T45 Investments. Страница 10

#бриф
Общий взгляд. Каша из нескольких факторов - стимулы Байдена (неизвестно сколько триллионов) , инфляционные ожидания , упрямый рост доходности трежерис, бездействие фрс (или просто не может без резкого скачка печатания денег).
Таким образом ситуация развивается разнонаправленно. Трежерис давят на золото , а ожидания стимулов поддерживают, так же и акциями. Нефть нейтральна, ждёт что перевесит - стимулы+инфляция или рост стоимости займов. Евро под давлением роста доходности трежерис, меньше реагирует на стимулы, так как имеет свой печатный станок. Таким образом пока ничего не меняем, ждём развития ситуации. В шортах по долгосроку по евро и доу. В лонгах по агрессивной и долгосроку по золоту и нефти

#бриф
Фон на шорт снижается на 1 балл - ожидание новых стимулов поддерживает рост, но покупки пока нет - участники рынка не готовы рисковать и делать ставку на дальнейший рост на таких хаях. В шорте остаёмся

#бриф Рубль и Ртс. Нейтраль. Новых новостей нет, старые развиваются очень слабо. Тема покупок Минфином уравновешивается сильной нефтью. Не действуем. В шортах остаёмся по долгосроку и агрессивной по обоим активам пакета

#бриф Общий взгляд. Рынок инертный и нейтральный, тема ожиданий стимулов со всех сторон и ецб и Байдена пока не развивается на фоне риска роста доходности трежерис и каких-то очень дальних намёков фрс на снижение QE. При этом общий эффект позитива сохраняется, плохие новости игнорируются, лонг по золоту и нефти по долгосроку и агрессивной остаётся актуальным в на текущем обновлении тоже. Тема евро не меняется, есть умеренное давление на евро, но эффект Лаггард по прежнему слабый. Доу в нейтральном положении - росту мешают трежерис, далёкие намёки фрс, нелепая ситуация с планируемой суммой стимулов от Байдена. Тема импичмента игнорируется рынком, как и любой фактический негатив. Пока не действуем .В шорте по долгосроку остаёмся по доу и евро.

#бриф
Ситуация не меняется, есть смысл оставаться в шорте, уклон на взятие профита может усилиться в любой момент и дать резкое движение вниз.

#бриф Рубль и Ртс. Нейтраль. Новых новостей нет, старые развиваются очень слабо. Тема покупок Минфином уравновешивается сильной нефтью. Не действуем. В шортах остаёмся по долгосроку и агрессивной по обоим активам пакета

#бриф
Ситуация не меняется, есть смысл оставаться в шорте, уклон на взятие профита может усилиться в любой момент и дать резкое движение вниз.

#бриф Общий взгляд. Рынок инертный и нейтральный, тема ожиданий стимулов со всех сторон и ецб и Байдена пока не развивается на фоне риска роста доходности трежерис и каких-то очень дальних намёков фрс на снижение QE. При этом общий эффект позитива сохраняется, плохие новости игнорируются, лонг по золоту и нефти по долгосроку и агрессивной остаётся актуальным в на текущем обновлении тоже. Тема евро не меняется, есть умеренное давление на евро, но эффект Лаггард по прежнему слабый. Доу в нейтральном положении - росту мешают трежерис, далёкие намёки фрс, нелепая ситуация с планируемой суммой стимулов от Байдена. Тема инфляции снова игнорируется рынком, как и любой фактический негатив. Пока не действуем .В шорте по долгосроку остаёмся по доу и евро.

#бриф
Рубль. +1 балл в пользу шорта - Минфин дал понять, что рубль будет слабеть, начал покупать доллар по бюджетному правилу. Вчерашний вероломный вынос - дембельский аккорд был. В шорте в итоге остаёмся по долгосроку и агрессивной.
Ртс. +1 балл в пользу шорта индекса - фактор рубля на сильно выросшем рынке даёт заметный негатив, для нерезидентов. Агрессивная продаёт . Долгосрок в шорте остаётся

#бриф Общий взгляд. Рынок инертный и нейтральный, тема ожиданий стимулов со всех сторон и ецб и Байдена пока не развивается на фоне риска роста доходности трежерис и каких-то очень дальних намёков фрс на снижение QE. Кроме того, нужно обращать внимание на странные цифры ожиданий по стимулам от Байдена, некоторые значимые участники рынка справедливо замечают, что эти стимулы - это три годовых бюджета и это нелепая ситуация с точки зрения управления казначейством. При этом общий эффект позитива сохраняется, плохие новости игнорируются, лонг по золоту и нефти по долгосроку и агрессивной остаётся актуальным в данный момент. Тема евро ничем не удивляет, Лаггард повторяет все как всегда и это обычно должно давить на евро, но эффект по прежнему слабый. Доу в нейтральном положении - росту мешают трежерис, далёкие намёки фрс, нелепая ситуация с планируемой суммой стимулов от Байдена. В шорте по долгосроку остаёмся по доу и евро.

#бриф
Ситуация не меняется, есть смысл оставаться в шорте, уклон на взятие профита может усилиться в любой момент и дать резкое движение вниз.

#бриф
Рубль. Вероломная фигня- по другому не назвать. Вероятно укрепление связано с подготовкой к аукционам ОФЗ и является временной технической причиной. Не меняем баллы и факторы- в шорте остаёмся по долгосроку и агрессивной.
Ртс. Ситуация нейтральная, нет новых новостей , в том числе на глобальных рынках нейтральная ситуация. В шортах остаёмся по долгосроку и агрессивной по обоим активам пакета

#бриф
Общий взгляд. Глобальные акции так и не взяли направление - нет фокус новостей Золото , евро - нефть также разнонаправленны. Ждём развития событий. Не действуем. В шортах остаёмся по долгосроку и агрессивной по всем активам пакета Global Macro

# бриф В целом основной фокус на взятие профита и этот фактор в процессе развития. В шорте остаёмся

#бриф +1 балл в пользу шорта - тема стимулов снижает своё влияние. В шорте остаёмся

#бриф
Тема стимулов от Байдена и инфляционных ожиданий снижает своё влияние. Для стимулов нужно больше печатать , гораздо больше, а кто-то сливает трежерис, его не устраивает текущая доходность и это сильный фактор в пользу шорта.
Пострадают эластичные активы - биткоин, золото, палладий, нефть, евро, глобальные индексы и активы ЕМ - по убыванию эффекта эластичности с учётом текущей ситуации. В шорты переворачиваемся по долгосроку и агрессивной по всем активам пакета, по которым были в лонгах. По остальным остаёмся в шортах

#бриф
Рубль и ртс
Тема стимулов от Байдена и инфляционных ожиданий снижает своё влияние. Для стимулов нужно больше печатать , гораздо больше, а кто-то сливает трежерис, его не устраивает текущая доходность и это сильный фактор в пользу шорта.
Пострадают эластичные активы - биткоин, золото, палладий, нефть, евро, глобальные индексы и активы ЕМ - по убыванию эффекта эластичности с учётом текущей ситуации. В шорты переворачиваемся по агрессивной по обоим активам пакета, по долгосроку остаёмся в шортах.

#бриф
Общий взгляд. Ситуация не меняется, тема инфляционных ожиданий от ожидаемых крупных стимулов Байдена поддерживает нефть , золото и рисковые активы. Между тем ставка трежерис продолжает рост и это тоже будет в фокусе сегодня. В итоге остаёмся в прежних позициях - нефть и золото в лонге по долгосроку и агрессивной . Доу и евро в лонге по агрессивной и в шорте по долгосроку.