Khtrader. Страница 122

#экономика ИНФЛЯЦИЯ В США В декабре цены в США продолжили расти, согласно моей модели, мы на пиках годовых темпов роста CPI US На картинке все показатели нанесены в годовой динамике: ▪️Сиреневая линия - базовая потребительская инфляция (без еды и топлива); ▪️Красная линия - потребительская инфляция. Потребительская инфляция в декабре переписала 40-летние максимумы и выше прошлого года на 7,1%. ▪️Синяя линия - цены производителей. Цены производителей в декабре снизились, что уже хорошо. ▪️Зеленая линия – продовольственные цены, также продолжение роста. ВЫВОД В декабре годовые темпы инфляции продолжили расти, но более медленными темпами, стоит отметить, что цены производителей снизились, теплится надежда, что инфляционные процессы в США замедлятся. Ну а пока у ФРС нет выбора и вектор ужесточения надо продолжать! @khtrader

#новости НОВОСТИ ФИНРЫНКОВ. ВЫПУСК №1 В этом выпуске делаю обзор макроэкономических оценок ФРС, анализирую инфляцию в США и делаю прогноз действий ФРС на январском заседании. Какие последствия действий ФРС для финансовых рынков. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇 P.S. Как вам такой формат, в комментариях на Ютуб напишите пожалуйста свое мнение.

#экономика НЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ПО США Ситуация в экономике США на прошлой неделе ухудшилась 1️⃣На первой картинке новые заявки на пособия по безработице. Кол-во новых обращений на прошлой неделе выросло до 230 тыс. заявок, в то время как ожидания были за снижение до 200 тыс. штук. 2️⃣ На второй картинке - розничные продажи (индекс Redbook), которые снизились до 14,4% выше относительно прошлого года. ВЫВОД ▪️Рост заявок на пособия по безработице можно расценивать двояко: с одной стороны, рынок труда сезонно сокращается, с другой – больше безработных будет получать пособия, а значит увеличит расходы. ▪️В целом, возможное охлаждение на рынке труда и снижение розничных продаж может смягчить инфляционные процессы, что важно для проведения ДКП от ФРС. @khtrader

#кукуруза ОТЧЕТ WASDЕ Прогноз Минсельхоз по кукурузе на текущий маркерный год 2021/2022 ▪️В противовес прогнозу по рынку пшеницы, Минсельхоз США прогнозирует профицит рынка кукурузы на текущий маркерный год, при этом, январский прогноз профицита выше, чем декабрьский, что нанесено столбиками. Это связано с ростом предложения (прогнозируемый урожай+чистый импорт) - зеленая линия. ▪️В связи с чем, ожидается больший рост запасов на конец мая - черная линия. ВЫВОД Повышение прогноза по профициту рынка кукурузы ставит под сомнение бычий сезон, который на рынке кукурузы начинается с февраля месяца. По крайней мере, сезонно покупать кукурузы при таких ожиданиях я бы не стал. @khtrader

#пшеница ОТЧЕТ WASDE Вышел январский отчет Минсельхоза США с прогнозом на новый маркерный год, который истекает в мае 2022 года ▪️Столбики — это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим, показатель существенно сократил дефицит (ниже ноля), причиной стало небольшое сокращение экспорта относительно импорта, а также понижен спрос; ▪️Черная линия - запасы на конец следующего года, как видим, сокращение запасов ожидается в меньшей степени, что согласуется с прогнозом баланса рынка пшеницы в США. ВЫВОД Минсельхоз США снизил прогноз по дефициту рынка пшеницы в США, вполне можно рассматривать сезонный шорт, который имеет шансы начаться в ближайшей перспективе. В момент выхода отчета цена на пшеницы на COMEX резко снизилась, что отражает настроение трейдеров. @khtrader

#нефть ФОРВАРДНАЯ КРИВАЯ WTI ▪️На прошлой неделе запасы на хабе Кушинг существенно сократились — это нанесено бирюзовой областью с синей окантовкой. ▪️Фьючерсная кривая, которая нанесена рыжей линией, продолжает локально снижаться, уровень бэквордации ниже сентябрьских уровней. ▪️Красной гистограммой нанесен фронтальный спред, остается на достигнутых локальных максимумах. ▪️Белая гистограмма отображает базис, т.е. связь спот-фьючерс. Базис на прошлой неделе был в районе ноля, т.е. спотовые цены равны фьючерсным, здесь более-менее нормальное ценообразование. ВЫВОД Быки вторую неделю подряд держат рынок, хотя нефтяной рынок в США остается в дефиците, но рынок нефтепродуктов в значительном профиците. На мой взгляд, бифуркация продолжается, и котировкам будет сложно удержаться выше максимумов прошлого года. @khtrader

#реклама Лучший Интрадей/Свинг Аналитик РФ Открывается набор команды из 700 человек. Задача повторять сигналы и делать по 1-2% в день❗️ https://t.me/+P459qY-aOjthMzdi 💰 Итог за 30 декабря Спекуляции: 7% 🔥 Внутри дня: 3.9% 🚀 https://t.me/+P459qY-aOjthMzdi 👆 Всего 700 мест

