MonsterTraders. Страница 2
37047
@monstertraders
Автор канала рассказывает обо всех важных аспектах , преподанных ему рынком на протяжении последних 12 лет, в течение которых он связан с частным трейдингом.
-
MonsterTraders
Почему журналисты — враги трейдеров
И у трейдеров, и у журналистов/издателей, специализирующихся на экономических новостях, одна цель — заработать. И хотя работают представители этих двух профессий, казалось бы, в одном поле, союзниками их не назовёшь. Читая экономические новости, трейдеру следует помнить о приёмах, которые широко используются журналистами и искажают информационную реальность:
- Кричащие заголовки. Издания, конкурируя друг с другом, как только не изгаляются, чтобы привлечь читателя. А ведь именно заголовок задаёт тон статье. В книге «Практика биржевых спекуляций» приведены примеры оптимистичных и негативных заголовков, относящихся к одному и тому же событию: тут вам и «катастрофа, всё пропало!» и «покупай, налетай, лови момент!»
- Погоня за сенсацией. Чем жарче информационный повод — тем лучше для издания (и тем хуже для читателя-трейдера, которого раскачивают на эмоции). Если же сенсации нет, журналистская братия действует по принципу: её нужно придумать!
- Сомнительные эксперты. Чтобы их опус казался достовернее, многие авторы присобачивают бантиком чьё-нибудь «экспертное мнение». Можно сразу два, причём строго противоположных: для придания проблеме статуса дискуссионной.
Разумеется, не все журналисты и издатели гонятся за сенсациями, хайпуют и вливают свою бочку яда в токсичный информационный поток. Есть те, кто тщательно проверяет факты и не добавляет отсебятины. Самые надёжные экономические и финансовые новости — это просто сухая информация.
Но и с такой информацией следует быть осторожным. Уверены ли вы, что сможете правильно интерпретировать факты и точно оценить влияние того или иного события на поведение рынка? Многие известные трейдеры используют принципы фундаментального анализа и отслеживают новостной фон как вспомогательные инструменты, чтобы понимать, куда движется рынок, и сравнить с данными технического анализа (при сильном расхождении лучше взять паузу). Но принимать торговые решения на основе новостей, а тем более сенсаций небезопасно.
Поэтому главное правило спокойного трейдинга звучит так: насколько бы ни были новости многообещающими или устрашающими, они не должны повлиять на ваш риск-менеджмент. А когда вы видите бойкий заголовок в экономическом издании, обязательно включайте критическое мышление: вдруг его сочинил ваш враг?
@MonsterTraders
-
MonsterTraders
Чем хороши когнитивные искажения (да-да)
Внимательные читатели этого канала и статей на сайте Monstertraders наверняка заметили, что в ошибках, которые часто совершают трейдеры, очень часто виноваты когнитивные искажения. Вот уж зловредные тараканища, мешающие нам мыслить чётко, трезво и по делу! Напрашивается предположение, что возникновение этих искажений в голове хомо сапиенса — баг системы. Но не все нейропсихологии с этим согласны.
Есть версия, что когнитивные искажения — не баг, а фича. Это способ облегчить работу мозга, который ежедневно перерабатывает огромные массивы новой информации. По некоторым оценкам, современный человек ежедневно «употребляет внутрь» 34 Гб информации — полезной и бесполезной (в основном бесполезной, кстати). На заре человеческой истории информационный поток был куда слабее, но всё равно природе потребовались механизмы для защиты головы от перегрузки. Одним из таких механизмов и стали когнитивные искажения, которые упрощают обработку информации. Например, увидев чужака, первобытный сапиенс не грузился насчёт того, стукнуть его дубиной или не стукнуть: стереотипизация подсказывала, что чужак хорошим быть не может. «И вождь так говорит! И старейшины!» — подкидывал аргументы эффект авторитета. Короче — что тут думать, лупить надо… И, кстати, в большинстве случаев это было обоснованно, так как чужаки обычно тоже приходили в гости с дубинами.
Точно так и современному сапиенсу когнитивные искажения упрощают процесс мышления. Человек шаблонизирует реальность — и жить ему проще.
Избавиться от всех когнитивных искажений, скорее всего, невозможно (психологи их выделили уже несколько десятков, и наверняка это не конец). Да и не обязательно. Избыточная саморефлексия сама по себе становится серьёзной психологической проблемой. Достаточно понимать, какие именно искажения мешают тебе работать, взаимодействовать с людьми и достигать успеха — вот с ними и надо бороться.
Знание этих искажений в лицо и способность им противостоять — крутейшее конкурентное преимущество перед теми, кто не способен выйти из-под их власти. Вот два трейдера: один укротил своих внутренних «подсказчиков», а другой — нет. У кого шансы на успех выше?
