Заметки для криптотрейдеров. Страница 43

Корреляция между биткоином и SP500 составляет 0,97. Так что следите за новости в США и Китае. Если СМИ начнут опять пугать инвесторов, биток сольется. Положительные новости будут наоборот толкать SP вверх.

Биток в четверг пролился на 6,12% в понедельник – на 5,20%. Он опять привязался к S&P500, поэтому как самый рисковый актив тоже шлёпнулся за фондовым рынком. Мировые рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США. На этом фоне вырос спрос на защитные активы – доллар и йену.

После массовых протестов в США вновь подскочила число заболевших. Негатива добавил глава Минфина США Стивен Мнучин. Он заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 исключается, так как экономика не выдержит.

В понедельник утром вышли слабые данные по Китаю. Австралиец и новозеландец на этом фоне провалились и потащили за собой другие валюты. Фонда просела на новостях из Китая. В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй. Власти Пекина заявили об очень высоком риске распространения Covid-19 из-за вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.

Штаты не поддержали направление азиатской сессии. SP отыграл все потери (-3%) и вышел в плюс. Вслед за ним биткоин тоже отыграл все потери и сейчас торгуется сейчас на уровне 9350. Чем выше закрытие дневной свечи (длинноногий додж или пинбар), тем выше вероятность дальнейшего восстановления.

После пробоя трендовой линии многие покупатели стали фиксировать прибыль и сваливать с рынка. Есть мнение, что те, кто не успел закрыться, сейчас повышение цены будут использовать для закрытия лонгов.

Рынок низколиквидный, поэтому инвесторы неохотно держат длинные позиции. Если страхи по 2-й волне сохранятся, то биток польется с SP500. Значимые уровни с дневного ТФ я перечислил ниже.

1. Пробой трендовой линии
2. Зона поддержка 8663-9004 для сегодняшнего дня. С каждым днем она будет расширяться.
3. 8632 – минимум от 25.05.20
4. 8106 – минимум от 10.05.20
5. 7918 – фибо 38,2% от роста с 3858 до 10428 (биржа Coinbase)

Рис. 3 Дневной ТФ BTCUSD - Coinbase

На рынке форекс оказались под давлением "рисковые" инструменты, упали курсы фунта, австралийского, новозеландского, канадского долларов, поддержку получили курсы франка, йены и доллара. SP500 упал на 5,89%, до 3002,10, DJIA – до 6.9%, до 25128.

В пятницу, 12 июня, основные валюты торгуются в минусе. При этом стоит отметить, что аутсайдером является йена. Йену продают видимо на фоне роста фьючерсов на американские индексы на 1,10%. Вслед за индексами пара BTC/USD восстановилась до 9369. Цена скорректировалась меньше чем на 38,2%.

SP500 и BTC/USD пробили свои трендовые линии. Это первые сигналы слома бычьего тренда. Вторые подтверждения зафиксируются при пробитии последних локальных оснований 2903,75 и 8642 соответственно.

По биткоину чаша весов склоняется на сторону продавцов. Так как сейчас внимание участников приковано к фондовым индексам, что стоит смотреть на SP500.

Чтобы покупателям нивелировать медвежьи настроения и сохранить бычий тренд, необходимо закрыть сегодняшнюю свечу выше 9965 (свечной сетап – бычье поглощение).

Рис. 2 Статистика по коронавирусу в США

Также рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США. Число выявленных случаев заражения в США превысило 2 млн, количество жертв заболевания составляет более 116 тыс. Ежедневно в Штатах от коронавируса умирает 1258 чел. Вчера наблюдался скачок новых больных – 26635 чел.

Значительный рост положительных тестов на коронавирус в Техасе и Флориде у инвесторов и вызвал опасения скорого наступления второй волны заболеваемости в США.

К тому же не забываем, что в США прошли массовые протесты. Вице-президент США Майк Пенс заявил в среду, что после протестов не наблюдается увеличения уровня заболеваемости COVID-19. Он видимо забыл про инкубационный период в 14 дней.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 нежизнеспособно и может вызвать еще проблем для американцев.

В среду, 10 июня, инвесторов обеспокоил прогноз ФРС о том, что восстановление экономики США займет долгое время. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность в отношении будущего. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне до конца 2022 года.

В четверг, 11 июня, торги по битку закрылись снижением. На бирже Binance курс BTCUSD снизился на 6,12%, до 9280. Минимум зафиксирован на 9113. Основной причиной падения крипторынка является бегство из рисковых активов. Вчера корреляция на 5 минутном графике составляла 0,91.

На торгах в четверг американские фондовые индексы открылись серьезным падением. Доллар и защитные активы растут на фоне возобновления опасений по поводу мировой экономики, поскольку в США появляются признаки второй волны пандемии коронавируса.

Секретарь Казначейства Стивен Мнучин заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 не является «жизнеспособным вариантом» и может вызвать еще проблем для американцев.

«Мы не можем снова закрыть экономику. Мы поняли, что если закрыть экономику, то это нанесет еще больший ущерб, - сказал Мнучин в интервью CNBC. - И это будет не только экономический ущерб, он затронет и другие области, в частности, здравоохранение».

SP500 свалился пока на 3,37%, до 3082. Биток опять привязался к фонде, так как сам является рискованным активом. На данный момент он снизился на 3,62%, до 9524.

