Обложка канала

MonsterTraders. Страница 3

37047 @monstertraders
Открыть

Автор канала рассказывает обо всех важных аспектах , преподанных ему рынком на протяжении последних 12 лет, в течение которых он связан с частным трейдингом.

  • MonsterTraders

    Спрашивали про доверительное управление. Тоже все есть в меню

  • MonsterTraders

    Эффект рычага/плеча/leverage на фьючерсном рынке имеет отношение к тому факту, что вы контролируете огромную товарную позицию, разместив на своем счету относительно небольшой залоговый депозит. Плечо заложено в самой фьючерсной природе. Eще раз подчеркнем, никакая часть этого депозита не является займом от брокера. Например, позицию в 1 контракт фьючерса на австралийский и американский доллары 6A, размером в 100,000 австралийских долларов (по текущему курсу, $72000) Вы можете контролировать внутри сессии под внутридневное гарантийное обеспечение в $500, и переносить позицию через клиринг с начальной биржевой маржой в $1375. Таким образом, максимальное плечо, которое может быть достигнуто трейдером при использовании маржи внутри сессии: 500:72000 или 1:144, для переноса: 1375:72000 или примерно 1:52, но это все максимальные значения. 

    Предположим, трейдер имеет на счету 10,000$ залоговых средств и держит открытым 1 контракт 6А - в этой ситуации его эффективное плечо составляет 10000/72000 или 1:7.2. Реальное, эффективное плечо, которое использует трейдер - это соотношение рыночной величины фьючерсной позиции, и количества залоговых наличных средств, отведенных на эту позицию. Использование максимального плеча внутри дня практически всегда приводит к ликвидации позиции риск менеджментом, поэтому необходимо рассматривать требуемый уровень гарантийного обеспечения внутри сессии как абсолютный минимум средств, который должен находится на счету. Чем больше инвесторских денег вовлечено в покупку или залог на позицию, тем меньше используемое им плечо. Чем агрессивнее/выше плечо, тем больше амплитуда возможных заработков и потерь, тем выше потенциальная волатильность портфеля и риски, вовлеченные в спекуляции и инвестиции.

  • MonsterTraders

    Привет. Несмотря на то, что писал пост про рассчет плеча на канале, многие все же не могут правильно связать понятие "плечо" на фьючерсах. Еще раз закреплю.

    Плечо в случае с фьючерсами - соотношение размера контракта и той суммы, которую Вы выделяете на торговлю этим самым контрактом, какой бы маржи Вы не придерживались. Просто сам факт, что если вы оперируете позицией огромного размера под относительно небольшой залог, и является индикацией плеча/ leverage. Опять же, матчасть. И да, это концептуально отличается от плеча на акциях в корне. В продолжение ⬇️

  • Реклама

  • MonsterTraders

    Маржинальное плечо на фьючерсах

    Естественным путем развития многих трейдеров является переход от внебиржевого форекса к регулируемым рынкам, в частности на фьючерсные рынки. Маржинальное плечо (леверидж, leverage, плечо) — важный пункт торговых условий. Этим показателем интересуются все трейдеры.

    Для начала небольшое определение
    Маржинальное плечо – представляет собой кредит, залогом под который служит сумма депозита трейдера, разница между маржинальным плечом и залогом показывается в относительном соотношении, то есть, сколько кредитных средств будет получено на единицу залога.

