Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 32

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-06.20.
    Фьючерс на индекс РТС торгуется в повышательной ценовой тенденции, берущей свое начало 18.03.20 от отметки 76440. Ближайший уровень поддержки находится у отметки 95000, от которой 02.04.20 наблюдались покупки, вместе с тем, за ближайшую спекулятивную поддержку можно принять уровень 100000 пунктов, то есть если этот уровень устоит, то в этом сценарии ценовое движение продолжится к верхней границе, отмеченной нами повышательной тенденции.
    С “медвежьей” точки зрения данная повышательная тенденция, при условии возникновения на текущих уровнях разворотной формации, указывающей на начало продаж, вполне может реализоваться как диагональный треугольник, что повлечет за собой коррекцию к основанию формации.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Данные по ОФЗ по состоянию на 03.04.2020.
    ОФЗ-ПД – облигации с постоянным купонным доходом;
    ОФЗ-ПК – облигации с переменным купоном
    ОФЗ-АД – облигации с амортизацией долга, подразумевают периодическое погашение части долга

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ❗️С помощью таких инструментов, как биржевые опционы, можно решать различные задачи в зависимости от рыночной ситуации. Например, торговать, как направленные стратегии, если предполагается, что будет тренд.
    Также, с помощью опционов можно строить нейтральные стратегии, например, если ожидается движение в любую сторону, но можно применить покупку волатильности. Еще одним способом использования опционов является хеджирование открытой позиции по базовому активу.
    Кто желает освоить такой инструмент, как опционы, приглашаем пройти Курс опционной торговли!

    🎓Программа курса опционной торговли:
    Глава №1. Теоретическая часть опционной торговли. Часть №1
    Глава №2. Теоретическая часть опционной торговли. Часть №2
    Глава №3. Направленная опционная торговля
    Глава №4. Нейтральные опционные стратегии. Стратегии покупки волатильности
    Глава №5. Нейтральные опционные стратегии. Стратегии продажи волатильности
    Глава №6. Календарные спреды
    Глава №7. Практика применения опционных стратегий
    Практика применения опционных стратегий (видео)

    💵 Цена курса составляет 19 000 рублей
    По вопросам подключения к материалам обращайтесь к @stock_talk_admin.
    ‼️ Первые 3 покупателя курса получат скидку 20%

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Опционы. Основы. Часть 1
    Считается, что биржевые опционы достаточно сложный инструмент, в котором трудно разобраться. Разберем на примере, чем отличается фьючерсный контракт от опционного. Предположим, что компания А хочет купить определенное количество баррелей нефти марки Brent в мае, а компания B готова продать нефть этой же марки.
    Компании могут заключить поставочные фьючерсные контракты на бирже с поставкой сырья в определенную дату в мае. Количество заключаемых контрактов и дата поставки обуславливается спецификацией контракта. В момент заключения фьючерсного контракта определяется цена поставки. При заключении фьючерсного контракта, оба контрагента несут обязательства по исполнению контракта, пока он заключен. То есть, если на дату экспирации, данный фьючерсный контракт заключен между компанией А и компанией В, то одна компания обязана купить базовый актив, а другая компания обязана этот актив продать по цене заключения контракта.
    Поставочный биржевой опцион подразумевает, что, при его заключении одна из компаний получает право купить или продать базовый актив (называется держатель опциона), в нашем случае это нефть, а другая компания принимает на себя обязательство исполнить это право (называется подписчик опциона). Сроки поставки, объем поставки, а также цена поставки обуславливаются спецификацией опционного контракта.
    Как указано выше, компания А хочет купить, а компания В готова продать нефть. Компании могут заключить опционный контракт типа CALL или PUT.
    1️⃣Например, если компании заключают опцион CALL (право купить базовый актив), а компания А становится держателем опциона, то получает право купить базовый актив в сроки, объемы и по цене установленной спецификацией. В этом случае компания В становится подписчиком опциона, который получает обязательство поставить базовый актив согласно условиям спецификации контракта.
    2️⃣Если компании заключают опцион PUT (право продать базовый актив), а компания В становится держателем опциона, то она получает право продать нефть компании А. Компания А, в свою очередь, становится подписчиком опциона, а значит принимает на себя обязательство купить базовый актив у компании В согласно условиям спецификации контракта.
    ❗️Подытожим вышесказанное: при заключении фьючерсного контракта, обе компании имеют обязательства по его исполнению, пока заключен контракт. А в случае заключения опционного контракта, в зависимости от его типа (CALL, либо PUT), одна компания получает право исполнить контракт – держатель опциона, а вторая компания берет на себя обязательства по его исполнению – подписчик опциона. Держатель опциона может отказаться от своего права, а может им воспользоваться. Это зависит от цены базового актива на момент исполнения опциона.

