Заметки для криптотрейдеров. Страница 13

Индекс VIX снижается, указывая на отсутствие панических настроений среди инвесторов. По циклам минимум должен сформироваться в районе 20-21 ноября. А пока SP может расти до трендовой линии, оказывая поддержку битку и альтам.

По классическим циклам в паре BTC/USDt максимум может сформироваться 20 ноября или 12 декабря. Сезонные циклы указывают на снижение до 24 ноября. Вероятность снижения составляет 57%, поэтому я не придаю им значения, но держу в уме.

На дневном ТФ имеем восходящий канал от минимума 18190. Цена находится у верхней границы канала. Для покупателей один вариант - жать на полную гашетку, чтобы снести все сопротивления выше $22300. Если все пройдет гладко, тогда ждем “Рождественское ралли”.

В пятницу, 4 ноября, биткоин подорожал на 4,66%, до $21149. Ключевым событием дня выступил отчет по рынку труда в США за октябрь. Данные показали увеличение уровня безработицы, указывая на незначительное охлаждение на рынке труда, что может дать ФРС основание сократить темп повышения ставок в декабре. Однако отчет также показал, что средний почасовой заработок в октябре вырос на 0,4% против прогноза в 0,3%, а рост числа рабочих мест оказался сильнее, чем ожидалось. Рынок неплохо качнуло на них. Курс биткоина повышался до $21302, потом последовало резкое падение до $20669. Снижение котировок было вызвано падением индекса S&P500 до 3708,84 с 3796,34. Индекс полностью перекрыл рост и ушел в минус. Рост возобновился ближе к закрытию торгов и закрылся в плюсе на 1,36%. Биткоин не сильно просел, поскольку обвалился индекс доллара. Походу перед выходными начался фиксинг по длинным в долларе. Закрытие индекса S&P500 в плюсе помогло покупателям сегодня сдвинуть недельный максимум на $21480. На следующей неделе сильное влияние на крипторынок окажет инфляционный отчет в США за октябрь, который выйдет 10 ноября в 16:30 мск. Стоит ожидать высокую волатильность после публикации. Рынок ожидает роста инфляции в месячном исчислении и снижения в годовом. К 10 ноября покупателям обязательно нужно поднять цену выше $22500, поскольку отчет CPI важен для ФРС США.