    При торговле на форексе с этим параметром все довольно просто. Плечо изначально озвучивают в условиях к каждому типу счетов. Например, 1 к 100, 1 к 200 или даже 1 к 500.  При торговле фьючерсами маржинальное плечо тоже есть, но оно разное для разных инструментов и считается индивидуально.
    Маржинальное плечо при торговле фьючерсами считается как полная стоимость контракта (можно посмотреть в спецификациях), разделенная на маржинальные требования для этого контракта.
    Так как спецификация и маржинальные требования разные для разных фьючерсов, то и доступное плечо — разное.
    Разберем на примере фьючерса E-mini S&P 500.
    Полная стоимость контракта: текущее значение индекса * $50. Текущее значение (на момент написания статьи) фьючерса 2896. В этом случае текущее значение полной стоимости контракта: 2896*$50 = $144800
    Биржевая маржа: $6380.
    Значит маржинальное плечо: $144800 / $6380 = 22
    Биржевая маржа необходима для торговли позиционно — с переносом открытой торговой позиции через клиринг. Если вы торгуете внутри дня и все открытые позиции закрываете внутри дня, то существует понятие внутридневной маржи. Для E-mini S&P 500 это значение — $500. Поэтому для торговли ВНУТРИ дня доступное плечо следующее: $144800 / $500 = 289
    Обратите внимание, что из-за постоянного изменения текущего значения фьючерса плечо также все время меняется, но незначительно.
    Таким же образом считается максимальное маржинальное плечо и для других фьючерсов.
    Использование маржинального плеча имеют «светлую» и «темную» сторону. При маржинальной торговле (а фьючерсный трейдинг — это в подавляющем большинстве именно маржинальная торговля) можно извлечь значительную прибыль, которая многократно превосходит изменение в цене торгуемого инструмента.
    Например, если вы используете плечо 1 к 50 и фьючерс, которым вы торгуете изменился в цене всего на 2%, то ваша прибыль будет равна 100% (50*2%).  Но это всего лишь одна «светлая» сторона. Потому что если изменение цены будет неблагоприятным для вас, то вы точно также многократно увеличиваете потенциальные убытки.
    Поэтому я всегда рекомендую крайне осторожно использовать маржинальные плечи, не «нагружать» свой депозит чересчур большими открытыми позициями.

    Как Вы видите плечо 289 огромно. Но это мы посчитали максимально возможное плечо данного инструмента. Это максимум, который из него можно выжать. Теперь считаем адекватный вход на рынок данного инструмента. Предположим ваш депозит составляет 10.000$. А полный объем лота, как мы посчитали выше составляет 144,800$. Таким образом ваше плечо при торговле 1 контрактом с депозитом 10.000$ составляет 14. Понимаете? Вы регулируете свое плечо соотношением количества взятых лотов к вашему депозиту. Риски... Да. Но тут в силу вступает не только плечи, плечи можно брать и больше. Можно брать и 20е плечо, главное иметь систему риск-менеджмента. Торговля без убытков невозможна, но их нужно вовремя фиксировать. А вот прибыли давать расти. Вы не позволяете уйти в убыток, более чем установили на стоп-ордере, а вот тейк профит не спешите фиксировать. Вам главное передвинуть стоп в безубыток и немного плюсом в тик, отбив и комиссию. А далее вы в поезде БЕСПЛАТНО! Соблюдая данные правила, ваша торговля выйдет на другой уровень. Главное на рынке это не потерять деньги! А прибыль позаботится о себе сама.

    Еще один важный момент. Маржинальное плечо при торговле фьючерсами предоставляется БЕСПЛАТНО. Как при торговле в лонг, так и в шорт. Это важное преимущество по сравнению с торговлей акциями.

  • MonsterTraders

  • MonsterTraders

    Какой тут мультипликатор🥲

  • MonsterTraders

    Есть вопросы про риск/профит 1:20. Что это значит...

    Значит это то, что риск был 200$ на 1 контракт, а профит взяли 4000$ на 1 контракт. Соотношение риска к прибыли.

  • MonsterTraders

    Всем хорошего дня 🍾

  • MonsterTraders

    Long NQ. +200 пунктов (4000$ на 1 контракт. Кто торгует 10 контрактов, 40.000$ соответственно). Риск/профит 1:20.

  • MonsterTraders

    Ну и возврат на исходную

  • MonsterTraders

    Short NQ. +214 пунктов (4280$ на контракт, кто торгует 10 контрактов 42800$ соответственно). Продолжительность сделки 45 минут.

  • MonsterTraders

    ​​В каком возрасте выше шансы добиться успеха — до 40 или после?

    Вопрос о том, когда у человека выше шансы сделать крутой рывок в карьере или бизнесе — в молодости или в зрелом возрасте — настолько актуален, что даже становится темой исследований. Их авторы отмечают, что в современной инфосфере заметен акцент на достижениях «молодых, да ранних», особенно в областях, связанных с новыми технологиями и интернетом. Стив Джобс создал Apple в 21 год, Билл Гейтс и Марк Цукерберг почти из детсада сразу рванули в миллиардеры, средний возраст победителей престижной бизнес-премии TechCrunch — 29 лет, а венчурных инвесторов регулярно обвиняют в эйджизме и предпочтении «малолеток». Что там говорил Цукерберг? «Молодые просто умнее»?

