​​Существуют различные приемы «стаканной» торговли, где, по сути, график цены инструмента и не нужен, достаточно одного окна котировок (стакана). На видео приведена ситуация по фьючерсу Si-9.20, которую сейчас опишем.
На 5-й секунде в стакане появляется плотность на продажу по цене 73 810 (по лучшей цене на продажу) объемом порядка 500 контрактов. После этого можно наблюдать, как цена снижается до уровня 73799.
Торговый сценарий достаточно прост, после «вброса» плотности возле спреда, осуществляется открытие позиции в сторону плотности (крупной заявки). С убытком позицию следует закрывать, если плотность разъедят, т.е. стоп-цена за крупной заявкой и, как правило, размер стопа 2-3 тика. Целью данного сценария является взятие движения в 8-12 тиков. В сильных импульсных движениях может быть и 20-30 тиков, но это бывает не часто.
Такие ситуации можно торговать, но нужно успеть открыть позицию. Часто такие сетапы упаковывают в автоматизированные алгоритмы, чтобы не мучиться с ручной торговлей. Данные ситуации часто возникают на активном рынке и в импульсных движениях по инструменту.
Еще следует сказать про размер плотности – он не обязательно должен быть 500 контрактов, может быть и несколько меньше, а может быть и в несколько раз больше, например, 1000, 1500 контрактов. Это зависит от инструмента и от рыночной ситуации в нем. Наиболее подходящие инструменты – фьючерс на доллар/рубль (SI) и на индекс РТС (RI).