В 15:30 мск вышел отчет по рынку труда. Он вызвал резкие колебания на всех рынках (фондовый, валютный, криптовалютный, долговой, фьючерсный). Рост числа рабочих мест в октябре был выше, чем ожидалось, несмотря на повышение процентной ставки Федеральной резервной системы, направленное на замедление все еще сильного рынка труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 261 тыс. за месяц (прогноз был 200 тыс.), в то время как уровень безработицы вырос до 3,7% (прогноз был 3,6%). Доллар отреагировал ростом на отчет, индексы США снижением. Биток тоже сначала упал до $20350. Он ведомый, поэтому куда рванули индексы, туда и он. Участники рынка выкупили падение перед выходными. Индекс доллара перешел в коррекционную фазу. Пара BTC/USDt восстановилась до 21302, ETH/USDt — до 1680. Можно сказать, что рисковые активы безболезненно пережили заседание ФРС США и отчет по рынку труда в США. Теперь у покупателей есть время до 14 декабря, чтобы обновить новые месячные максимумы. Видимо, инвесторы не хотят пропускать «Черную пятницу» и «Рождественское ралли». Основные данные вышли, Битку можно двигать на 22300-22500.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $1,006 трлн (+$5 млрд); — Dominance: BTC - 38,7%, ETH - 18,7%; — Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 30 днем ранее. В четверг, 3 ноября, по итогам торгов биткоин подорожал к доллару США на 0,28%, до $20208. На американской сессии пара BTC/USDt снижалась до $20031 вслед за индексами. Индекс S&P500 упал на 1,03%, Nasdaq — на 1,73%. Покупатели продолжают защищать уровень 20 тыс., чтобы не пустить продавцов к поддержке $18500. Доллар США укрепился против основных валют, после того, как в среду председатель ФРС Джером Пауэлл дал сигнал рынкам о том, что максимум процентной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем ожидали рынки. Трейдеры разделились в ожиданиях повышения ставки ФРС в декабре. Повышение ставки на 50 б.п. оценивается с вероятностью 42,5%, на 75 б.п. - 57,5%. 2 ноября вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляла 51,5%. В пятницу, 4 ноября, внимание инвесторов приковано к выходу данных по занятости в США в октябре. Экономисты в среднем прогнозируют рост числа занятых на 200 тыс. и уровень безработицы 3,6%. Инвесторы будут внимательно следить за отчётом, чтобы понять как повышение ставки ФРС оказывает влияние на замедление экономики. Чем сильнее рынок труда, тем выше вероятность повышения ставки на 75 б.п. в декабре и сильнее давление на фондовый и криптовалютный рынки. Вспоминаю флэт с февраля по ноябрь 2018 года. Покупатели защищали зону $5750-6000. В итоге пришлось отступать к $3156. После длительного флэта потери составили почти 50%. Пара BTC/USDt восстановилась 20450. Коррекция по доллару и фондовым индексам помогает покупателям отыграть потери за среду. Чем выше поднимется цена до публикации отчета (15:30 мск), тем больше возможностей будет у покупателей защитить поддержку. Ожидаем высокую волатильность на рынке. Графики сделаю в субботу.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $1,001 трлн (-$15 млрд); — Dominance: BTC - 38,6%, ETH - 18,7%; — Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 30 днем ранее. В среду, 2 ноября, по итогам дня биткоин подорожал на 1,62%, до $20152. К настоящему времени капитализация рынка сократилась на $15 млрд. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась после оглашения решения ФРС США и выступления Дж. Пауэлла. Федрезерв повысил процентную ставку на 75 б.п., до 3,75%–4,00%, продолжая борьбу с инфляцией. В ответ на решение доллар подешевел по всему спектру рынка, поскольку оно совпало с ожиданиями инвесторов и регулятор намекнул на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Пара BTC/USDt подскочила до $20800. Все вроде бы пошло по плану покупателей, но рисковые активы резко разворачиваются вниз. Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о приостановке повышения ставок. Конечный уровень базовой учетной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Видимо, намекнул на повышение ставки до 5%, а вот с какими темпами она туда доберется, неясно. На 14 декабря рынок оценивает повышение ставки на 50 б.п. с вероятностью 52%, на 75 б.п. – в 48%. В четверг, 3 ноября, пара BTC/USDt восстанавливалась до $20393, но быстро вернулась обратно к $20116. Индекс доллара продолжил рост с открытия азиатской сессии. Фьючерсы на индексы тоже обновили минимум. На все рынки вернулись медвежьи настроения, поскольку Пауэлл запутал всех с шагом повышения ставок и финальным уровнем, на котором регулятор возьмет паузу. Теперь опять возросли риски падения цены ниже $20000 и теста поддержки $18500. Для роста факторы отсутствуют. Если цена устоит выше 20 тыс. до понедельника , то с ростом не все еще потеряно.

Ежедневный обзор   — Капитализация крипторынка: $1,022 трлн (+$8 млрд); — Dominance: BTC - 38,6%, ETH - 19,0%; — Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 31 днем ранее.   Биткоин: за октябрь пара BTC/USDt повысилась на 5,50%, до $20491. Покупателям удалось полностью перекрыть падение за сентябрь. В понедельник, 31 октября, торги завершились снижением на 0,66%. Активность покупателей сдержало укрепление доллара и снижение фондовых индексов перед заседанием Федрезерва. Индекс S&P500 упал на 0,72%, Nasdaq – на 1,03%. Инвесторы ожидают результаты заседания FOMC 2 ноября. Вероятность повышения ставки на 75 б.п., до 4,00% оцениваться в 86,2%. Они больше ждут пресс-конференции Дж. Пауэлла и будут искать любые признаки того, что ФРС может рассмотреть возможность замедления повышения процентных ставок в будущем. Соответственно, до оглашения решения на рынок будут оказывать влияние динамика доходности казначейских облигаций и доллара. Во вторник, 1 ноября, индекс доллара окрасился в красный цвет. Фьючерсы на индекс SP500 торгуется в плюсе. Если положительная динамика по SP500 сохранится на американской сессии, то от курса биткоина стоит ожидать роста выше $21000. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $20614. По волновой структуре на часовом графике покупателям нужно преодолеть зону $21150 - $21300. Только в этом случае можно рассчитывать на продолжение ралли до $22500. Ждем выступления Пауэлла. От его речи будет зависеть успех покупателей.