    Всё это сильно бьёт по самооценке тех, кто уже разменял четвёртый-пятый, а то и шестой десяток.

    Но вот что говорят данные, собранные исследователями из Массачусетского технологического института и Национального бюро экономических исследований США, которые проанализировали новые бизнесы, открывшиеся в 2007-2014 годах (статистика охватила более  2,7 млн предпринимателей):

    - средний возраст основателей компаний — 42 года (в ряде областей чуть меньше — около 40, в других — чуть больше — до 47);
    - средний возраст основателей фирм с самыми высокими темпами роста — 45 лет;
    - лица моложе 30 лет быстрорастущие компании создают гораздо реже;
    - большинство предпринимательских провалов приходится на тех, кто не достиг 30 лет.

    А выводы у исследователей такие: на стороне молодёжи дерзость и более высокая готовность к риску, на стороне тех, кто постарше — опыт. Молодые легче штурмуют неизведанные высоты и с энтузиазмом «пионерят» («провалюсь — не страшно, начну заново»), зато старшие подходят к делу более основательно.

    И ещё одно интересное наблюдение, уже из другого исследования: понятие late bloomer («поздний цветок»), которое раньше употреблялось в основном скептически-иронически (в значении «переросток»), сменило коннотацию: сейчас у него скорее положительный контекст. Так называют людей, которые проявили свои таланты позже, чем сверстники (порой даже в пожилом возрасте). Например, один из современных толковых словарей английского языка приводит такой пример словоупотребления: человека, долгие годы прожившего как «серая офисная моль», начинают называть late bloomer после того, «как он заработал шестизначную сумму в своем хедж-фонде».

    «Лейтблумеров», которые долгие годы ничем особым не выделялись, и внезапно сделали крутой рывок, становится всё больше, отмечают исследователи.

    Сейчас — очень интересная эпоха, дающая шансы и очень молодым, и тем, кому уже за 40, 50 и даже 70. XXI век — это когда «никогда не рано» и «никогда не поздно» начать свой путь к успеху.

    @MonsterTraders

  • MonsterTraders

  • MonsterTraders

    Что даётся в клубе у нас. Сами сделки. Выход из сделки. Логическая связка работы на рынке и прилично дополнительной информации. Появляются вопросы (а они будут), для этого есть обратная связь. Нельзя научиться торговать по сигналам. Нельзя научиться торговать пройдя курс. Нельзя научиться торговать сидя на форумах. Можно научиться торговать, только торгуя на рынке. А чтобы практика проходила с крепким фундаментом, с комплексно заложенными действиями, по этой причине и был создан клуб, плюс и для личной дисциплины мне никак не мешает.

    Обещаю ли я доходы, миллионы$ или ещё что-то в клубе — нет. Ни единого упоминания за 2 с лишним года на канале. Я всегда говорю одно — приходите и учитесь первый год не терять деньги, поверьте, это не сумеет сделать 97% пришедших на рынок. А когда приходит навык удержания депозита на плаву, то идёт заработок. Сначала не веришь, что он будет. Потом... 1000$, 3000$, 5000$... 10.000$... Они пьянят. Их не так сложно заработать на рынке. Но. Если нет отточенного навыка сохранения капитала, то все ваши заработки всегда будут таять. Были люди в клубе, кто игнорировал этот момент. Они зарабатывали с 10к до 100к за месяц, но приходили к стартовому депозиту за 3-4 дня. А кто идёт от обратного, от умения гибко работать на рынке и закладывает фундамент по кирпичику, те планомерно зарабатывают деньги без особой просадки.

    Кто что-то для себя решил, надумал, пишите, вступайте, торгуем потихоньку. Сделки бывают в любое время суток. Рынок торгуется 23 часа. Чикагская товарная биржа. Основная сессия — американская. Всем профита ✊

    Кто готов работать вместе, пишем по контакту, вступаем в клуб: По ценам здесь.