Так что когнитивные искажения хороши уже тем, что они есть и у ваших конкурентов ))) И чем успешнее вы укрощаете своих «тараканов», тем выше ваша фора в биржевой игре.
@MonsterTraders
-
MonsterTraders
В личку Стиву иногда поступают оскорбления. Напомню, что он на публичной поддержке @monstertrader. Само собой. Зависть страшная вещь. Большая просьба всех, кто желает чего-то плохого или планирует писать что-то подобное в личку, пожалуйста, отпишитесь от канала. Вы нам тут не нужны и никто не будет с вами няньчиться. Будет просто бан без траты личного времени. И всем станет легче. -
Реклама
-
MonsterTraders
Верни мои биткойны 😁 -
MonsterTraders
2 года назад людей удивляло, почему мы принимаем оплату биткойном. Как так можно и что это значит... А значит это то, что текущий курс бита 47.000$... Надеюсь вопрос исчерпан 😉 -
MonsterTraders
О риск менеджменте у брокера
Многие могут не знать о том, что риск менеджмент у брокера может уберечь вас от тильта (состояния, когда после крупной просадки, часто заданной, как дневной максимум, вы бросаетесь на амбразуру терминала, судорожно пытаясь отбить потерянное, и, в основном, теряете больше). Если кратко, вы можете через брокера (без дополнительной платы) задать максимальное колличество контрактов, которыми вы будете торговать, и максимальную сумму просадки, в долларах (как пример, "я буду торговать 2 контрактами 6Е, макс, с допустимой просадкой в $1000). Скажем, вы завершаете убыточную сделку, и если убыток по дню составляет более $1000, вы не сможете продолжать торговлю. Система будет отвергать сделки...В отличие от блокировки на уровне терминала, где просто подрезается лось, и у вас есть возможность залезть в торговлю снова, здесь такой альтернативы нет. Лося при этом, замечу, необходимо зарезать самому (это ключевой момент), брокер убирает только возможность безрассудства после реализации этого самого лося, но не выводит из убыточной сделки (если это, конечно, не margin call). В конце концов, умение выходить из сделки - все же требование проф пригодности, необходимый навык, без которого реальная, константно прибыльная торговля имеет мало шансов на жизнь :)
Кстати, раз уж начали, вы так же можете поменять маржевые требования по инструменту (в сторону увеличения), что бы не влезть под горячую руку в ненужно большое плечо. Некоторые трейдеры, дабы не иметь соблазна торговать инструментами, которые у них пока "не получаются", подкидывают внутридневную маржу на них до $10 тысяч, в намерении вернуться к торговле, когда подросший депозит это позволит, т.е уменьшают плечо по своему усмотрению. Вообщем, вы, как клиент, имеете достаточно много возможностей. У Ninjatrader к примеру часто выходят с нетривиальными решениями именно конкретной проблемы, нужно только поговорить с брокером :) -
MonsterTraders
Tick value фьючерсов США 🇺🇸
NQ - 5$ (E-mini Nasdaq-100)
ES - 12.5$ (E-mini S&P 500)
YM - 5$ (E-mini Dow)
6A - 10$ (Australian Dollar)
6B - 6.25$ (British Pound)
6C - 5$ (Canadian Dollar)
6E - 6.25$ (Euro FX)
6J - 6.25$ (Japanese Yen)
6N - 10$ (New Zealand)
6S - 12.5$ (Swiss Franc)
CL - 10$ (Crude Oil)
NG - 10$ (Henry Hub Natural Gas)
GC - 10$ (Gold)
HG - 12.5$ (Copper)
SI - 25$ (Silver)
PL - 5$ (Platinum)
PA - 10$ (Palladium)
ZS - 12.5$ (Soybean)
ZM - 10$ (Soybean Meal)
ZL - 6$ (Soybean Oil)
ZC - 12.5$ (Corn)
ZW - 12.5$ (Chicago SRW Wheat)
GF - 12.5$ (Feeder Cattle Futures)
HE - 10$ (Lean Hog Futures)
LE - 10$ (Live Cattle Futures)
ZO - 12.5$ (Oats Futures)
Micro Contracts
XC - 1.25$ (Mini-Corn)
MGC - 1$ (E-micro Gold)
M6A - 1$ (E-micro AUD/USD)
M6B - 0.625$ (E-micro GBP/USD)
M6E - 1.25$ (E-micro EUR/USD)
MCD - 1$ (E-micro CAD/USD)
MJY - 1.25$ (E-micro JPY/USD)
MES - 1.25$ (Micro E-mini S&P500)
MNQ - 0.50$ (Micro E-mini NASDAQ 100)
MYM - 0.50$ (Micro E-mini Dow Jones)
M2K - 0.50$ (Micro E-mini Russel 2000)
@MonsterTraders -
MonsterTraders
Как торговать с мобильного на CME:
1. Скачать приложение
https://www.cqg.com/
2. Попросить брокера сделать запрос на доступ к CQG
3. Зайти в приложение под своим логин/пароль, которые вам выдал брокер при открытии счета.