​#нефть ОТЧЕТ МИНЭНЕРГО США ▪️Мировой спрос на сырую нефть в декабре 2021 оценивается в 101,08 мб\д - это на 1,92 мб\д больше, чем в ноябре. В 2022 году ожидается рост спроса на 3,6 мб\д который составит 100,5 мб\д. Предложение нефти в декабре составило 98,27 мб\д., без существенных изменений относительно ноября. В 2022 году ожидается рост предложения на 5,5 мб/д и среднесуточное предложение нефти оценивается в 101,05 мб/д. ▪️Запасы в странах ОЭСР в декабре снизились на 45 млн. баррелей до 2694 млн. баррелей, и в январе ожидается рост запасов нефти и нефтепродуктов на 17 млн баррелей. Также Минэнерго ожидает рост запасов нефти весь текущий год со скоростью 0,5 мб/д. Баланс мирового рынка нанесен гистограммой на картинке. ВЫВОД 1️⃣Минэнерго выпустило нейтральный отчет, прогноз профицита рынка без существенных изменений, по-прежнему, Минэнерго США высказывается в пользу неопределенности, вызванной пандемией. 2️⃣Стоит помнить, что все эти цифры, это оценочные суждения, которые пересматриваются постоянно, но народ на рынке их смотрит. @khtrader

#нефть ЗАПАСЫ В МИРЕ Состояние запасов нефтепродуктов на ведущих хабах на прошлой неделе от Platts По часовой стрелке: ▪️Решил остановится на данных от Топливной ассоциации Японии (PAJ) т.к. они ровнее. На прошлой неделе запасы топлива в Японии чуть подросли, но остаются в районе минимумов прошлого года; ▪️В Сингапуре запасы обновили минимумы 2021 года; ▪️Запасы в Фуджайра, ОАЭ также на минимумах прошлого года; ▪️Запасы нефтепродуктов в США резко выросли, по оценкам API запасы нефтепродуктов на прошлой неделе выросли. Посмотрим, что сегодня скажет Минэнерго США. ВЫВОД Ситуация со спросом на нефтепродукты достаточно устойчива, «Омикрон», «Дельтакрон», и все остальное пролетают мимо. @khtrader

​#нефть ЭКВАТОР НЕДЕЛИ Инфофон: ▪️Эквадор восстановил добычу к уровню ноября, т.е. нарастил на 400 тб/д; ▪️Ливия потихоньку восстанавливается, но пока крайне слабо, всего на 200 тб/д, в районе 400 тб/д еще не восстановлено; ▪️В Казахстане напряжение снято, добыча нефти не пострадала; ▪️По оценкам API на прошлой неделе запасы в США сократились на 1 млн баррелей, при этом запасы бензина выросли на 10 млн баррелей, что весьма существенно; ▪️На финансовом рынке идет закрытие опционов и перепозиционирование фондов, т.к. близится экспирация опционов на CME по CL, далее экспирация самого фьючерса. Техника: ▪️Рынок Брент прошел важную отметку на 83, но выше верхней границы восходящего фрактального канала не вышел. ▪️▪️Есть активный восходящий фрактальный канал с целью на 88, но он младшего масштаба, если пройдем выше 85, то вероятней рост продолжится к 88, тем более осталось не так уж и много. ▪️Темпы роста, судя по MACD, спокойные, что говорит об инерции рынка. На мой взгляд, рынок нефти остается в коррекции, даже если перепишем максимумы 2021 года, просто сменим модель коррекции, на "мегафон" или "бегущую коррекцию". ВЫВОД Ситуация на рынке нефти неприятная, что там говорить: инерция - это всегда скучно и непонятно, но нефтяной рынок, если судить по потокам, остается слабым. Все рано считаю, что нефть в I квартале еще съедет вниз, вполне возможно через обновление максимума прошлого года. @khtrader

#трейдинг ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №61 от 10.01.2021г ▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500. ▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков. СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇

​#биткоин ТА ПО БИТКОИНУ Решил попробовать добавить контент по криптовалютам - это первый пост о крипте Поскольку речи о фундаментальном анализе криптовалютного рынка быть не может, т.к. регулятора на рынке нет, а макроэкономические факторы не влияют на рынок, то остается технический анализ и анализ потоков. Если последние невозможно оценить, то ТА вполне себе может прояснить ситуацию. Стоит еще отметить, как на любом спекулятивном рынке, на рынке криптовалют очень много слухов. ▪️Если посмотреть на рынок широко, то на мой взгляд, рынок находится в состоянии "бегущей коррекции" и в случае прохода отметки в 40К, рынок двинет в зону 34-32К, откуда можно смотреть разворот. ▪️На нижней картинке привел котировки Биткоина в состояние стационарности, взяв для этого теорию отклонения от среднего значения (годовое). Горизонтальные линии на картинке - это 2 и 3-е отклонения от среднего сверху и снизу. Мы видим, что снижения более агрессивные (штук 8-10 отклонений вниз), а растет рынок более спокойно (всего 3 отклонения), это говорит о том, что рынок Биткоина пуглив, т.к. на нем много "хомяков", которые разбегаются при первом "шухере". ВЫВОД 1️⃣На мой взгляд, быкам переживать незачем, т.к. цена движется спокойно (в районе средней, на нижнем графике), да и паттерн достаточно выразителен, поэтому до 32К можно не дергаться. В случае попытки пробоя 32К стоит задуматься и лучше выйти, для того, что бы с холодным умом понаблюдать за дальнейшими событиями. 2️⃣В случае формирования разворотного паттерна в зоне 34-32К можно купить. @khtrader P.S. Как вам контент по Биткоину, стоит его публиковать на еженедельной основе?