    ➠ Сделки
    ➠ Об авторе
    ➠ Отзывы
    ➠ Видео-отзывы
    ➠ Полезная информация

    📲 Связь: @Steve_MT

  • MonsterTraders

    Tesla Илона Маска купила биткоины на $1,5 млрд. Компания также планирует «в ближайшем будущем» начать принимать их в качестве формы оплаты за свою продукцию

  • Реклама

  • MonsterTraders

    Когда оплата биткойном вызывает недоумение ...

  • MonsterTraders

    ​​Белая волна: опасная и непредсказуемая

    Опасная волна, неожиданная волна, экстремальная волна, белая волна, волна-убийца… Англичане зовут их разбойницами и чокнутыми (rogue wave, freak wave) французы — злодейками (onde scélérate). Иногда их отождествляют с девятым валом. Поведение этих злодеек не укладывается в типичную математическую модель возникновения и движения морских волн. Отличаются большой высотой, а возникают всегда внезапно. Просто из ниоткуда!

    Долгое время не все учёные верили в их существование, и только в 1995 году удалось доказать реальность этих нетипичных «монстров».

    Внезапны и очень опасны — вот их главная характеристика.  Встреча с такой волной может погубить даже большой корабль.

    О белых волнах стоит помнить и трейдеру. Какой бы продуманной ни была модель, используемая в техническом анализе, всегда надо помнить, что она строится на исторических данных, в той или иной мере представляет собой усреднение и упрощение хаотической рыночной реальности, а самое главное — не учитывает внезапные, нетипичные всплески торговой активности. А это значит, что абсолютное доверие к торговым моделям может погубить трейдера.

    И что тогда скажешь, когда с головой накроет волна-убийца? Не я виноват, модель виновата? А она, как лошадь в анекдоте, тебе ответит: «Ну не шмогла я, не шмогла…»

    Всегда нужно помнить о белых волнах и чёрных лебедях. Вышел на рынок — будь максимально собран и готов к неожиданностям. Всегда будь готов к неожиданным поворотам и не расслабляйся. Не забывай о спасательном круге и не рискуй большим, чем готов потерять.

    Впрочем, «волков бояться — в лес не ходить. Существование волн-разбойниц — не повод сидеть на берегу. Плавали, плаваем и будем плавать!

    @MonsterTraders

  • MonsterTraders

    ​​В поисках призвания. О рыбе, карабкающейся на дерево

    Размышляя о путях к вершинам трейдерского мастерства, Бретт Стинбарджер делает акцент на правильном выборе ниши. Как в спорте: хороший баскетболист не сможет составить конкуренцию даже посредственному гимнасту, и наоборот. Нужно понять, в каком виде спорта у вас больше шансов, где вы сможете добиться лучших результатов, при этом получая удовольствие от процесса (психологическая предрасположенность тоже играет важную роль, потому что, насилуя себя и заставляя заниматься нелюбимым делом, многого не достигнешь). Точно так же — и в других сферах.

    Тот же принцип выбора ниши или, если хотите, — призвания, лежит в основе успеха в любой области. И в творчестве, и в науке. Как говорил Альберт Эйнштейн, «все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя дурой».

    Всё то же самое — и в трейдинге. Иногда трейдер, у которого не складывается со скальпингом или, скажем, не идёт торговля опционами, начинает считать себя неудачником, мучается от падающей самооценки, но упорно грызёт кактус. А может быть, ему стоило бы направить усилия в сферу свинг-трейдинга — и стал бы королём?

    Трейдинг многолик. Тут найдётся место для людей с разными темпераментами и психотипами. Поиск своей ниши, своего призвания, конечно, задача не одного дня. Но мы же помним, что терпение — одна из главных добродетелей трейдера?

    Ещё хуже, когда человек губит своё призвание глобально: выбирает не ту профессию, к которой лежит душа. Почему? Потому что родители пихнули в вуз по своему, а не твоему выбору; потому что «надо заниматься серьёзным делом, а не ерундой»; потому что «лучше стабильные $500 в месяц при ипотеке в $400, чем журавль в небе»; потому что… Да найдётся тысяча причин, чтобы оправдать эту унылость.

    Не карабкайтесь на дерево, обдирая плавники, если рядом плещется океан!

    @MonsterTraders