Информация касается тех, кто торгует у NinjaTrader Brokerage™. Про доступ от других брокеров не подскажу.
Поддержка CQG
www.cqg.com/about-cqg/contact-us
🇷🇺 +7 495-795-2409
[email protected] -
MonsterTraders
Какого брокера выбрать ... Какую платформу выбрать ...
Platform
agenatrader.com
bookmap.com
motivewave.com
linnsoft.com
multicharts.com
ninjatrader.com
optimusfutures.com
overcharts.com
quantower.com
sierrachart.com
tigertradesoft.com
tradenavigator.com
cqg.com
Brokers
optimusfutures.com
stage5trading.com
ampfutures.com
tradefutures4less.com
futurepathtrading.com
halifaxamerica.com
deepdiscounttrading.com
highridgefutures.com
agnfutures.com
cannontrading.com
gffbrokers.com
unitedfutures.com
dawtradingdiv.com
foremosttrading.com
clickfuturestrading.com
insigniafutures.com
discounttrading.com
excelfutures.com
striker.com
И т.д ... https://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html
Канал рекомендует ninjatrader.com, но, как видите, выбор есть, и очень большой.
@MonsterTraders -
MonsterTraders
Что такое CME, что нужно знать, какие там инструменты, что это за рынок, риски, сессия и так далее. Возможно прям не все досконально, но в целом очень полезное видео от Ninjatrader Brokerage. Кто пойдет со мной за рамки этого публичного канала и будет работать по рекомендациям, советую смотреть. Учитесь, привыкайте к нормальному трейдингу и терминам.
https://youtu.be/yXkE4WiAIBQ -
MonsterTraders
Как открыть счет на CME
- поставщики котировок на американском фьючерсном рынке;
- оптимальная сумма для открытия;
- ввод/ввывод средств;
- комиссии
- налогообложение
https://youtu.be/Erz-JxogcH8 -
MonsterTraders
Ставим любой и нет проблем. Surfshark к примеру на все устройства за единую цену вроде 2-3$ в месяц и вперёд. Рад, кому был полезен. 🤝 -
MonsterTraders
-
MonsterTraders
На просторах РФ частенько что-то блочат по доступу к другим странам и часто не по делу. То один сайт не работает. То другой. Люди жалуются. -
MonsterTraders
-
Реклама
-
MonsterTraders
Как проверить брокера. Тоже все есть. -
MonsterTraders
Аллокация - не словами википедии.
Опять полезно будет для трейдеров, желающих управлять средствами инвесторов.
Торговля идет в блоке, сформированного несколькими счетами с определенной аллокацией. Скажем, аллокация 1:3:5, вы проторговали 9 контрактов с результатом 900 долларов прибыли, первый счет получает 100 долларов, второй 300, третий 500.
Все эти сделки идут на биржу через блок, в блоке все счета слиты в единый, но с разными аллокациями. У кого выше распределение, тому выделяется и соответствующая доля прибыли/убытка. Потом цены усредняются, чтобы у всех была равноценная прибыль или убыток, согласно аллокации. На платформе вы не можете смотреть каждый счет отдельно, но можно это видеть в отчетах. Клиенты в отчетах будут видеть среднюю цену входа, не точную сделку. Таким образом обеспечивается одинаковый результат пропорционально размерам депозитов.
Скажем, со счетами 10 и 10 вы открыли 1 контракт по 10, второй по 12, закрыли их оба по 20, клиенты увидят среднюю цену входа по 11, и оба получат 9 пунктов прибыли. А не 10 один и 8 второй. Все это за счет блока.
На самом деле, на практике все гораздо проще с аллокацией, чем обсуждение этого на бумаге.
Приведу еще пример. У Вас 5 инвесторов. У них депозиты: 10к, 30к, 40к, 60к и 70к. Значит аллокация в блоке 1:3:4:6:7. У Вас сделка по ES и Nasdaq. Значит по ES вам нужно проторговать 21 контракт и по NQ тоже 21 контракт. Не меньше. Так как аллокация 1:3:4:6:7 это 21. Если вы проторгуйте 15 контрактов вместо 21, то блок расформируют. Все 21 один контракт в данной аллокации должны быть проторгованы до конца сессии, а если они переносятся через сессию, то все 21 контракт должны быть открыты. Т.е не сразу прям ломить 21, а постепенно набирать. Сразу 21 может не очень хорошо получиться в тонких стаканах. На ES норм. На валютах не особо к примеру. Но это уже тонкости. Главное, чтобы к концу сессии, если вы переносите позиции, у вас был открыт 21 контракт.
