Заметки для криптотрейдеров. Страница 42

В понедельник на бирже Binance биткоин подорожал на 0.84%, до 9192. Биток вырос за SP500. 5-ти минутный график с корреляцией прикрепил. Поводом для роста индекса стала новость о том, что Федеральное управление авиации подтвердило начало ключевых испытаний для сертификации самолетов 737 MAX. Акции компании Boeing выросли более чем на 7%.

Позднее вышла американская статистика. Число заключенных сделок по продаже домов в США выросло в мае на рекордные 44,3%, что оказалось намного выше прогноза 15%. Несмотря на продолжающееся распространения COVID-19 в некоторых американских штатах, инвесторы опять сместили фокус внимания на восстановление экономики.

На торгах в Азии фьюч на sp500 торгуется в плюсе на 0,15%. На часовом ТФ сильная зона сопротивления находится между 9300и 9400. От 8833 сформировалась трехволновая структура. Если продавцы ничего не сделают в течение 5 часов, то их накроет волна покупок.

Добавить волатильность на рынок сегодня может Джером Пауэлл на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США в 19:30 МСК. Он будет говорить о законе о помощи от COVID-19 и экономической безопасности. Новый комментарий напишу после открытия европейской сессии.

корреляция битка с SP500 и DAX

Фондовые индексы США демонстрируют рост в начале торгов в понедельник (S&P500: +1,18%) после распродажи на предыдущей неделе. Инвесторы предпочитают сохранять оптимизм в отношении восстановления экономики, поддерживаемый выходящими экономическими данными. Число заключенных сделок по продаже домов выросло в мае на рекордные 44,3%, что оказалось намного выше прогноза 15%.

Новости про коронавирус пытаются игнорить. У биткоина сохраняется тесная связь с индексом, поэтому он тоже подрос до 9160. Титькомятие на крипторынке может продлиться до 12 июля. Интересный идей нет.

По итогам недели биткоин на Binance пока теряет 1,5%. За две недели участники рынка не смогли определиться с направлением.

Сегодня утром вышли хорошие данные по промышленности в Китае за май. В мае индекс вырос на 6,0% г/г против -4,3% в апреле. С начала года показатель остается в минусе, но в мае увеличился до -19,3 с -27,4%.

Показатели очень важны для мировой экономки. Они могут оказать сильное влияние на азиатские фондовые индексы, AUD, NZD, CAD и нефть. Если Азия откроется ростом, курс битка подрастет за ними. Следите также за динамикой фьюча на SP500. Если перечисленные активы подорожают, утром напишу новый комментарий.

Оставшиеся июньские опционы на CME

Корреляция (90 дней) между битком (бары) и SP500 (линейный график) остается высокой 0,86. Чем меньше период, тем меньше корреляция. Т.е. будущее направление битка напрямую зависит от динамики индексов. В данный момент связь сильна. От зависимости биток освободится в выходные дни. Сегодня экспирация опционов на CME. Половины опциков уже нет. Колов было 5711 контрактов. Даже мыслей нет куда погонят sp500 c битком. Пружина сжимается.

Есть также другие новости, которые негативно сказываются на рынках. Сенат в США проголосовал за законопроект, который подразумевает санкции против физических лиц и компаний, которые поддерживают планы Китая по ограничению автономии Гонконга. Этот законопроект еще будет обсуждаться в Палате представителей.

Президент ЕЦБ Лагард заявила, что в отношении пандемии в еврозоне, худшее, возможно, уже позади. Однако необходимо быть готовыми к возможной "второй волне".

А вот и инкубационный период ковида дал о себе знать в США после протестов. Скачок заражений в 2 раза. Это пипец. Установлен новый максимум – 77 тыс. человек.

Друзья, доброго времени суток.

Биткоин продолжает облизывать уровень 9 тыс. Новости о быстром распространении коронавируса не дают покоя инвесторам в течение недели. Последние новости из США снова усилили обеспокоенность рынков наступлением второй волны коронавируса.

Губернатор штата Техас Г. Эббот действительно объявил о повторном закрытии баров в штате ввиду новой вспышки эпидемии. Это обусловило падение фондовых индексов и всплеск спроса на защитные активы, включая доллар.

В понедельник биткоин подорожал до 9792 на фоне падения индекса доллара. Инвесторы сосредоточились на возможности принятия дополнительных мер государственного стимулирования. Нужно было что-то использовать для ралли, вот и нашли причину для коррекции доллара и основных валют.
В понедельник на финансовых порталах даже никто не писал про коронавирус. Сам советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что в США нет второй волны пандемии коронавируса.

Вчера американский доллар обвалился на комментариях торгового советника Белого дома Питера Наварро. Он неосторожно высказался в отношении сделки между США и Китаем. Когда он объяснил, что комментарии вырвали из контекста и сделка все еще в силе, рисковые активы рванули вверх. Американский президент Д.Трамп успокоил инвесторов через Твиттер. Доллар обвалился, биток торговался в районе 9700.

Недолго царил оптимизм на всех рынках. В среду ранним утром свалился новозеландский доллар. Он подешевел к доллару на 0,93%, до 0,6434. Давление на него оказали итоги заседания РБЗН. ЦБ оставил ставку на уровне 0,25%, программу покупки активов в размере NZD 60 млрд. Курс NZD снизился, потому что регулятор в сопроводительном заявлении выразил беспокойство по поводу укрепления национальной валюты и намекнул на вероятность дальнейшего смягчения политики.

