррель.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Акции компании “Аэрофлот” растут сегодня на 4 с лишним процента.
    Рост происходит без значимых корпоративных новостей..
    Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник предложил назначить главу "Аэрофлота" Виталия Савельева министром транспорта.
    Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Евгения Дитриха.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ИНДЕКС МОСБИРЖИ.
    Ожидается открытие индекса Мосбиржи с повышением. Внешний фон позитивный, американские фьючерсы в понедельник с утра растут на 1,5%, около 2,5% прибавляет нефть. В качестве ближайших поддержек для индекса Мосбиржи выступят уровень, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметка 3000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет позитивность внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов. Выхода важной иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине понедельника участник торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США.
    Впереди важная техническая отметка в 3000 пунктов. Пройти ее без снятия перекупленности вряд ли получится. Поэтому к коррекции нужно быть готовым в любой момент.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
    Фьючерс на нефть сорта Брент c 02.11.20 от уровня 36 долларов за баррель демонстрирует повышательное движение. С 03.11.20 от уровня 39 долларов за баррель стала складываться тенденция с повышающимися максимумами и минимумами. Этому способствовали благоприятные настроения на мировых рынках, а также статистика по запасам сырой нефти в США. На текущий момент ближайшая поддержка расположена у отметки 40,30 доллара за баррель, на которой обозначается сегодняшний минимум в рамках повышательной тенденции, начавшейся с 03.11.20 от уровня 39. Если текущий минимум на отметке 40,30 устоит, то цена направится на преодоление локального максимума у отметки 41,30 с целью дальнейшего развития повышательного движения.
    Вместе с тем, повышательное движение от уровня 39 происходит с корректирующими движениями вниз, практически полностью перекрывающими предыдущие повышения цены. Обычно, таким образом формируются завершающие стадии движения. Если данный формат движения сработает и на этот раз, то инструмент будет ждать коррекция к началу данного повышательного движения, то есть к уровню 39.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    В последние недели мы наблюдаем повышенную волатильность, и рынок в ближайшее время, скорее всего, будет оставаться достаточно волатильным. Существуют различные стратегии по торговле волатильностью в которых используются опционные контракты.
    На текущем рынке стратегии покупки волатильности достаточно актуальны, чтобы их применять. На видео выше приведен пример покупки волатильности.
    🔹Краткое описание.
    Позавчера на вечерней сессии, когда цена фьючерса RTS-12.20 была у значений 107500, планировалось открыть лонг по опционам колл и пут со страйком 107500 и экспирацией 17.12.2020.
    Заявки на открытие позиций были выставлены по ценам, близким к теоретическим. Но, из-за невысокой ликвидности удалось открыть только позицию по опционам колл в размере 100 контрактов (по цене 5550 – 5 шт. и 5500 – 95 шт.). Цена фьючерса на этот момент отдалилась от страйка, и подразумеваемая волатильность несколько увеличилась (не критично).
    Так как мы сейчас говорим о практике применения стратегий, а не о теории, то было принято решение применить паритет опционов (лонг 2 колла = шорт 1 фьючерс), и вместо опционов пут, открыть позицию в шорт по базовому активу – фьючерсу RTS-12.20 в количестве 50 контрактов по цене страйка 107500.
    На момент открытия вчерашней торговой сессии, заявка по фьючерсу была исполнена. В итоге была получена позиция лонг колл в количестве 100 контрактов и шорт RTS-12.20 в количестве 50 контрактов.
    Цели по позиции были следующие – размер движения цена базового актива свыше 2500 пунктов при подразумеваемой волатильности выше той, при которой осуществлялся набор позиции.
    В итоге, вчера ближе к концу основной сессии, позиция была закрыта при цене базового актива около уровня 110500.
    🔹Результат сделки.
    Позиции были открыты по следующим ценам (в пунктах): лонг колл 5 шт – 5550 и 95 шт – 5500, шорт фьючерс 50 шт - 107500. Цены закрытия позиций: опционы колл 90 шт – 7300 и 10 шт – 7280, фьючерс 5 шт – 110470 и 45 шт – 110480.
    Итог: 30 600 пунктов или же около 48 000 рублей (1п=0,02$). ГО позиции было в районе 290 000 рублей. Время удержания позиции менее суток.

    🔸Резюмируя, можно отметить, что покупка волатильности наиболее рациональна, когда эта волатильность есть в инструменте, и сейчас, как раз такое время. Конечно же «наобум» открывать сделки нельзя, это приведет к существенным убыткам.
    Был показан пример наиболее простой стратегии, которую может применять практически каждый, кто знаком со срочным рынком. Не нужно гадать, куда пойдет цена, нужно лишь «присутствие» волатильности и это плюс стратегий покупки волатильности. Из минусов, можно выделить техническую сторону набора позиции. Иногда бывает, что в моменте не хватает ликвидности, чтобы открыть позицию по удовлетворительным ценам. Но это касается тех, у кого торговый объем сотни или тысячи контрактов.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Внимание рынков сегодня сосредоточено на выборах в США, которые уже начались. Поступающая на рынки информация вероятно будет волатильно отыгрываться.
    Вчера по рынку прошла волна закрытия коротких позиций. Был сильный отскок, поскольку мало кто хочет заходить в рынок с открытыми позициями до окончательных итогов.
    По Brent накануне котировки сначала сходили в $36 затем к $40. На наш взгляд сейчас формируется состояние локальной перекупленности, которое может увести цену на данный актив к $38 за баррель сегодня.
    Макростатистика вчера поддержала рынки. Сегодня игрокам стоит учесть, что 4 ноября Мосбиржа не торгует, поэтому стоит быть аккуратнее и сделать для себя какие-то корректировки с учетом этого фактора...

