Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 14

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB. Валютная пара USDRUB, с 26.10.21 от уровня 69,25 движется в повышательной тенденции с нижней границей, отмеченной на скрине зеленым цветом. На торговой сессии 10.12.21 цена инструмента в процессе снижения от уровня 75,75, у которого был зафиксирован максимум 26.11.21, достигла нижней границы “бычьей” тенденции, формирующейся с 26.10.21. В настоящее время от уровня 73,25 начинается отскок вверх. В такой ситуации, если уровень 73,25 устоит и не будет в ближайшее время преодолен вниз, начнется движение вверх. Первым признаком формирующегося повышательного движения станет возврат цены в предполагаемую повышательную тенденцию. В случае принятия данного сценария как основного, действия по решению о открытии позиций рационально связать с идентификацией коррекционных снижений и их выкупе, что и будет указывать на потенциал возможного роста с одной стороны и поможет ограничить риски с другой. Ближайшим сопротивлением является уровень 73,75, вместе с тем этот же уровень будет являться целью последующего роста в случае провала цены ниже минимума текущей торговой сессии.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-12.21. Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 163000. В настоящий момент, ближайшим уровнем сопротивления является уровень 164000, то есть пока данный уровень не будет преодолен вверх, говорить о росте в инструменте будет преждевременным. Роль поддержки пока играет уровень 161000, от которого происходит попытка роста с начала текущей торговой сессии. В данной ситуации для принятия решений о открытии позиций, на наш взгляд, рационально отслеживать формирование паттернов начала движения, которые могут как указать на вероятность развития событий, так и ограничить риск.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-12.21. Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 162000. В предыдущем обзоре по данному инструменту отмечался уровень 164000, как цель для снижения от уровня 167000 и как возможная поддержка. На торговой сессии 08.12.21 при снижении цены данный уровень был достигнут и преодолен вниз, то есть роль поддержки данный уровень не сыграл. На торговой сессии 09.12 21 уровень 164000 был протестирован снизу вверх, после чего цена инструмента продолжила снижение от него. В настоящее время уровень 164000 выполняет роль сопротивления и если этот уровень не будет преодолен вверх в ближайшее время, то снижение будет продолжено с целью достижения уровня 158000. В целом сейчас актуален сценарий проторговки диапазона 158000 - 170000. Такой сценарий отмечался в обзоре от 07.12.21. На наш взгляд в диапазонной торговле рационально использовать состояния локальной перекупленности или перепроданности чтобы найти оптимальную точку открытия позиции у предполагаемых границ диапазона, в настоящее время таких состояний не наблюдается. Еще одним вариантом для открытия позиций после идентификации торгового диапазона может стать факт выхода цены из него. С этой точки зрения, с 23.11.21 по 09.12.21 происходило формирование сужающегося диапазона, который отвечает всем параметрам, чтобы называться треугольником. В настоящее время в таком сценарии возможно происходит выход из треугольника вниз в результате чего цена будет стремиться снизится от текущих значений на размерность самого треугольника, то есть на 12000 пунктов. Сценарий с треугольником, с технической точки зрения, будет актуален при условии, что уровень 163000 пунктов не будет преодолен вверх. При всем при этом истинным выходом из “треугольника” принято считать преодоление его экстремума, то есть, в нашем случае, уровня 158000.

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-12.21. Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 166000. После снижения от уровня 170000, инструмент нашел поддержку у уровня 161000, после чего началось повышательное движение с целью достижения уровня 170000. В настоящее время ближайшая коррекционная цель для снижения лежит у уровня 164000, также этот уровень может сыграть роль поддержки и если данный уровень устоит и не будет преодолен вниз, то повышательное движение продолжится и можно будет говорить о формировании повышательной тенденции с нижней границей, формирующейся с 26.11.21. от уровня 158000.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-12.21. Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 164000. На торговой сессии 06.12.21 цена инструмента преодолела вниз уровень 165000, отмеченный в предыдущем обзоре по данному инструменту , как уровень поддержки, после чего соответственно снижение продолжилось. В настоящее время ближайший уровень сопротивления сосредоточен у отметки 165000, там где ранее находилась поддержка. Основное сопротивление находится у уровня 170000. Если отмеченные уровни сопротивления устоят и не будут преодолены вверх, то целью снижения станет уровень 158000 и основным сценарием станет проторговка диапазона 158000 - 170000. Вместе с тем, ближайшей поддержкой пока является уровень 161000, у которого был зафиксирован минимум на торговой сессии 06.12.21. Если данный уровень устоит и не будет преодолен вниз в ближайшее время, то цена инструмента отправится вверх в направлении уровня 170000.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #Общая_картина. Акции ИСКЧ (ISKJ) В понедельник по акциям ИСКЧ снижение ускорилось. Акции снизились более чем на 8%. При сохранении похожей динамики снижения и достижении ценой акций отметок в районе 95-100 рублей, обратим на них внимание с целью потенциальной торговли в лонг на отскок размерностью в 5-10 рублей, при наличии соответствующих торговых ситуаций и с обозначенным размером риска.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-12.21. Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 168000. На текущий момент, инструмент формирует повышательную тенденцию с нижней границей, развивающейся от уровня 158000 с 29.11.21. Ближайшая поддержка для развития дальнейшего роста в инструменте сосредоточена у уровня 165000, от которого возобновляется рост на текущей торговой сессии. Ближайшим сопротивлением, как отмечалось в предыдущем обзоре по данному инструменту, является уровень 170000, от которого цена инструмента откатывалась вниз с 24.11.21. На наш взгляд, в текущей ситуации, дальнейшее движение в инструменте будет связано с преодолением отмеченных выше уровней.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #Общая_картина. Акции РУСАЛа (RUAL). На текущий момент наблюдается «поджим» цены акций к уровню примерно 66,5 рублей. При преодолении указанного уровня вниз и при наличии негативного фона по рынку в целом, будем рассматривать потенциальную торговлю в шорт по инструменту на продолжение снижения, но при наличии соответствующей торговой ситуации и с обозначенным размером риска. На текущий момент, выделяем условный целевой уровень снижения (потенциал снижения) до уровня 60-61 рублей за акцию.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ❗️С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличится на три часа за счет внедрения утренней торговой сессии. Торги будут проходить 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 по московскому времени. Утренняя дополнительная торговая сессия (УДС) будет проводиться с 6:50 до 9:50. Более подробная информация об УДС: https://www.moex.com/msn/stocks-morning

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​🔥💥Друзья, уже более трех лет, в рамках услуги «Торгуем вместе», мы ведем закрытый канал по прикладному анализу инструментов Московской биржи в телеграм. Торгуем вместе — это информационная услуга, подписчикам которой предоставляется прикладной анализ текущей ситуации наиболее ликвидных инструментов Московской биржи. Информация предоставляется через закрытый канал в Telegram в режиме реального времени. В рамках услуги «Торгуем вместе» предоставляется следующие форматы прикладного анализа: ✔️ Формат среднесрочного прикладного анализа — прикладной анализ с целью идентификации трендового движения цены инструмента. Данный формат прикладного анализа содержит информацию об условных целевых уровнях движения (для ориентирования по размерности предполагаемого движения), а также ценовой уровень отмены сценария. Кроме этого, при необходимости, мы проводим корректировку сценария в режиме реального времени, в зависимости от рыночной ситуации. ✔️ Прикладной анализ в формате «интрадей». В данном формате прикладного анализа паттерны выделяются зеленым или красным цветом в зависимости от предполагаемого направления движения цены инструмента (зеленый — рост, красный — снижение). Ценовые уровни отмены сценария лежат за границами паттернов. Кроме этого, данный формат прикладного анализа также содержит информацию по управлению позицией с целью достижения положительного мат. ожидания. ✔️ Прикладной анализ базового актива на предмет применения опционных стратегий. Применяются как направленные, так и нейтральные опционные стратегии. Данный формат прикладного анализа содержит необходимую информацию по используемым опционам, а также содержит профиль стратегии в целом. 