Корреляция с 1953 годом составляет 77,7%. Тоже рост. Так что следим за индексами и речью Пауэлла.

с 2002 годом корреляция 79,9%, но тоже рост до января 2023 года.

Высокая корреляция 2022 г с 1962 г. Тоже рост.

В пользу роста SP500 есть еще несколько факторов. Здесь я взял все года на 2 и построил сезонные циклы. до 8 января рост.

У битка по сезонным циклам рост должен сохраниться до 4 ноября, по классическим циклам - до 18 ноября. 2 ноября Федрезерв огласит решение по процентной ставке. Фьючерсный рынок оценивает повышение ставки на 50 б.п в 18,7%, на 75 б.п. – на 81.3%. Движуха на рынке будет не от самого решения, а от выступления Дж. Пауэлла. Неплохо бы к заседанию протестировать $22500. Это позволит покупателям пережить просадку по индексам, если она будет.

Мне не нравится как укрепляется биткоин против бакса в сравнении с отскоком SP500. Индекс SP500 отлично идет по сезонным циклам и по ним нет угроз для падения до 22 ноября. При благоприятном стечение обстоятельств рост может продлиться до 1 января 2023 года.

Еженедельный обзор по биткоину Неделя с 24 по 30 октября для биткоина выдалась успешной. На момент написания обзора пара BTC/USDt восстановилась на 5,86%, до $20715. Активность на крипторынке наблюдалась 25 (вторник) и 26 октября (среда). На бирже Binance максимум недели зафиксирован на отметке $21085. Росту котировок способствовало ослабление доллара и рост американских индексов. После выхода серии экономических данных в США инвесторы начали рассматривать сценарий, что ФРС уменьшит шаг повышения ставки до 50 б.п. на заседании 14 декабря, чтобы снизить давление на американскую экономику. Доллар и доходность 10-летних казначейских облигаций развернулись вниз, повысив спрос на рискованные активы. Биткоин к ним относится. После теста уровня $21000 покупателям пришлось отступать. 27 октября (четверг) курс биткоина упал до $20220, в 28 октября (пятница) — до $20000. Считаю, что снижение пары BTC/USDt вызвали ослабление евро на Форекс и падение американских индексов после публикации слабых корпоративных отчетов за 3 квартал. Евро подешевел после заседания ЕЦБ, на котором была повышена ставка на 75 б.п. до 2%. Решение совпало с прогнозом, поэтому покупатели стали фиксировать прибыль по длинным позициям. Индекс доллара закрывается в минусе две недели подряд. По кумулятивной дельте на фьючерсе по индексу доллара преобладают продажи. Текущее значение DXY составляет 110,60. Поддержка располагается на отметке 108,70 (трендовая линия на дневном ТФ). Индекс S&P500 восстановился на 11,6% с минимума 3491,58. Для перелома медвежьего тренда нужно пройти уровень 4120. Соответственно, ускорения по биткоину стоит ожидать, когда индекс доллара упадет ниже 110,60, а S&P500 закрепится выше 4120. У биткоина запас роста на дневном и недельном ТФ приличный, поэтому следим за важными событиями. А на неделе с 31 октября по 6 ноября их много. Целевой уровень на новую неделю $22500. Из важных событий стоит выделить: данные по деловой активности от ISM и объему промышленного производства в США, заседание ФРС США, а также отчет по рынку труда Non-Farm Payrolls. Важные события предвещают высокую волатильность на всех рынках со среды.