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 80 рублей за доллар вблизи значений, на которых был зафиксирован максимум этого года 19.03.20. Текущая ситуация носит “бычий” характер, соответственно цели текущего повышательного движения лежат на преодолении исторического максимума, достигнутого 21.01.16 на отметке 85,9990. Вместе с тем, не лишним будет сказать, что предполагаемые цели далеко не всегда достигаются и если рассматривать данную ситуацию с точки зрения возможных рисков, то в качестве ближайшей поддержки можно подразумевать уровень 76 рублей за доллар, от которого происходил рост с 27.10.20., что достаточно далеко от текущих значений. Каких либо разворотных моментов, чтобы можно было говорить о снижении пока не наблюдается. Единственная “зацепка” для “медведей”, на текущий момент, это максимум от 19.03.20 и если этот уровень устоит, то цена инструмента будет стремиться к нижней границе восходящей тенденции, развивающейся с мая 2015 года.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Акции “Новатэк”, в рамках нисходящей тенденции, начавшейся со второй половины августа, достигли первой цели снижения, о которой мы говорили 28.10.20., а именно уровня 950 рублей за бумагу.
    С началом текущей торговой сессии наметился выкуп от уровня 950.
    От значений, близких к данному уровню, начинался рост после коррекции во второй половине апреля.
    Если в ближайшее время на данном уровне сформируется поддержка, то цена инструмента направится на тест верхней границы нисходящей тенденции, отмеченной выше.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Новатэк пока остается под давлением “медведей”. На первый план выходит нисходящая тенденция, начавшаяся со второй половины августа. Для возобновления роста цена акции должна преодолеть верхнюю границу отмеченной нисходящей тенденции.
    Если нисходящая тенденция продолжит доминировать, то первой целью снижения станет уровень 950.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Бумаги Yandex clA выглядят достаточно сильно, в частности по итогам вчерашней торговой сессии +2,15% на падающем рынке, сегодня незначительное снижение на фоне общего падения рынка. В них продолжаются достаточно сильные спекулятивные движения, связанные с корпоративными новостями.
    С технической точки зрения, если в ближайшие торговые сессии цена не опустится ниже уровня 4300, от которого возобновился рост с 21.10.20, то цена будет стремиться к историческому максимуму.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    На текущей недели стимул к росту благодаря финансовым отчетам могут получить отдельные бумаги. Так, сегодня в центре внимания результаты за 3й кв. Яндекса и Новатэк, а в четверг отчитываются Магнит и Сбербанк.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин считает, что компания должна ограничить выплаты дивидендов в "сложном" 2020 году минимальным размером. На наш взгляд, в свете озвученной вчера позиции "Интерроса" о том, что дивиденды "Норникеля" должны быть минимальными и сокращены до минимального порога в $1млрд. повышается уровень неопределенности относительно размера дивидендов, что, соответственно, может стать источником давления на стоимость акций как "Норникеля", так и РУСАЛа. Сокращение годовых дивидендов до $1млрд снизит доходность с 10%, предусмотренных базовым сценарием, до 2.5%.
    На текущий момент акции снижаются на 1.84%.

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.20.
    Фьючерс на индекс РТС в настоящее время продолжает консолидацию в диапазоне от 113000 до 117000 пунктов. Можно отметить, что размерность диапазона сужается. Ближайшая поддержка, как и отмечалось в прошлом обзоре по данному инструменту, находится на уровне 114500. Ближайшее сопротивление - на уровне 117000.
    В настоящее время консолидация с конца сентября до текущего момента в данном диапазоне может трактоваться как коррекционный треугольник. Но данный треугольник, без уточнения подробностей его идентификации, может трактоваться, в равной степени, и как “бычий” и как “медвежий”, соответственно текущая ситуация является нейтральной. С этой точки зрения, закрепление цены инструмента за ближайшими уровнями поддержки и сопротивления обозначит направление дальнейшего движения цены инструмента.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 77 рублей за доллар США. С технической точки зрения, данный уровень является “фракталом на продажу”, так как на данном уровне был зафиксирован минимум 01.10.20 после снижения с уровня 80 рублей за доллар и уровень 80, при последующем повышательном движении, не был преодолен вверх. Соответственно, с технической точки зрения, закрепление цены ниже уровня 77 обозначит начало “медвежьего” тренда по инструменту, целью которого станет тест или преодоление уровня 68 на котором был сформирован минимум в июне текущего года. В свою очередь, уровень 68 может сыграть роль очередного “фрактала на продажу” в уже большей размерности движения, но это уже более отдаленная перспектива.
    В настоящее время для принятия решений по данному инструменту рационально отслеживать закрепится ли цена ниже уровня 77 рублей за доллар.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.20.
    Фьючерс на индекс РТС с конца сентября торгуется в диапазоне от 113000 до 117000 пунктов, который отмечался в нашем предыдущем обзоре по данному инструменту. Мы также отмечали, что с технической точки зрения, выход за одну из границ диапазона обозначит дальнейшее движение инструмента в направлении преодоленной границы на размерность, сравнимую с отмеченным диапазоном.
    В настоящее время складывается повышательная тенденция, берущая свое начало от уровня 113000 с 02.20.20. В рамках этой тенденции у инструмента есть все шансы преодолеть верхнюю границу ранее отмеченного торгового диапазона. В этом сценарии ближайшая поддержка расположена у уровня 114500 пунктов и если этот уровень устоит и не будет преодолен вниз в ближайшее время, то повышательная тенденция получит дальнейшее развитие.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot