Заметки для криптотрейдеров. Страница 15

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $0,918 трлн (-$25 млрд);  — Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 17,1%;  — Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.   Биткоин: в понедельник, 10 октября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,58%, до $19132. Снижению котировок способствовали укрепления доллара и снижение фондовых индексов. Доллар дорожал на фоне роста доходности американских облигаций. Индексы упали на ожиданиях повышения ставок и опасениях надвигающейся рецессии. Инвесторы запуганы настолько, что не так просто развернуть рынок. Это подтверждает коэффициент опционов PUT/Call на индекс SP500.    Соотношение PUT/Call — это индикатор, который используется для оценки настроений на рынке. Высокое соотношение может указывать на страх, в то время как низкое соотношение указывает на уверенность на рынке. На момент написания обзора значение PUT/Call составляет 1,24. Инвесторы покупают опционы PUT, когда хотят защититься от обвала рынка.   Данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу, развязали руки Дж. Пауэллу в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Соответственно, выступления представителей ФРС США будут оказывать влияние на рискованные активы. Сегодня выступают Харкер и Местер.   Пара BTС/USDt вернулась к уровню $19000. Цена откатилась на 62% от роста с $18126 - $20475. Фьючерсы на индексы торгуются в боковом тренде в ожидании открытия европейской сессии. Ожидать чуда с отскоком или нет, неизвестно. Ждем открытия американской сессии.

Дневной ТФ - циклы для BTC/USDt

Дневной ТФ - циклы для S&P500

Вероятность по ставкам от CME

Еженедельный обзор по биткоину В пятницу, 7 октября, биткоин подешевел на 2,16%, до $19530. Ключевым событием для всех рынков выступил отчет по рынку труда в США за сентябрь. После выхода статданных американец подорожал против основных валют. Фондовые индексы серьезно просели, растеряв всю недельную прибыль. Индекс S&P500 упал на 2,81%, Nasdaq — на 3,80%. Согласно последним данным Министерства труда, в экономике США в сентябре прибавилось 263 тыс. рабочих мест против 315 тыс. в августе (прогноз был 250 тыс.). Данные за июль пересмотрены в сторону увеличения на 11 тыс., до 537 тыс. Уровень безработицы снизился до 3,5% с августовского показателя 3,7%. Средний почасовой заработок вырос на 0,3% (не изменился), в годовом исчислении составил 5% (немного снизился). Для меня данные нейтральные. За ними слежу с 2002 года и знаю какие отклонения вызывают резкие ценовые колебания. Эти совпали с ожиданиями рынка, однако участники рынка расценили их, что ФРС будет придерживаться агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики и продолжит агрессивное повышение ставок. По данным CME, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов 2 ноября выросла до 81,1% против 56,5% на 30 сентября. Повышение на 75 б.п. уже заложено в цены. Реакция слабее должна быть. В понедельник, 10 октября, в США отмечается национальный праздник «День Колумба». Фондовый рынок работает, а рынок облигаций будет закрыт. Вероятно, это могло спровоцировать резкое снижение индексов и рост индекса доллара. Теперь фокус внимания инвесторов переключился на данные по инфляции, которые вызовут резкие колебания на всех рынках 13 октября. Рынок закрывается снижением четыре дня подряд. Последние два дня объемы упали. Очень интересно посмотреть на открытие рынка в понедельник, поскольку техническая картина по-прежнему имеет бычьи нотки. У меня по циклическому анализу ничего не изменилось. Они смотрят вверх и указывают на коррекцию по рискованным активам. Видимо, сейчас активность покупателей низкая из-за предстоящего инфляционного отчета. Прорваться вверх сразу не получилось, придется развивать восходящее движение сначала.

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $0,956 трлн (-$8 млрд); — Dominance: BTC - 40,0%, ETH - 17,4%;  — Индекс страха и жадности: 23 (страх) против 26 днем ранее.   Биткоин: в четверг, 6 октября, биткоин подешевел к доллару на 0,98%, до $19961. Покупателям пришлось отступить на фоне общего укрепления доллара и падения американских индексов. Индекс SP500 упал на 1,16%, индекс Nasdaq – на 0,68%. Доллар вырос на фоне роста доходности 10-летних облигаций в преддверии отчета по занятости в США. Индексы откатились после значительного роста, наблюдавшегося в начале недели. Новые комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари понизили оценки вероятности того, что ФРС приостановит повышение процентных ставок или уменьшит шаг.  Курс BTC несильно упал в сравнении с индексами. Покупатели все еще настроены на продолжение восходящего движения. Также инвесторы проигнорировали на 8 пакет санкций ЕС. Власти Евросоюза ввели новые ограничительные меры в отношении России, которые могут фактически закрыть россиянам доступ к пользованию криптокошельками на крупнейших криптовалютных биржах. В центре внимания данные по занятости вне сельского хозяйства в США за сентябрь. Если отчет отразит слабые данные, то это может повысить убеждения в том, что ФРС будет готова замедлить темпы повышения ставок, что будет оказывать давление на доллар и поддержку рисковым активам. Пара BTC/USDt торгуется на уровне $19875. Биткоин находится под давлением на фоне восстановления индекса доллара и снижения фьючерсов на SP500. Высокая волатильность ожидается в 15:30 после публикации статистики.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,964 трлн (+$23 млрд); — Dominance: BTC - 40,2%, ETH - 17,2%; — Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 20 днем ранее. Биткоин: во вторник, 4 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,61%, до $20338. Продолжился рост фондовых индексов, позеленел криптовалютный рынок. Индекс S&P500 вырос на 3,05%, Nasdaq - 3,34%. Дополнительную поддержку биткоин получил от нисходящей коррекции индекса доллара. Доллар дешевеет на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций. Фондовые индексы США растут на надеждах на замедление повышения ставок ФРС. По последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставок на 75 б.п. в ноябре составляет 69%. По процентам значения не изменились, а значит повышенная волатильность сохранится до конца недели пока не выйдет отчет по рынку труда в США. Пара BTC/USDt пробила трендовую линию от вершины $69000. Радоваться покупатели смогут, когда пройдут уровень $23000. Сезонные циклы на стороне покупателей. Индексы растут, индекс доллара снижается. Условия созданы для продолжения коррекции. Пара ETH/USDt восстановилась на 2,90%, до $1361. ETH/USDt остается торговаться в диапазоне $1220 - $1410. Курс эфира восстанавливается медленно, поскольку за него покупают биткоин. Видимо, когда усилится ралли по биткоину, тогда и по альткоинам начнется полноценный рост. Для покупателей есть два сильных сопротивления: $1550 и $1800. Они же являются и целевыми уровнями до конца октября.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,941 трлн (+$9 млрд); — Dominance: BTC - 39,8%, ETH - 17,2%; — Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее. Биткоин: в понедельник, 3 октября, по итогам дня биткоин подорожал на 3%, до $19629. Фондовые индексы США позитивно завершили первый день 4 квартала. S&P500 вырос на 2,63%, Nasdaq — на 2,27%. Одним из фактором поддержки стало значительное падение доходности казначейских облигаций. Корреляция между биткоином и индексами сохраняется высокая (0,75 за 90 дней). Сезонные циклы сейчас на стороне покупателей. Условия для продолжения коррекции хорошие. Также обратил на один важный фактор, который может ускорить восходящую коррекцию индексов. Инвесторы хеджировались с помощью опционов пут на фьючерс S&P500 от обвала американского фондового рынка. Тем, кто продал опционы невыгодно, чтобы они исполнились. По статистике опционы сгорают в 75% случаях. Чтобы купленные опционы пут не исполнились, рынку нужно дать скорректироваться. По биткоину, видимо, тоже накопилось много опционов пут и в ближайшее время будет расторговка. Биткоин остается выше зоны поддержки 18000-19000. Индекс доллара снижается. Рисковые активы дорожают. Покупателям нужно пробиваться к 21000. Нужен технический прорыв. В понедельник пара ETH/USDt повысилась на 3,63%, до 1323. С 21 сентября эфир находится в боковом тренде. Все криптовалюты двигаются синхронно друг за другом, поэтому темы с индексами относится и к эфиру. Покупателям для продолжения глубокой коррекции нужно закрепиться выше 1425.

На дневном ТФ картина не изменилась. Цена у трендовой линии.

Еженедельный обзор по биткоину На неделе с 26 сентября по 2 октября пара BTC/USDt сохранила боковое движение в ограниченном диапазоне $18500 — $20400. Покупатели предприняли две попытки пробить трендовую линию (берет начало от вершины $69000), но обе оказались неудачными. Американские акции завершили неделю в минусе. Возникает логичный вопрос: Если индексы упали, то почему не подешевела криптовалюта? На этой неделе криптовалюту спасла нисходящая коррекция по индексу доллара. Из-за однонаправленной динамики S&P500 и DXY, пара BTC/USDt осталась в боковом тренде выше $18000. В пятницу (30 сентября) индекс S&P500 снизился на 2,91%, до 3585,61 пунктов. За сентябрь потери индекса составили 9,34%, за 3 квартал — 5,28%. Индекс доллара упал на 0,75%, до 112,17 пунктов. За сентябрь он вырос на 3,21%, за 3 квартал — на 7,10%. Биткоин за месяц подешевел на 3,13%, за 3 квартал — на 2,61%. Индексы продолжили негативную динамику. Основным фактором давления на рисковые активы продолжает оставаться ожидание дальнейших действий ведущих Центробанков в борьбе с инфляцией. Инвесторы опасаются рецессии. На этой неделе Банк Англии решил отложить программу сокращения баланса, перейдя к покупкам облигаций для стабилизации долгового рынка. Это позволило восстановиться индексам и биткоину до $20185. Неделя с 3 по 10 октября ожидается волатильной для всех рынков из-за плотного блока американской статистики. В понедельник выйдет отчет с данными по деловой активности в производственном секторе за сентябрь, во вторник — данные по объему промышленных заказов, в среду — данные по деловой активности в сфере услуг. Ключевым показателем недели станет пятничный отчет по рынку труда в США. Он важен для ФРС США, поэтому его ждут с нетерпением. Покупатели защищают зону поддержки $18000 — $19000. В 4 квартале жду отскока по индексу S&P500 и биткоину опираясь на сезонные циклы. На недельном ТФ индекс S&P500 набрал хорошую скорость на снижение, поэтому для разворота понадобится не менее двух недель. На дневном ТФ нужна ра-воротная модель. По биткоину торги в выходные дни проходят спокойно. Если ожидать резких движений, то с открытия азиатской сессии. В Китае выходная неделя с 1 по 7 октября. Соответственно, ритм рынкам будут задавать другие индексы азиатского региона, а также фьючерсы на S&P500.

Ежедневный обзор     — Капитализация крипторынка: $0,944 трлн (-$1 млрд);   — Dominance: BTC - 39,5%, ETH - 17,3%;  — Индекс страха и жадности: 21 (экстремальный страх) против 22 днем ранее. Биткоин: в четверг, 30 сентября, 0,95%, до $19592. Вчера наблюдалась раскорреляция с фондовым рынком. Торги проходили в диапазоне среды. В первой половине дня пара BTC/USDt синхронно падала за фьючерсами на S&P500. На американской сессии американские индексы продолжили падение, тогда как биткоин восстановился на фоне ослабления доллара на глобальном рынке Форекс.   Рынок США продолжает лихорадить на опасениях по поводу высокой инфляции, роста процентных ставок и мрачных экономических перспектив. По итогам дня индекс S&P500 снизился на 2,14%, Nasdaq – на 2,84%.   Сегодня в США выйдет блок статистики по доходам и расходам, инфляционным ожиданиям и потребительской уверенности. Если показатели выйдут чуть лучше ожиданий, рынок акций может слегка приободриться. Статистика выйдет в 15:30 мск.   Биткоин держится в районе $19500. Трендовая линия от вершины $69000 проходит уже через $19885. Поскольку консолидация длится 8 суток, то возможны ее ложные пробои. Покупателям нужно прорываться к $22800. Без активных попыток продвинуться вверх, они рискуют оказаться в «медвежьей» ловушке. Осталось продержаться до понедельника. С 30 сентября по циклам начинается фаза роста по биткоину и S&P500. Первая половина октября должна быть позитивной для всех рискованных активов.

Ежедневный обзор     — Капитализация крипторынка: $0,945 трлн (+$34 млрд);   — Dominance: BTC - 39,7%, ETH - 17,4%;  — Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.   Биткоин: в среду, 28 сентября, по итогам дня курс биткоина вырос на 1,75%, до $19412. Минимум дня зафиксировался на азиатской сессии на отметке $18487. На европейской сессии инвесторы откупали подешевевшую криптовалюту на фоне коррекции по индексу доллара и повышения фьючерсов на S&P500. Рост котировок застопорился на уровне $19773.   Рынок акций США сделал еще одну попытку восстановления. Индекс S&P500 вырос на 1,94%, индекс Nasdaq – на 2,05%. Фондовый рынок США мог отреагировать на снижение доходности 10-летних облигаций. А доходность могла снизиться из-за падения доходности на британские облигации из-за вмешательства Банка Англии после обвала фунта.  Регулятор перешел к покупкам долгосрочных облигаций с целью восстановления финансовой стабильности на рынках.    Продавцы продолжают контролировать рынок на фоне слабого спроса на рискованные активы. Фьючерсы на S&P500 торгуются в небольшом минусе. Индекс доллара корректируется. Пара BTC/USDt остается выше ключевой поддержки $18000. Индексу нужно прорываться к уровню 3815 п., тогда покупатели немного вздохнут и биткоин сможет закрепиться выше $21000. Без отсутствия «аппетита» к риску сохраняются новые проливы.   Пара ETH/USDt повысилась на 0,69%, до $1337.  Никаких изменений, семь дней цена находится в диапазоне $1250-1400. Куда двинется S&P500, туда и выйдет цена.

Ежедневный обзор     — Капитализация крипторынка: $0,914 трлн (-$20 млрд);  — Dominance: BTC - 39,2%, ETH - 17,2%;  — Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.   Биткоин: во вторник, 27 сентября, по итогам дня биткоин подешевел на 0,77%, до $19079. Попытка отскока на американском фондовом рынке провалилась. Фондовые индексы закрылись снижением на фоне бегства капитала из рисковых активов. В моменте индексы показывали рост на 1,5%, после чего резко упали. Индекс S&P500 снизился на 0,21%. Индекс Nasdaq подрос на 0,25%. S&P500 обновил минимум года.   Походу рынки не готовы восстанавливаться. Покупателей сдерживает ралли доллара и резкий рост 10-летних гособлигаций США. Сегодня доходность выросла до 3,98% годовых.  Фьючерсы на S&P 500 упали. Если картина не изменится в течение дня, на основной сессии рынка Штатов падение усилится. Биткоину ничего не остается, как следовать за фьючерсами и индексами. Продажи криптовалюты возобновились от трендовой линии. Ключевой уровень поддержки остается на отметке $18000. Держаться надо до начала октября.   Пара ETH/USDt снизилась на 0,61%, до 1328. В среду на торгах в Азии курс снизился до 1272. Цена упала на 4,21%. Когда начинается бегство из рисковых активов, инвесторы сразу начинают распродавать альткоины. Если фьючерсы на индексы продолжат падать, то пара сохранит движение в южном направлении до $1150.

Ежедневный обзор     — Капитализация крипторынка: $0,967 трлн (+$40 млрд);  — Dominance: BTC - 39,7%, ETH - 17,5%;  — Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 21 днем ранее.   Биткоин: в понедельник, 26 сентября, торги завершились в плюсе. Пара BTC/USDt восстановилась на 2,24%, до $19228. Небольшой рост наблюдался на азиатской сессии. На европейской и американской сессиях цена крутилась вокруг $19000. Рост застопорился из-за снижения фондовых индексов. Индекс S&P500 снизился на 1,06%, Nasdaq - на 0,60%.   На фоне растущих опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, нестабильности валютных курсов и замедления темпов экономического роста американские индексы сначала года снизились в процентах на двузначную величину. Сезонные циклы по SP500 указывают на рост котировок с 26 сентября, тогда как многие эксперты ждут новой просадки на 10%–15% от текущих значений. Индекс S&P500 закрылся на уровне 3653,94 пунктов. Вероятность рождественского ралли составляет более 80%.   Индекс доллара встретил сопротивление на уровне 114 пунктов. Если до конца недели продолжится коррекция по доллару и индексам, то сезонность закрепится. Во вторник пара BTC/USDt превысила $20000. Цена повышалась до $20300. Покупатели прошли промежуточное сопротивление $19500. Осталось пройти уровень $21000, что пробить трендовую линию от вершины $69000. При бычьем техническом сигнале нисходящий тренд останется в силе, но продавцы начнут сокращать короткие позиции. Возврат цены к уровню 22500 в течение двух дней, заметно усилит позиции покупателей.   В понедельник пара ETH/USDt восстановилась на 3,21%, до 1336, во вторник на торгах в Азии – на 3,23%, до 1379. Торги в начале недели неплохо начались для покупателей. Осталось удержать позиции и нанести удар по продавцам в пятницу при закрытии месяца и 3 квартала. Сопротивлением выступает зона $1400 - $1425. После него покупателям откроется дорога к $1550. Чем быстрее фьючерс на SP500 пройдет уровень 3730, тем активнее покупатели начнут покупать криптовалюту. Сейчас восходящее движение, это коррекция к падению с $1789 до $1220.

Циклы VIX. Линии циклов к цене не привязаны.

image_2022-09-25_17-24-54.png

image/png

Дневной график VIX Индекс волатильности VIX называется «индексом страха» и отражает ожидания трейдеров по индексу S&P500. Чем сильнее страх инвесторов, тем дороже стоит VIX и наоборот, чем больше жадности – тем дешевле VIX. При росте VIX акции продают, при минимальных значениях – покупают. При значении выше 25 инвесторы бегут от риска, при значении выше 30 начинается паника. Сегодня сделал анализ индекса VIX. Сопротивлением выступает уровень 40 пунктов. По циклам у меня получается разворот вниз с 30 сентября. Это указывает на рост индекса SP500 и отлично вписывается в общую картину. Перед новым годом будут новые попытки уйти вниз.

image_2022-09-25_17-24-40.png

image/png

Дневной график SP500 Поскольку биток коррелирует с SP500, поэтому приходится анализировать его динамику. Индекс вернулся к минимуму 17 июня. С 28 сентября (среда) сезонные циклы начинают смотреть вверх. Линии не привязаны к ценовой шкале, поэтому смотрите только на вертикальные линии.

image_2022-09-25_17-24-15.png

image/png

Еженедельный обзор по биткоину На неделе с 19 до 25 сентября биткоин торговался в боковом тренде между уровней $18125 — $19956. Резкие нисходящие импульсы наблюдались в понедельник (19 сентября) и среду (21 сентября). В первой половине недели на всех рынках сохранялась нервозность в ожидании результатов заседания ФРС США по ставке. 21 сентября по итогам заседания ФРС США повысила ставку в третий раз подряд на 75 базисных пунктов, до 3,00%–3,25% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, при этом индекс доллара обновил максимум после выступления Дж. Пауэлла. Пауэлл сделал ставку на борьбу с инфляцией, чтобы успокоить американцев. Инвесторы восприняли его речь, как сигнал к продолжению повышения ставки с шагом 75 базисных пунктов, пока инфляция не начнет снижаться. По последним данным CME на двух оставшихся заседаниях ФРС в 2022 году ожидается повышение ставки на 1,25 процентных пункта, до 4,5%. Сейчас рынок учитывает повышение ставки на 75 базисных пунктов 2 ноября с вероятностью 72,9%. После заседания ФРС курс биткоина упал от верхней границы ценового диапазона $19956 до $18125, сформировав нижнюю границу коридора. В четверг и пятницу цена находилась в диапазоне среды. Покупатели защитили зону поддержки $18000 — $19000, при этом нет никакой уверенности, что они смогут долго сдерживать продавцов. Индекс доллара поднялся до 113,22 пунктов. Индекс S&P500 упал на 1,71%, Nasdaq— на 1,80%. Мое мнение, что сейчас бакс толкают вверх не ожидания повышения ставки, а обвал британца и евро. Рост цен на энергоносители ударил по крупнейшей экономике Европы, а компании столкнулись с сокращением бизнеса. Немецкая экономика в шаге от рецессии. За 1 квартал рост ВВП еврозоны составил 5,4%, за 2 квартал - 4,1%. Потребительская инфляция в Еврозоне подскочила до 9,1% с 5,0% годовых, промышленная — на 37%. Деловая уверенность падает сначала года. Промышленное производство и деловая активность упали до минимальных значений сначала года. Сигналов к улучшению нет. Высокая инфляция угрожает экономике ЕС. ЕЦБ очень поздно начал повышать ставку и бороться с инфляцией, поэтому из-за рекордного повышения цен на электроэнергию и нехватки газа не все предприятия переживут зиму. Аналогичная ситуация с Британией. Ключевые негативные факторы для крипторынка: — Ралли доллара на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США. — Обвал европейских валют на фоне энергетического кризиса. — Бегство из рисковых активов. Продажа американских акций, золота и криптовалют. На следующей неделе важной статистики не выходит, которая могла бы кардинально изменить рыночные настроения. Стоит обратить внимание на выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла, которое состоится 27 сентября. Он будет выступать на конференции Банка Франции. В среду он выступит на мероприятии общественного банка ФРС в Сент-Луисе. Среди спикеров также будут вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард , президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и глава ФРС Мишель Боуман. Покупателям нужно пройти $20500 и закрепиться выше $21000. В этом случае пробой трендовой линии от вершины $69000 на время ослабит продавцов. Если торги за текущую неделю закроются выше $19500, то недельная свеча будет иметь вид пинбара (длинная нижняя тень). Покупателям нужно держаться до конца месяца, пока не начнется фаза роста по американским индексам. Худший сценарий для покупателей, отступление к уровню 15000.