Ежедневный обзор   — Капитализация крипторынка: $0,981 трлн (-$25 млрд); — Dominance: BTC - 39,6%, ETH - 18,8%; — Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 32 днем ранее.   Биткоин: в четверг, 27 октября, по итогам дня биткоин подешевел на 2,29%, $20290. Покупателям пришлось отступать вслед за снижением фондовых индексов и укреплением доллара. Снижение небольшое, но на текущем уровне оно нежелательное. Как говорится, что-то пошло не так. Теперь пару слов о вчерашних событиях. Доллар подорожал ко всем основным валютам после выхода неожиданно хороших данных по ВВП США за III квартал. После двух отрицательных кварталов в III квартале ВВП вырос на 2,6% против прогноза 2,4%. Меня удивила реакция инвесторов на Форекс, поскольку доходность 10-летних облигаций снизилась, а статистика развеяла опасения по поводу рецессии. Их поведение можно объяснить лишь ослаблением единой валюты после заседания ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет 57,6%, поэтому доллар укрепился при падающей доходности облигаций. ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п. до 2%. Регулятор сообщил, что продолжит повышать ставки и намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза. Так как решение совпало с ожиданиями рынков, трейдеры стали закрывать длинные позиции по евро после оглашения решения придерживаясь правила: покупай ожидания, продавай факты. Индекс SP500 упал на 1,27%, индекс Nasdaq – на 1,63%. Инвесторов охватила неопределенность на опубликованной статистике и противоречивых квартальных отчетах крупных компаний. В пятницу на торгах в Европе курс биткоина снижался до $20060. Покупатели отступают на фоне укрепления доллара и падения фьючерсов на S&P500. Здесь остается ждать открытия американской сессии. На часах уровень 20 тыс. является поддержкой. Если продажи усилятся, цена быстро вернется к $19600.

Ежедневный обзор   — Капитализация крипторынка: $1,006 трлн (+$27 млрд); — Dominance: BTC - 39,7%, ETH - 19,0%; — Индекс страха и жадности: 32 (страх) против 33 днем ранее.   Биткоин: в среду, 26 октября, по итогам дня пара BTC/USDt еще продвинулась вверх на 3,44%, до $20050. Падение индекса доллара и рост фьючерсов на S&P500 позволило биткоину преодолеть сопротивление $20500 и зафиксировать внутридневной максимум на отметке $21020. Основные индексы США тоже обновили максимумы с открытия торгов и перешли в коррекционную фазу. Видимо, инвесторы решили взять паузу после нескольких дней роста. По итогам дня S&P500 упал на 0,76%, Nasdaq – на 2,04%. После пробоя $20500 техническая картина для покупателей улучшилась. Если настроения на фондовом рынке и доллару не изменятся до закрытия пятницы, то на мушке держим зону $22300 - $22500.  На последнем часе индекс доллара (DXY) обновил минимум. Фьючерс на SP500 торгуется в плюсе. Внешний фон благоприятный для укрепления биткоина.  После ликвидов активность продавцов заметно снизится. По данным Сoinglass, за последние два дня было принудительно ликвидировано коротких позиций на сумму 660 млн долларов. Сейчас покупателям важно, чтобы американский фондовый рынок закрылся ростом в пятницу. Это развяжет руки спекулянтам на крипторынке на выходные дни.

Ежедневный обзор   — Капитализация крипторынка: $0,979 трлн (+$48 млрд); — Dominance: BTC - 39,8%, ETH - 17,7%; — Индекс страха и жадности: 33 (страх) против 20 днем ранее.   Биткоин: во вторник, 25 октября, по итогам дня биткоин подорожал на 3,88%, до $20080. Цена повышалась до отметки $20416. На американской сессии индекс доллара свалился, фондовые индексы выросли. Индекс S&P500 повысился на 1,07%, Nasdaq — на 2,25%. После теста уровня $20000, позиции покупателей заметно усилились. Никто не мешал покупателям закрепиться выше $20000 в понедельник.   Последние экономические данные начинают сигнализировать о том, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС оказывает давление на экономику США, что заставило инвесторов предположить об уменьшении шага повышения ставки на заседании 14 декабря.   Покупатели прошли два уровня $19707 и $19952 (фракталы). Осталось пройти последнее сопротивление $20500, чтобы взять курс к зоне $22500 - $22600. Индекс S&P500 восстановился на 10% с минимума от 13 октября, курс биткоина – на 11,3%. По S&P500 в рамках коррекции запас хода примерно составляет 7%. Для продолжения ралли индексов и биткоина нужно падение индекса DXY и доходности 10 – летних облигаций. Для этого по индексу доллара следим за поддержкой 110,35 пунктов. Как только он перестанет быть актуальным, ждем ускорения по рискованным активам.   Пара ETH/USDt пробила трендовую линию (берет начало от вершины 2030) на уровне $1420. После пробоя цена повышалась до $1525. Техническая картина благоприятная для продолжения восходящего движения до уровня $1650. Росту пары ETH/USDt помогает повышение пары ETHBTC.