#доллар ФРС И ДОЛЛАР В декабре индекс неопределенности монетарной политики ФРС резко вырос, что поддерживает доллар На картинке: ▪️Синяя линия - показатель неопределенности ДКП от ФРС, и мы видим, что в декабре показатель резко вырос на фоне обсуждения сокращения баланса; ▪️Рыжая линия - индекс доллара в годовой динамике (от года к году). ВЫВОД 1️⃣Участники рынка начали прайсить ужесточение ДКП от ФРС уже весной текущего года, что поддерживает доллар. Вполне вероятно, что трейдеры затаятся до январского заседания ФРС, которое пройдет 26-го. 2️⃣С другой стороны, спекулятивные ожидания экстремально бычьи, т.е. DX уже перекуплен, что вполне может замедлить восходящий тренд, но не отменит его. @khtrader

ОПРОС ▪️На прошлой неделе аудитория угадала с прогнозом (гистограмма) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке), рынок закрыл неделю выше цены на момент опроса. ▪️На сегодня счет 75/76 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией снизилась к 49,7%. ▪️От статус-кво нас отделяет всего одна победа, было бы неплохо спустя 3 года вернутся с того, с чего начали  @khtrader

#аналитика ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №87 от 08.01.2022г Такого вы не найдете в СМИ!!! ▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске. ▪️В этом видео затронул тему сокращения баланса ФРС, тему профицита на рынке трежерис в связи с действиями Минфина США и ФРС, а также перспективы доллара на фоне этих событий. СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇

#трейдинг НАСТРОЙКИ TRADINGVIEW Последнее видео из серии "затачиваем пилу" :) относительно новое видео, но кто еще не смотрел и интересуется - милости прошу В этом видео вы узнаете: - как зарегистрироваться и оформить свой аккаунт на платформе Трейдингвью; - как оформить рабочую среду под себя; - как создать свой список, добавить индикатор, работать с формулами (сравнение активов, разность и т.д.). - а также узнаете в чем разница между платной подпиской и бесплатным аккаунтом. - кроме этого я сделаю обзор премиального аккаунта и наглядно покажу в чем разница между платной и бесплатной версией. Расскажу какие преимущества платной подписки важны для меня. СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇

#sp500 ПРЕМИИ ЗА РИСК И ИНФЛЯЦИЯ ▪️Черная линия – премия за риск по S&P500, мы видим, что на начало января премия за риск вложений в акции снизилась, т.е. ожидаемая прибыль от вложений в акции снизилась. ▪️Красная линия – это годовая динамика базовой инфляции в США, мы наблюдаем связь между показателями. Эта связь обусловлена деловым циклом, но текущий уровень инфляции – это инфляция предложения, поэтому премия была и остается не чувствительна. ВЫВОД 1️⃣Продолжающаяся коррекции на фондовом рынке США формирует неплохие условия с точки зрения финансовой оценки, для продолжения восходящего тренда. Но пока, рынок не верит в рост доходности финансовых активов, а значит считает, что рынок переоценен. 2️⃣К тому же, текущая инфляция съедает всю премию за риск вложения в акции, что также вносит свои коррективы в действия инвесторов. 3️⃣Вероятней всего, коррекция на фондовом рынке еще продержится в январе, далее все будет зависеть от ФРС, главное, чтобы не было сюрпризов со стороны регулятора. @khtrader

​#риски ПРЕМИИ ЗА РИСК На прошлой неделе кривые доходности резко выросли, что сигнализирует о смягчении риск-офф Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе существенно выросла – это нанесено желтый пунктирной линией. Внутри корзины наблюдается, синхронный рост премий за риск, кроме показателя по в ЕС. ВЫВОД 1️⃣Ситуация на рынке премий за риск улучшилась, но пока коррекция на фондовых площадках продолжается, что весьма странно т.к. парковать освободившуюся ликвидность куда-то нужно. 2️⃣Выйдут данные по рынку труда, промпроизводству в ЕС, Китай отчитается по инфляции и внешнему балансу за декабрь. 3️⃣По США еще одна важная неделя: выйдет блок по инфляции в декабре, розничные продажи, промпроизводство, предварительные данные по потребительским настроениям. 4️⃣В монетарном мире не менее насыщенно: речи Легард и Пауэлла, кроме председателей, выступят члены ФРС и ЕЦБ. ФРС выпустит свои экономические оценки (Бежевая книга), свой обзор выпустит и ЕЦБ. 5️⃣Также Минэнерго США выпустит свой ежемесячник по энергетике, а Минсельхоз прогнозы по зерновым. @khtrader