🎓 Кроме этого, пользователям сервиса будет доступна теоретическая база по торговле фьючерсными и опционными контрактами (при подписке сроком от 6 месяцев). Подписчик сервиса дополнительно получает необходимую информацию и знания, для выработки собственного стиля торговли. 💵Актуальные цены до 15.12.2021 (включительно): ▪️1 месяц – 5 000 рублей; ▪️3 месяца – 12 000 рублей (4 000 Р/мес. - экономия 20%); ▪️6 месяцев + курс опционной торговли – 21 000 рублей (3500 Р/мес. - экономия 30%); ▪️12 месяцев + курс опционной торговли + курс активного трейдинга – 36 000 рублей (3000 Р/мес. - экономия 40%). ❓ По вопросам обращайтесь к @stock_talk_admin. 🖥 Подробная информация об услуге «Торгуем вместе» есть и на нашем сайте, где также можно оформить подписку.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-12.21. Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 167500. В предыдущем обзоре по данному инструменту от 30.11.21 отмечался уровень 166000, как уровень сопротивления. Цена в течении торговой сессии 30.11.21 откатывалась вниз от данного уровня. На открытии торговой сессии 01.12.21 данный уровень был преодолен вверх. Исходя из данного факта, с точки зрения формирования трендовых движений, в настоящее время в приоритете повышательное движение с нижней границей, развивающейся от уровня 158000 с 29.11.21, соответственно ближайшая поддержка для развития дальнейшего роста в инструменте будет сосредоточена у уровня 165000. В настоящее время ближайшим сопротивлением выступает уровень 170000. Если данный уровень устоит и не будет преодолен вверх в ближайшее время, то на первый план выйдет сценарий проторговки диапазона 170000 - 158000.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    #Общая_картина. Акции Полюса (PLZL). Начиная с 30 сентября, в акциях Полюса наблюдается повышательная ценовая тенденция. На текущий момент, предположительно, инструмент находится в коррекционной фазе к предыдущему росту. Для себя выделяем условную зону поддержки с диапазоном примерно 13500-13750 рублей. При преодолении вниз предыдущего локального экстремума, сформированного на уровне, в районе 13800, и при достижении указанного диапазона, обратим внимание на инструмент, с целью потенциальной торговли в лонг на отскок, при наличии соответствующей торговой ситуации.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-12.21. Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 165000. Цена инструмента во второй половине торговой сессии 29.11.21 столкнулась с сопротивлением на уровне 166000, которое отмечалось в предыдущем обзоре по данному инструменту, после чего начала откатываться вниз. В настоящее время сопротивлением, как и прежде, служит уровень 166000 пунктов и если данный уровень не будет преодолен вверх в ближайшее время, то цена будет сползать вниз с первой целью 161000, а далее в направлении понижательного ценового канала с верхней границей, развивающейся с 24.11.21 от уровня 170000. Поддержку в данной ситуации будет оказывать уровень 158000, на котором был зафиксирован минимум торговой сессии 26.11.21.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-12.21. Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 161000. С начала текущей торговой сессии цена инструмента оттолкнулась от уровня 158000, на котором был зафиксирован локальный минимум торговой сессии 26.11.21. Таким образом, на текущий момент, уровень 158000 будет выполнять роль поддержки. Роль ближайшего сопротивления выполняет уровень 166000, от которого произошло снижение 26.11.21. Преодоление вниз уровня поддержки будет способствовать дальнейшему снижению в инструменте, основной идеей которого станет движение в понижательном ценовом канале с верхней границей, развивающейся с 24.11.21 от уровня 170000. Для завершения снижения и возобновления роста в инструменте, его цене необходимо закрепиться над верхней границей, отмеченной на скрине понижательной тенденции. Исходя из этого, решения в текущей ситуации могут быть основаны на идентификации начала активных действий участников рынка, которое выражается паттернами, которые, в свою очередь, указывают на вероятное направление дальнейшего ценового движения и вместе с тем позволяют ограничивать риск.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ⚠️Опубликовали новое видео по прикладному анализу на youtube-канале. Ссылка на видео: https://youtu.be/uRvI8K3Pi3I
    Прикладной анализ. Фьючерс RTS-12.21. Акции Сбера (SBER), Мечела (MTLR), Распадской (RASP). Опционы.