В среду, 11 июня, по итогам дня биткоин подорожал на 1,15%, до 9885. Активность на всех биржах наблюдалась в вечернее время после оглашения решения ФРС США и пресс-конференции Дж.Пауэлла. Члены Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC) приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%. Решение Федрезерва сохранить ставки без изменений было ожидаемым. Согласно прогнозу ФРС, уровень основных процентных ставок будет сохраняться на текущем минимальном уровне вплоть до 2022 года. Пауэлл заявил, что повышение ставок не рассматривалось и для стимулирования экономики будут использованы все имеющиеся средства.

Сокращение ВВП страны на 6,5% в этом году (до начала пандемии прогноз был 2%), вызвал небольшую кратковременную волатильность. Индекс S&P 500 упал на 0,5% в среду после июньского отчета Комитета по открытым рынкам ФРС, в то время как Nasdaq Composite вырос на 0,7%, закрывшись на очередном рекордном уровне. После заседания подешевел доллар.

Биток проигнорировал динамику фондовых индексов, но откликнулся ростом на падение курса доллара. И то оно было с лагом. У него иногда усиливается связь с парой евро/доллар, но она непостоянная. Взял евро, потому что индекс доллара состоит из 57,6% евро.

На Binance курс BTC/USD повышался до 9992. Покупатели вытолкнули цену из коридора вверх и сейчас пытаются развить восходящее движение на север к 10500.

От верхней границы коридора до сопротивления 10511 расстояние составляет 6,35%. Если бычий импульс угаснет, то возрастут риски вернуться к нижней линии диапазона. В этом случае ход составит 6,04%. Ликвидность на рынке остается низкой и непонятно чего ждут участники рынка. На форексе в этом плане попроще. Знаешь, чего ожидают трейдеры (экономический календарь событий) и примерную реакцию на них. В течение дня буду писать комментарии по рынку.

Binance: BTCUSD - 4H

Пошли восьмые сутки, как цена на биткоин торгуется в боковом тренде в диапазоне $9360 – $9890. Поэтому и писать нечего было. Покупатели два раза пытались пройти уровень $9860 (фибо 61,8% от падения с $10190 до $9266), но не смогли. Да и продавцы тоже не торопятся наступать. По альтам смешанная картина. Одни готовы к росту, другие к снижению.

На дневном ТФ цена остается в восходящем канале и лежит на трендовой линии. Волатильность снизилась. Ситуация 50 на 50. Остается ждать либо пробоя трендовой линии (TR2) канала «А-А», либо трендовой линии (TR1) от вершины $19728.

Время работает против покупателей. Учитывая с какой легкостью, продавцы продавливали цену 10 мая и 2 июня, то такое же может произойти в ближайшие дни, если покупатели будут тяпаться на месте.

Что станет триггером для прорыва?

В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня. Результаты июньского заседания ФРС США будут обнародованы в 21:00 мск. В 21:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС США. От FOMC не ожидается изменения ставок. Участникам рынка будет интересно узнать, как сильные майские данные по занятости повлияют на экономические прогнозы регулятора.

В начале кризиса курс BTC показал высокую корреляцию со значением индекса S&P500. Котировки обоих инструментов росли и падали одновременно в большинстве случаев. Однако в мае зависимость криптовалютного рынка от фондового снизилась, корреляция снизилась. Криптовалюта никогда не реагировала на американскую статистику и заседания FOMC. Но сегодня заседание и выступление Пауэлла могут выступить триггерами для криптовалютного рынка через SP500.

Дневной ТФ, BTCUSD - Binance

Если будете выводить деньги с Bitmex, то после подтверждения перевода письмом, будьте готовы к тому, что они поступят Вам через 7-8 часов. Транза будет висеть без подтверждения. Я не один такой.

В среду, 3 июня, торги по битку закрылись ростом на 1,56%. Восстановление было слабым из-за восстановления альтов. На этом фоне доля биткоина снизилась до трендовой линии (65,58). Я разбирал график доли биткоина в видео от 30 мая. По дневному графику я не жду отскока. Думаю, значение опустится до 64,57. При сохранившейся динамике крипты альты должны обновить свои максимумы против доллара. Из всех прекрасно себя чувствуют токены: ADA, XZT, TRX, XLM, ATOM.

Пара LTCUSD восстановилась на 62% к падению, ETHUSD – примерно на ~76%. На Binance биток стоит 9665. Чтобы ему придать ускорение, нужно пройти уровень 9725. Тогда покупателей будет больше. Я пока за восстановление/

У покупателей есть время до конца дня. Время благоприятное для наступления. Динамические сопротивления: 9744, 9521, 9937. К 6:00 UTC они сдвинутся на 9809, 9885 и 9995. Зона поддержки находится между уровней 9555-9572.

Доля биткоина – 1d

Во вторник продавцы перекрыли тело свечи за 1 июня. Сепат медвежий, поэтому возросли риски пробить трендовую линии. Чтобы ослабить давление от продавцов, покупателям нужно как можно быстрее поднять курс выше 9730 (50% от падения).

На вчерашнем проливе на Bitmex ОИ снизился с 683 млн до 555 млн долларов. А вы знаете уже, что падение на 1000-1500 долларов вызывает флэт на 2 дня. Если за это время рынок в себя не пришел, что флэт затягивается 4 -5 дней.

Доллар на форекс валится. Фондовые индексы растут после оптимистичного релиза ADP по занятости. Йена и франк торгуются в минусе. Участники рынка игнорируют беспорядки в США, что у многих вызывает неопределённость. Внешние факторы для битка не изменились. Если цена устоит выше $9500, то в четверг можно рассмотреть восстановление цены выше $9700. В этом случае сформируется хорошая ценовая модель для продолжения ралли.

Поддержка по каналу B-B проходит через 8575. Это цель для продавцов, если они устроит новый дамп.