    🎓В следующей публикации на тему опционов, мы разберем, какие есть виды опционов по срокам исполнения, какие риски несет подписчик опциона, какие опционы торгуются на Московской бирже, а разберем нелинейность опционов.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB тестирует сверху вниз уровень 77 рублей за доллар, который является поддержкой, формируемой с 20.03.20. От текущих значений происходит попытка отскока вверх.
    Пробитие в ближайшее время поддержки выведет на первый план сценарий дальнейшего снижения цены инструмента и формирование понижательной тенденции с верхней границей, берущей свое начало 30.03.20 от уровня 81 рубль за доллар.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Многие сегодня ждали обращения г-на Путина, но Трамп со своим таиттером «взорвал» в моменте цены на нефть, рост майского фьючерса на Brent составил свыше 25%. В твитте было сказано, что состоялся телефонный разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии и Трамп надеется и верит в сокращение добычи в 10 млн баррелей.
    После твитта Трампа, Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии.
    Но г-н Трамп добавил следующим триттом, что сокращение добычи может достигнуть 15 млн баррелей. Ой да Трамп!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ХОЧЕТ СОЗВАТЬ ЭКСТРЕННУЮ ВСТРЕЧУ ОПЕК+ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ - BLOOMBERG

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-5.20.
    Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел минимум, сформированный в 2015 году и теперь поддержек, по большому счету, нет.
    Более локальный взгляд на движение цены позволяет увидеть понижательную тенденцию, развивающуюся с 10.03.20 и в частности ее верхнюю границу.
    В настоящее время происходит попытка слома этой понижательной тенденции. Если говорить о технических моментах, которые отражают настроения участников рынка, то за основу сценария можно принять следующее: если цена не преодолеет минимума от 01.04.20, то возможен разворот и формирование повышательной тенденции в ближайшее время. Первой целью движения вверх станет уровень 39 долларов за баррель, а более отдаленной - 60.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ОБНОВИЛИ СТАТИСТИКУ УСЛУГИ «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ»
    Торгуем вместе – это информационная услуга, в рамках которой публикуется прикладной анализ текущей рыночной ситуации по инструментам Срочного рынка Московской биржи в режиме реального времени. Вся информацию поступает в закрытый канал в телеграм, который мы ведем уже более 2-х лет.
    Наша цель – получение адекватного для рынка положительного результата на продолжительном участке времени. Мы используем сценарный анализ рыночной ситуации и, что важно не используем методы усреднения и пирамидинга позиций.

    Ниже приведена статистика Торгуем вместе фьючерсы, где значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта:

    Результат: +187,17%
    Всего месяцев 26 шт.
    Закрытых сделок 427 шт.
    Положительных сделок 257 шт. (60%).
    Отрицательных сделок 170 шт. (40%).
    Среднемесячный результат +7,19%.

    Подробная статистика «Торгуем вместе фьючерсы»:
    https://yadi.sk/i/mijM_BCCttGHPA

    🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
    https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
    ❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Стратегия по объемам лимитированных заявок в «стакане» (таблице котировок).

