Заметки для криптотрейдеров. Страница 14

Биткоин: в понедельник, 24 октября, по итогам дня курс биткоина упал на 1,23%, до $19329. Ранним утром биткоин отреагировал повышением на фьючерсы на американские индексы, но проигнорировал рост мировых индексов на американской сессии. Индекс S&P500 вырос на 1,11%, Nasdaq — на 0,86%. Покупатели даже не повышали активность во время падения индекса доллара. Не знаю, почему они не стали штурмовать уровень 20 тыс., используя благоприятные условия с других рынков. Во вторник днем фьючерсы на индексы торговались в небольшом минусе. Пара BTC/USDt крутилась вокруг $19300. На американской сессии рост ускорился за индексами и падением индекса доллара. Цена вернулась к уровню $19600. Нужно проходить двадцатку. Рост сдерживается продажами битка в кроссах (пары биткоина с альтами). Пара ETH/USDt восстановилась до $1395. Эфиру нужно пролетать 1420 и тогда можно целиться в $1550. Техническая картина на днях красивая для покупателей. Может успеют нагнать время до 4 ноября по циклам.

Перед закрытием недельной свечи пара BTC/USDt повышалась до $19695. На торгах в Азии ранним утром положительное влияние на все рынки оказала китайская статистика. Экономика Китая в 3 квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост по индексам  был сдержанным, поскольку на минувшей неделе Штаты ввели в отношении Китая технологические санкции. Китайские индексы потом окрасились в красный цвет.   Первый фрактал не пройден (точки на графике). Пришлось отступать на фоне коррекции фьючей на индексы и восстановления индекса доллара. Перед открытием американской сессии фьючерсы растут. Вслед за ними повышается BTC/USDt. Общий настрой покупателей неплохой, поэтому неплохо продолжить рост до выше 20 тыс.

Часовой ТФ фьюча на биток на Binance. На нем видим, как продавцы в пятницу сорвали стопы. Выше $18950 срабатывали уже стопы продавцов и открытие лонгов. Коррекция боковая после роста, поэтому ранним утром могут протестировать 19400-19500.

Еженедельный обзор по биткоину Неделя с 17 по 23 октября началась с укрепления биткоина, но со вторника покупатели начали отступать вслед за снижением фондовых индексов и возобновлением роста индекса доллара. В пятницу, 21 октября, пара BTC/USDt повысилась на 0,64%, до $19164. Минимум зафиксировался на отметке $18650. Индекс S&P500 вырос на 2,42%, индекс Nasdaq— на 2,31%. Теперь все по порядку. В пятницу с открытия американской сессии индекс S&P500 обновил минимум, с которого произошел резкий отскок. Курс биткоина в моменте упал до $18650 и вернулся к уровню $19250. Разворот рискованных активов вызвала статья в Wall Street Journal. Некоторые чиновники ФРС начали говорить о желании замедлить темп повышения ставки. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли подтвердила эти ожидания, сказав, что пришло время начать говорить о замедлении темпа повышений стоимости заимствований, и это необходимо сделать для избежания падения экономики рецессию из-за слишком резкого повышения процентных ставок. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС должна привести ставку денежной политики немного выше 4,5% к началу следующего года и удерживать её на этом уровне некоторый период. Появились надежды на менее агрессивный подход ФРС к ужесточению денежной политики в декабре. В ноябре рынок учитывает повышение ставки на 75 б.п., до 4% годовых с вероятностью 95%. Также снизилась вероятность повышения ставки на 75 б.п., до 4% в декабре до 45,6% с 69,8%. Т.е. рынок опять начинает ожидать в декабре повышение ставки на 50 б.п. За один день индексы S&P500 и Nasdaq за один день перекрыли двухдневное падение. В выходные дни пара BTC/USDt крутилась вокруг уровня $19150. Пара ETH/USDt повышалась до $1320. На дневном ТФ кардинальных изменений нет. В пятницу сформировался еще один пинбар. Если в понедельник торги откроются падением по фьючерсам на индексы США, то нас опять ожидает падения в район $18200. Биткоин застрял в боковике с лета, и похоже это будет продолжаться до тех пор, пока инвесторы не смогут с уверенностью поверить, что ФРС прекратит повышение ставок. Понедельник и вторник - два важных дня для биткоина. На дневном ТФ мы имеем 2 фрактала. Первый на минимуме $18650, второй на максимуме $19707. При расширении диапазона аналогичные фракталы находятся на уровнях $18190 и $19952. Чтобы сорвать защитные стопы продавцов, покупателям необходимо закрепиться выше $20000. А чем быстрее пройдут 20500, тем выше вероятность восстановления до зоны $21400-$21750. Дневной график сделаю в понедельник ближе к 10 мск. Хочу посмотреть открытие рынка. Из американской статистики я выделяю: два отчета по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за октябрь. Также выйдет 2-я оценка ВВП США за 2 квартал. Если значение пересмотрят сильно, то ожидаем резкие ценовые колебания. Еще интерес будет представлять ценовой индекс расходов на личное потребление за 3 квартал.

Ежедневный обзор   — Капитализация крипторынка: $0,912 трлн (-$8 млрд); — Dominance: BTC - 40,0%, ETH - 17,3%; — Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 23 днем ранее.   Биткоин: в четверг, 20 октября, биткоин подешевел на 0,43%, до $19042. Цена снижается третий день подряд. Покупатели пытаются удержать опять уровень $19000, но на фоне снижения фондовых индексов и укрепления доллара, эта задача становится невыполнимой. Индекс SP500 упал на 0,94%, индекс Nasdaq - 0,61%.   Мы уже знаем про повышение ставки на заседании ФРС США 2 ноября, поэтому им нас уже не удивить. А вниз индексы толкают, то падение акций компании Apple, то Tesla. Поскольку покупатели не могли долго прорваться к уровню $25000, чаша весов стала склоняться на сторону продавцов. Техническая картина на дневном ТФ еще может измениться в пользу покупателей. Для этого можно хотя бы протестировать уровень $20000, чтобы изменить маркировку волн по волновому анализу Эллиота. Падение индекса доллара до 112,50 пунктов и рост индекса S&P500 до 3750 будут способствовать восстановлению цен. Прорыв продавцов к уровню 18500, только усилит на рынке медвежьи настроения.

Ежедневный обзор   — Капитализация крипторынка: $0,920 трлн (-$7 млрд); — Dominance: BTC - 39,9%, ETH - 17,2%; — Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 23 днем ранее.   Биткоин: в среду, 19 октября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,05%, до $19124. Цена остается торговаться в границах 13–14 октября. Неопределенная ситуация сохраняется из-за укрепления доллара и снижения фондовых индексов. Корпоративные отчеты за 3 квартал выходят неплохие. Их снижению способствовали рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США достигла самого высокого уровня более чем за 14 лет. Представители ФРС говорят о необходимости агрессивного повышения ставок, толкая доллар вверх, а акции вниз.   Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард оставил открытой возможность того, что ЦБ может повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов на каждом из своих следующих двух заседаний в ноябре и декабре. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что спрос на рынке труда остается высоким, а базовое инфляционное давление, вероятно, еще не достигло своего пика.    Пара BTC/USDt остается торговаться выше зоны поддержки $18000 - $19000 в ожидании новой порции информации. Фьючерсы на SP500 торгуются в небольшом минусе, поэтому мы наблюдаем низкую активность на крипторынке. Доллар тоже не может определиться, корректироваться ему или продолжать рост. Пугает сформировавшийся треугольник на дневном ТФ по битку. Если в течение двух дней покупатели не пройдут $20500, то над рынком опять начнут сгущаться тучи.

Ежедневный обзор   — Капитализация крипторынка: $0,925 трлн (-$9 млрд); — Dominance: BTC - 39,9%, ETH - 17,2%; — Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.   Биткоин: во вторник, 17 октября, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 1,14%, до $19327. Американские индексы открылись вчера ростом, но продолжения не получили. Хоть они и закрылись в плюсе, большую часть прибыли они потеряли. Корпоративные отчеты американских компаний за 3 квартал выходят хорошие, при этом инвесторы пока неохотно покупают акции. Спрос на рисковые активы сдерживается также сегодняшним восстановлением индекса доллара.   Уровень $19700 оказался покупателям не по зубам. Цена упала до 19167 на фоне снижения фьючерса на индекс SP500. Покупателям опять придется брать новых разгон или отступать ниже. Так как американский рынок закрыт, поэтому внимание инвесторов направлено на фьючерсный рынок. Поддержка по фьючерсу 3665. Пока индекс не пройдет его, сильного падения по биткоину ожидать не стоит. Важной статистики на сегодня и четверг не ожидается. Направление движения будет определяться динамикой индекса доллара и S&P500. По последним котировкам между фьючерсом на sp500 и парой BTCUSDt корреляция за последние 48 часов стала отрицательной. Плохой знак для покупателей. Выводы делать преждевременно, ждем открытия американской сессии.

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $0,936 трлн (+$13 млрд);  — Dominance: BTC - 40,1%, ETH - 17,4%;  — Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.   Биткоин: в понедельник, 17 октября, торги по биткоину закрылись ростом. Пара BTC/USDt восстановилась на 1,49%, до $19950. Росту котировок способствовал аппетит к риску. Доллар подешевел против большинства основных валют. Индекс S&P 500 прибавил 2,7%, а NASDAQ подскочил на 3,43%. Позитивный настрой на рынках был отчасти обусловлен ралли британских облигаций. Министр финансов Великобритании Хант отменил большинство налоговых мер из предыдущего "мини-бюджета", что привело к ралли гособлигаций и фунта. Кроме того, позитивные отчеты банковского сектора также оказали положительное влияние на индексы и криптовалюту.   Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе больше 1.55%. Биткоин слабо реагирует на рост. Если с ростом европейских индексов активность покупателей не повысилась, значит ждем открытия американской сессии. Чем быстрее покупатели закрепятся выше $20500, тем спокойнее станет рынок. С наступлением желательно не тянуть, поскольку на внутридневных графиках (ниже часовок) опять сформируется медвежья модель.

Цена находится в боковом тренде с 21 сентября. Диапазон сужается. У многих инвесторов сдают нервы, поскольку цена торгуется выше $18000 с середины июня и до сих пор не может отдалиться от поддержки. По циклам у меня пока все без изменений - рост до 4-18 ноября 2022. Покупатели просрали 17 дней. Время для роста есть, но слишком мало. Если пойдет что-то не так, то 2 ноября продавцы могут пройти поддержку после выступления Пауэлла.

Часовой ТФ. Видно как откупали и слили все перед закрытием пятницы.

Поскольку биткоин стал рискованным активом, то динамика S&P500 продолжит оказывать влияние на криптовалютный рынок. Пара BTC/USDt снизилась до $18975 с $19951. В субботу цена торговалась в ограниченном диапазоне. Активность покупателей исчезла вместе с падением фондовых индексов. Теперь все ждут открытия азиатской сессии, чтобы зацепиться за фьючерсы на S&P500. На недельном ТФ техническая картина остается медвежьей. Цена находится около трендовой линии. Продавцы только и ждут момента, чтобы перейти в наступление. На дневном ТФ ситуация тоже остается напряженной для покупателей. В четверг отскок был хороший, однако в пятницу зарождающийся импульс начал угасать. По кластерному анализу покупатели почти распродали, что купили с 17920 до 19950. Дельта составляет 5220. Если брать только субботу и воскресенье, то дельта составляет -5920. Преобладают продажи.

индикатор рецессии Sahm

В пятницу, 14 октября, по итогам дня биткоин подешевел к доллару США на 1,02%, до $19177. Поскольку биток давно утратил свою независимость и статус «защитного актива», то продолжает бегать за сипишкой. Клыки у него появились в 2021 году при достижении отметки $69000, однако регулирующие органы сделали все (через ужесточение регулирования бирж, антироссийские санкции, блокировки аккаунтов, штрафы), чтобы остановить их рост. В последний день торговой недели индексы корректировались после роста в четверг на данных по инфляции. Индекс S&P500 вырос на 2,37%, Nasdaq — на 3,08%. Коррекция также наблюдалась по доллару на Форекс. Укрепление доллара оказывало дополнительное давление на криптовалютный рынок. Негативные факторы для фондового рынка проявились в виде растущих инфляционных ожиданий после публикации предварительного октябрьского индекса настроений потребителей Мичиганского университета, а также нового повышения доходности казначейских облигаций. Облигации распродают как ненужные бумажки. Йеллен и Пауэлл злятся от того, что нихрена не могут справиться с навалившимися проблемами. В четверг не оправдались ожидания, что инфляция может снизиться. Потребительские цены в США в сентябре выросли быстрее, чем ожидалось, усилив ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку два раза по 75 б. п. в ноября и декабре. Плюс начался сезон корпоративной отчётности. Информационные агентства запугивают розничных инвесторов мировой рецессией и назревающим обвалом индекса S&P500 на 20% от текущих цен. Такая информационная атака наблюдалась, когда крупным игрокам нужно купить акции. А купить их можно в большом количестве во время паники розничных инвесторов. Рецессия в США началась с 2022 года и получила подтверждение после двух отрицательных ВВП за 1 и 2 кварталы. Власти ее не признают, поскольку видимо опираются на индикатор рецессии Sahm. Он получил признание в популярных экономических новостных источниках. Индикатор сигнализирует о начале рецессии, когда трехмесячное скользящее среднее национального уровня безработицы (U3) повышается на 0,50 процентных пункта или более относительно его минимума за предыдущие 12 месяцев. Правило Sahm было опубликовано системой экономических данных Федерального резервного банка Сент-Луиса (FRED) в октябре 2019 года. На графике обозначены все рецессии по индикатору.

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $0,941 трлн (+$19 млрд);  — Dominance: BTC - 40,4%, ETH - 17,3%;  — Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.   Биткоин: в четверг, 13 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,15%, до $19375. Вчера произошло чудо для криптовалютного рынка. После выхода инфляционного отчета в США курс биткоина падал до $18190, от которого цена срикошетила до $19514, закрыв дневную свечу в виде пинбара (свеча с длинной нижней тенью). Отскок от поддержки с бычьим сигналом, указывает на продолжение восходящего движения. Нужно только активность побольше в выходные.   Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и 8,3% в августе. В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4% по сравнению с прогнозом 0,2%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе. Видимо, рынок отреагировал на сильный рост Core CPI. После выхода данных по потребительским ценам фьючерсы на ставки учитывают ее повышение на 75 б.п. на заседании 2 ноября с вероятностью 99,6%. t   В пятницу, 14 октября, биткоин подорожал до $19952 вслед за фьючерсами на S&P500. Текущее значение $19642. Рынки в ожидании открытия американской сессии. У покупателей есть прекрасная возможность протестировать сопротивление 20500 к воскресенью. Чем быстрее оно будет пройдено, тем быстрее вернется спокойствие криптоинвесторам и майнерам. Пара ETHUSDt восстановилась до $1323. По эфиру тоже сформировался пинбар и для продолжения роста покупателям нужно пройти $1415.   По идее до 2 ноября по Штатам не будет важной статистики, которая бы могла кардинально изменить настроения инвесторов. По данным CME повышение ставки на 75 б.п. ожидается с вероятностью почти 100%. Рынок повышение учел. Остается дождаться пресс-конференции Дж. Пауэлла (2 ноября), где он даст комментарий по экономике США и будущим шагам центрального банка.

