​​Стратегия по объемам лимитированных заявок в «стакане» (таблице котировок).

Сегодня поговорим на тему краткосрочных спекулятивных сделок внутри торговой сессии. Приведем пример ситуации от 27 марта по акциям банка ВТБ (VTBR) и разберем одну из стратегий, основанную на применении объемов лимитированных заявок в «стакане».
В 16:36 были замечены лимитированные заявки на покупку с общим объемом более 130 000 лотов по цене 0,031000, как видно из изображения 1 на картинке ниже. Также в 16:03 и 16:15 был повышенныы объемы, где за эти минуты объемы сделок составили свыше 50 000 лотов, при этом цена акций существенно не изменялась, и двигалась в так называемом понижательном канале.
Учитывая вышеописанное, нами было принято решение о покупке акций в 16:39 по цене 0,031065 с целью получения прибыли на отскоке вверх. Было понимание, что цена может пробить уровень 0,031000 вниз, после этого будет отскок, но этого могло и не произойти, поэтому совершили сделку до пробития уровня 0,031000. Уровень стоп-заявки был определен исходя из риск-менеджмента в сделке, а именно, максимальный риск не должен был составить примерно 0,5%, Поэтому цена стоп-заявки была на уровне 0,03090.
Планировалось частичное закрытие сделки в прибыль. При движении цены в нужную сторону на 0,5-0,7% сначала зкрывается 1/3 позиции, затем, при дальнейшем развитии движения еще 1/3. И оставшаяся часть оствляется для развития трендового движения. Стоп-заявка подтягивается в безубыток при движении цены инструмента на 0,8-1% в нужную сторону.
Далее, цена инструмента «разъела» плотность в стакане, и произошло движение на больший размер, чем предполагалось (см. изображение 2 на картинке ниже). Поэтому сделка была закрыта по стопу. После «прострела» цена ушла в нужную сторону.
Подведя итог, отметим, что были допущены следующие ошибки:
1. Не был сопоставлен размер «плотности» в стакане на цене 0,031000 с размерностью стопа. Чем больше плотность в стакане, тем может быть больше «прострел» при разъедании этой плотности.
2. Позицию оптимальней открывать после разъедания плотности.