    Сегодня поговорим на тему краткосрочных спекулятивных сделок внутри торговой сессии. Приведем пример ситуации от 27 марта по акциям банка ВТБ (VTBR) и разберем одну из стратегий, основанную на применении объемов лимитированных заявок в «стакане».
    В 16:36 были замечены лимитированные заявки на покупку с общим объемом более 130 000 лотов по цене 0,031000, как видно из изображения 1 на картинке ниже. Также в 16:03 и 16:15 был повышенныы объемы, где за эти минуты объемы сделок составили свыше 50 000 лотов, при этом цена акций существенно не изменялась, и двигалась в так называемом понижательном канале.
    Учитывая вышеописанное, нами было принято решение о покупке акций в 16:39 по цене 0,031065 с целью получения прибыли на отскоке вверх. Было понимание, что цена может пробить уровень 0,031000 вниз, после этого будет отскок, но этого могло и не произойти, поэтому совершили сделку до пробития уровня 0,031000. Уровень стоп-заявки был определен исходя из риск-менеджмента в сделке, а именно, максимальный риск не должен был составить примерно 0,5%, Поэтому цена стоп-заявки была на уровне 0,03090.
    Планировалось частичное закрытие сделки в прибыль. При движении цены в нужную сторону на 0,5-0,7% сначала зкрывается 1/3 позиции, затем, при дальнейшем развитии движения еще 1/3. И оставшаяся часть оствляется для развития трендового движения. Стоп-заявка подтягивается в безубыток при движении цены инструмента на 0,8-1% в нужную сторону.
    Далее, цена инструмента «разъела» плотность в стакане, и произошло движение на больший размер, чем предполагалось (см. изображение 2 на картинке ниже). Поэтому сделка была закрыта по стопу. После «прострела» цена ушла в нужную сторону.
    Подведя итог, отметим, что были допущены следующие ошибки:
    1. Не был сопоставлен размер «плотности» в стакане на цене 0,031000 с размерностью стопа. Чем больше плотность в стакане, тем может быть больше «прострел» при разъедании этой плотности.
    2. Позицию оптимальней открывать после разъедания плотности.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB на текущей торговой сессии от уровня 80 рублей за доллар начала снижение, очевидно нацеленное на тест уровня поддержки 77 рублей за доллар. Общая картина, описанная нами во вчерашнем обзоре по данному инструменту не меняется, а текущее движение выглядит как продолжение консолидации в диапазоне 77 - 82. Соответственно дальнейшее направление тренда в данном инструменте будет очевидно будет обусловлено направлением выхода из диапазона.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Последние 10-12 дней прослеживается отрицательная корреляция индекса Московской биржи (IMOEX) и цен на фьючерс на Brent (Br-4.20). Индекс не реагирует на падение нефтяных цен.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ИНТЕРФАКС - Компания Johnson & Johnson намерена к сентябрю 2020 года начать клинические исследования экспериментальной вакцины от коронавируса на человеке, сообщает в понедельник компания.
    "Компания планирует начать клинические исследования на человеке основной вакцины-кандидата самое позднее - к сентябрю 2020 года", - говорится в заявлении Johnson & Johnson.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB с 20.03.20 сформировала поддержку на уровне 77 рублей за доллар, вместе с тем сформирован и ряд понижающихся максимумов.
    В настоящее время есть два, на наш взгляд, равнозначных сценария. Но в обоих сценариях есть уровни риска, которые можно принять за основу к действиям при условии возникновения соответствующих паттернов.
    С “бычьей” точки зрения в настоящее время происходит слом понижательной тенденции, начавшейся 19.03.20, которую “быки” считают коррекцией к росту. В этом сценарии поддержка расположена на уровне 77, а повышательное движение от отметки 77,00, начавшееся 26.03.20 является первым импульсом вверх, после которого последует дальнейшее повышение цены. В этом сценарии основной риск лежит на уровне 77 рублей за доллар, который не должен преодолеваться вниз.
    С “медвежьей” точки зрения снижение с 19.03.20 по 26.03.20 является “начальной диагональю”, а сейчас происходит коррекция этой диагонали. В этом сценарии если цена инструмента не превысит максимум на уровне 82 рубля за доллар, то после преодоления вниз уровня 77, начнется достаточно сильное снижение.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    Торгуйте вместе с нами: технический анализ в режиме реального времени по наиболее ликвидным инструментам срочного рынка в нашем проекте https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Дивидендные истории.
    Акции Сбербанк привилегированные. Ближайшие дивиденды на одну акцию этой компании 18,7 руб, что к текущей цене 175,8 руб., составит доходность 10%. Дата закрытия реестра акционеров 14.05.20.
    Можно сказать, что дивидендная доходность весьма привлекательна, а следовательно вполне резонно ожидать увеличения спекулятивной активности по этим бумагам до даты закрытия реестра акционеров.
    Исходя из этого, на наш взгляд, в течении ближайшего месяца можно обратить внимание на эти акции с целью получения доходности сравнимой с дивидендной.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ ОПЦИОНЫ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ.
    В последнее время нам часто задают вопросы, почему бы сейчас не совершить сделку с опционами, когда движения во многих инструментах достаточно существенные за короткие промежутки времени.
    Ценовым ориентиром для выставления торговых заявок по опционам является «теоретическая цена опциона». В зависимости от значения теоретической цены опциона, участники торгов выставляют свои заявки на покупку/продажу данного опциона. Она рассчитывается биржей и отображается на доске опционов, как в торговых терминалах, так и на сайте Московской биржи. Согласно методике расчета теоретической цены опциона на Срочном рынке Московской биржи, теоретическая цена опциона рассчитывается на основании его теоретической волатильности в соответствии с моделью Блэка для маржируемых европейских опционов на фьючерсы.
    Теоретическая волатильность по каждому опциону рассчитывается на основании кривой волатильности. Кривая волатильности опционов определяется на основе подразумеваемой волатильности активных заявок на покупку и продажу опционов. Подразумеваемая рыночная волатильность различается на разных страйках (ценах исполнения), образуя кривую волатильности (кривую зависимости волатильности от страйка при определенном значении цены фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опциона).
    Вывод следующий: при равных ценах базового актива (фьючерса) и при одном и том же страйке, теоретическая цена опциона в случае высокой волатиьности будет выше теоретической цены опциона, если бы волатильность была бы ниже. Поэтому, если купить опцион при высоком значении волатильности, то при ее снижении и неизменности цены базового актива, теоретическая цена опциона будет снижаться. И часто бывает такая ситуация, при которой цена базового актива изменилась на определенное значение, согласно торгового сценария, а теоретическая цена опциона не изменилась или, хуже того, снизилась.