Далее появились новости о том, что США планируют ввести торговые пошлины на товары Британии и ЕС. Это на время усилило бегство от рисков и спрос на безопасный доллар. В этот момент даже попали новости о растущей обеспокоенности по поводу вероятности второй волны заражения коронавирусом. Позднее пошли новости о коронавирусе из США. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели карантин для приезжающих из штатов с высоким уровнем COVID. ЕС готов ограничить въезд пассажиров из США.

В итоге все побежали из рисковых активов. Биток, конечно, первым завалился, но из графика видно, что все держатся вместе.

На Binance курс BTC/USD снизился на $462 (-4.78%), до 9208. На момент написания обзора цена восстановилась до 9314. День еще не закрылся, но на дневном ТФ техническая картина окрашивается в темные тона. Тучи сгущаются. В любой момент может начаться резня, после которой многие участники рынка будут зализывать раны до середины июля.

Еще раз напомню про 26 июня. В пятницу истекают июньские опционы в размере 6696 контрактов. Объем приличный, поэтому продавцам невыгодна цена выше 9500. А вот после 26 июня интересно посмотреть на крипторынок. По низам замаячил уровень 8740. Уровень стал отчётливо виден после падения цены ниже 9380.

Друзья, добрый вечер.

Биток сейчас имеет тесную связь с традиционными рынками. На графике биток с парой евро/доллар, индексом DAX и SP500. Достаточно на него посмотреть, чтобы понять почему крипта подешевела.

Дал комментарий РБК по PayPal.
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ef1ff5d9a79474e9a9126b7

В понедельник биток подорожал к доллару США до $9780 на фоне повышения спроса на рисковые активы. Инвесторы забили на коронавирус и заявления ВОЗ о том, что пандемия коронавируса вошла в "новую и опасную фазу". Неожиданно для всех они сосредоточились на возможности принятия дополнительных мер государственного стимулирования.

В прошлый четверг демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект об инвестициях в инфраструктуру стоимостью $1,5 трлн. Д.Трамп решил еще раздать деньги американцам.

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу вчера заявил, что в США нет второй волны пандемии коронавируса. Есть вспышки заболевания в некоторых штатах, но второй волны нет. Инвесторы восприняли его заявления за бычий фактор. Американские индексы повысились, спрос на рисковые валюты вырос. Вслед за основными валютами и фондовыми индексами биток подорожал на 4,21%, до 9685.

Неопределённость с коронавирусом сохраняется. Сегодня у битка отрицательная корреляция с sp500, но если индекс обновит максимум 3156, то курс BTCрванет вверх к 10 тыс. В обзоре выше я говорил, что 26 июня состоится экспирация опционов и фьючерсов на большую сумму. В связи с этим на рынке стоит ожидать сюрпризов.

Обратите внимание на открытый интерес (ОИ) по опционам CALL. На данный момент он составляет 5716 контрактов. Объем по ним равен 28580 BTC или $268, 6 млн. Большие объемы начинаются со страйка $10800. Уверен на 99,9%, что на дальних страйках опционы были проданы. За них продавцы получили премию в ожидании того, что цена не поднимется до 13-14 тыс. А вот с $10500 до $12500 могут быть как купленные, так и проданные опционы. Трейдеры могли покупать колы защищая короткие позиции на фьючерсном рынке. Другие игроки могли покупать опционы Call в ожидании пробоя $10500.

К настоящему времени в деньгах находится 11 контрактов или 0,02%, а 5705 контрактов остаются вне денег (99,8%). Продавцам опционов нужно удержать цену на текущем уровне, чтобы покупатели не смогли исполнить опционы и потеряли премию.

Еще один важный момент. У покупателей опционов риски ограниченные в виде премии, а у продавцов – неограниченные. Если у них не получится защитить $10500, то придется выходить на рынок и вставать в длинные позиции, чтобы покрыть проданные опционы. А это вызовет на рынке ралли, так как на июньском контракте накопилось 5706 контрактов. Я не знаю, кто окажется сильнее, но до 26 июня стоит ожидать резких колебаний в пределах $2 тыс.

Хочу остановиться на опционах, торгующихся на CME. Экспирация по июньским опционам BTCM0 состоится 26 июня. Соотношение PUT/CALL составляет 0,03. Такой коэффициент можно увидеть только на опционах по биткоину.
Рис. 2 Биткоин опционы на бирже CME

Рис. 1. Данные от аналитической компании Skew по открытому интересу

После восстановления курса BTC c $8910 до $9495, цена трое суток находилась в узком диапазоне. За это время его связь с SP500 то усиливалась, то ослаблялась. Финансовые рынки продолжает лихорадить из-за новой вспышки коронавируса в Китае, а также роста инфицированных в нескольких штатах США.

Я считаю, что низкая активность по крипте связана с предстоящей экспирацией фьючерсов опционов. На пяти биржах открытый интерес составляет больше $1,5 млрд. Это очень много.

Рисковые активы рванули вверх, вместе с фондовыми индексами. ФРС заявил, что будет напрямую покупать корпоративные облигации, а не только ETF. за сипи и биток летит.