    В видео речь идет об анализе текущей ситуации с прикладной точки зрения по таким инструментам Московской биржи, как фьючерс на индекс РТС (RTS-12.21), акции Сбербанка (SBER), Мечела (MTLR), Распадской (RASP). Говорю о практике применения таких опционных стратегий, как вертикальные спрэды. Подписывайтесь на наш телеграм-канал STOCK_TALK, где публикуется прикладной анализ инструментов фондового, срочного и валютного рынков Московской биржи. Ссылка на канал: https://teleg.run/stock_talk Ссылка на описание услуги "Торгуем вместе": https://onis-trading.ru/trade-together/ Торгуем вместе — это информационная услуга, подписчикам которой предоставляется прикладной анализ текущей ситуации наиболее ликвидных инструментов Московской биржи. Информация предоставляется через закрытый канал в Telegram в режиме реального времени.

    YouTube

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB. Валютная пара USDRUB, с открытия текущей торговой сессии, торгуется у уровня 75,75, преодолев вверх предыдущий максимум, зафиксированный 23.11.21 у уровня 72,25. Таким образом подтверждается предположение о развивающемся движении, которое с технической точки зрения, рассматривается в рамках повышательной ценовой тенденции, формирующейся с 10.11.21 от уровня 70,50. В предыдущем обзоре по данному инструменту рассматривался уровень 74 рубля за доллар, как ближайшая поддержка, в настоящее время поддержка смещается немного выше, что характерно для трендовых движений, на уровень 74,50. Более близкой и спекулятивной поддержкой, для открывших длинные позиции сегодня, может выступить уровень 75 рублей за доллар, по тому принципу, что бывшее сопротивление, при его преодолении вверх, зачастую выполняет роль поддержки. Ситуация на текущий момент носит “бычий” характер, разворотных моментов, как и состояния перекупленности, пока не наблюдается.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Продолжение вчерашнего пампа акций Красный октябрь - https://t.me/stock_talk/2299. Развязка ситуации не заставила себя ждать.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Ликвидность опционов «в деньгах»
    Наиболее распространенная стратегия с использованием опционов – покупка опциона колл или пут. Целью такой стратегии является получение прибыли на направленном движении цены базового актива (далее - БА) опциона. Если покупается опцион колл, то идет расчет на то, что БА будет расти, а значит, будет дорожать и опцион. Если покупается опцион пут, то предполагается, что цена его БА будет снижаться, в этом случае опцион пут будет дорожать.
    Нужно понимать, что при покупке опциона, ожидания трейдера часто связаны со значительным изменением цены БА. Если ожидается умеренное изменение цены БА, то можно применять вертикальные спрэды. Мы делали публикацию на тему спрэдов, с ней можно ознакомиться по ссылке - https://t.me/stock_talk/2273.
    При покупке опциона, как правило, выбирается опцион «вне денег». При выборе страйка опциона, нужно учитывать ожидания по размерности движения цены БА. Чем дальше опцион будет входить «в деньги», тем ниже будет его ликвидность и, в определенный момент может сложиться такая ситуация, когда опцион «в деньгах» будет очень сложно продать по цене, близкой к теоретической и зафиксировать прибыль, т.к. на него не будет покупателей.
    На картинке ниже приведен скрин доски опционов на базовый актив – фьючерс BR-4.21. Видно, что в опционах колл «в деньгах» со страйками 56,00 и ниже нет ликвидности, как и в опционах пут «в деньгах» со страйками 68,00 и выше.
    Поэтому, если предполагается сильное движение цены БА, оптимальней покупать опционы несколько дальше «вне денег» от текущего страйка. Слишком далеко «вне денег» опционы также не стоит покупать из-за низкой дельты и низкой гаммы (дельта будет расти значительно медленнее).