Инфляционный отчет больно ударил по рисковым активам. Курс доллара резко вырос вслед за доходностью казначейских облигаций, а фьючерсы на акции США упали после того, как данные по инфляции за сентябрь превзошли прогнозы, усилив ожидания очередного резкого повышения процентной ставки. Индекс потребительских цен вырос на 0,4% м/м и 8,2% г/г против прогнозных значений 0,2% м/м и 8,1% г/г. Теперь ожидаем новые страшилки от ФРС США в борьбе с инфляцией и погружения Штатов в глубокую рецессию. Пара BTC/USDt упала до $18190. Цена находится у нижней границы поддержки $18000. Инвесторы распродают все рисковые активы, включая криптовалюту. Золото тоже серьезно просело. Даже не знаю что за чудо может помочь покупателям выкупить предложение продавцов, чтобы защитить уровень. Спасти ситуацию может пинбар (свеча с длинной нижней тенью). Для этого закрыться нужно выше 19 тыс. Под уровнем 18 тыс. замигала цель в районе 15 тыс.

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $0,920 трлн (-$5 млрд);  — Dominance: BTC - 40,0%, ETH - 17,3%;  — Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.   Биткоин: в среду, 12 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,5%, до $19156. Еще один день торговли в боковом тренде выше уровня $19000. Укрепление биткоина было сдержано уходом от риска на мировых рынках. Фондовые индексы США незначительно просели перед публикацией данных о потребительских ценах. Индекс S&P500 упал на  0,39%, Nasdaq – на 0,09%.   Американский фондовый рынок мог пошатнуть опубликованный отчет по производственным ценам (производственная инфляция). Он вышел на один день раньше отчета с данными по потребительским ценам. В сентябре 2022 года цены производителей в США выросли больше, чем ожидалось. Индекс PPI прибавил 8,5% в годовом исчислении против прогноза 8,4% и предыдущего значения 8,7%.   Сегодня в 15:30 станет известна инфляция в США за сентябрь. Эксперты ожидают снижения показателя до 8,1% в годовом исчислении против 8,3% в августе. Именно в это время ожидается повышенная волатильность на всех рынках, включая криптовалютный. Если каким-то чудом индексу SP500 удастся удержаться выше  3570 (текущее 3577), то до 2 ноября вполне вероятно увидеть коррекционное движение по биткоину. Покупатели защищают зону $18000-19000, поскольку понимают, что прорыв зоны поддержки обернется большими потерями для криптоинвесторов и майнеров. Прогнозы на октябрь-ноябрь можно строить только после выхода инфляционного отчета.

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $0,920 трлн (+$2 млрд);  — Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 17,1%;  — Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.   Биткоин: во вторник, 11 октября, по итогам дня биткоин подорожал на 0,38%, до $19060. Первая криптовалюта всячески пытается удержаться выше $19000, игнорируя негативный внешний фон и падение фондовых индексов. Индекс S&P500 выходил в положительную область в первой половине торговой сессии, но финишировал на минимуме недели. Разнонаправленные колебания вызваны ожиданием данных по инфляции в США и началом сезона выхода квартальных отчетов.    В среду, 12 октября, на торгах в Азии фьючерсы на S&P500 вышли в плюс, оказав положительное влияние на биткоин. Пара BTC/USDt восстанавливалась до $19203. Покупатели также получают поддержку от падения индекса доллара. Оно не такое больше, тем не менее.   Неопределенность на всех рынках сохранится, пока не выйдет отчет по потребительским ценам в США за сентябрь. Также на динамику фондовых индексов будут оказывать отчеты американских компаний за 3 квартал. Закрытие рынка выше выше $19500 было бы хорошим бонусом для покупателей. Чем выше цена закрывается от зоны поддержки $18000-19000, тем лучше для всех криптовалют.   Пара ETH/USDt торгуется около $1300. Эфиру нужно закрыться выше $1325. Несмотря на технические бычьи сигналы, решающее слово будет за инфляционным отчетом.

Put/call