Еще проще. К примеру аллокация 1:3:3. Но вы проторгуйте вместо 7 контрактов, лишь 2. Непонятно, как в аллокации 1:3:3 распределить 2 контракта. Предположим, эти два контракта заработали 100 тысяч, кто их получит? Как их разделить между этими тремя счетами? Уловили?) Рад, если был полезен. -
MonsterTraders
Как технически организована работа управляющего счетами.
С одним счетом все понятно - инвестор открывает и пополняет счет, подписывает доверенность, по которой управляющему высылается логин/пароль для торгового доступа, а самому инвестору - для просмотрового. При этом инвестору нет необходимости загружать никакие платформы. Он может следить за торговлей трейдера через веб-платформу, не требующую никакой установки. Несмотря на то, что инвестор дает право трейдеру оперировать своими деньгами, он может в любой момент отозвать это право и остановить торговлю. Это большинство инвесторов любят знать.
Если счетов два и более.
Ситуация становится интереснее, и техническое решение будет зависеть от того, торгует ли трейдер по одной системе для всех инвесторов, либо он градирует их по терпимости к риску (авантюрный/консервативный инвестор) и, соответственно, подтачивает свою стратегию и манеру хеджирования под особенности инвестора.
В случае, когда управляющий применяет одну и ту же систему ко всем своим счетам.
Самый удобный вариант размещения ордеров следующий. Все индивидуальные счета под его управлением объединяются – сугубо виртуально - в так называемый блок, с заранее оговоренной аллокацией проторгованных контрактов, и, соответственно, прибыли/убытка. Как пример:
Инвестор А - 50К$
Инвестор B - 100К$
Инвестор C - 100К$
Управляющий считает, что у них одинаковый уровень риска, и будет распределять торговлю и ее результаты в соотношении 1:2:2: согласно размеру счетов (50:100:100). Все это определяется до начала торговли.
Открывая терминал, управляющий видит в нем один счет размером в 250К$, и может вести в нем торговлю в соответствии со своей стратегией. Правило одно - в конце сессии, количество проторгованных контрактов по инструменту в нашем примере должно делиться на 5 (1+2+2). При этом совершенно необязательно торговать ордерами по 5 контрактов - можно проторговать 5 раз по 1, или 2+3 контракта, главное, что бы в конце сессии все проторгованное богатство ровно делилось на 5 частей. В нашем примере, если трейдер проторговал 5 кругов и заработал 250 долларов, инвестор А увидит на своем отчете 1 круг и 50$ прибыли, инвесторы B и C 2 круга и 100$ прибыли каждый. Структура эта очень похожа на то, что делают PAMM-ы, но без физического смешивания денег. Преимущество для управляющего – у всех инвесторов с равной аллокацией образуется равный торговый результат, плюс, инвестор не видит торговлю непосредственно внутри дня - только в конце, и нервничает гораздо меньше :) Кстати говоря, исторически, успешность инвестиционной стратегии обратно пропорциональна частоте лицезрения результатов инвестирования вкладчиком - чем пристальнее следит, тем больше нервничает, тем чаще перемещает деньги без надобности и в самый неподходящий момент.
В случае, когда управляющий торгует на всех счетах по разному
Трейдер хочет иметь возможность выбора, на каких счетах и в каком размере будет совершена его следующая сделка, у него есть опция не использовать блок, и перед каждым ордером расписывать, на какие счета он будет размещен. Более того, он может составить шаблоны для типичных для него ордеров (скажем, счет А - 2, счет A - 3, счет C - 4 контракта), и выбирать этот шаблон при установке ордера. Все три счета будут видны в терминале управляющего по отдельности. Важно понимать, что – в отличие от блочного управления - даже если трейдер будет размещать ордера на таких счетах точно так же, как в блоке (1:2:2), результаты торгов могут существенно отличаться от блочных, и инвесторы B и C совершенно не обязательно окажутся с одинаковым результатом. Почему? В блоке все результаты, упрощенно говоря, складываются и распределяются между инвесторами, как задумано; в «раздельной» схеме ордер сразу попадает на один из счетов, и инвестор B может получить лучшее заполнение, чем инвестор C, и, соответственно, бОльшую прибыль.
Вот, примерно так. Букв конечно много, но на практике, сложного ничего нет....за исключением самой торговли, разумеется.
Думаю, пост будет полезен тем, кто хочет взять счета в управление.