TradingRoom. Страница 9

https://telegra.ph/CHastichnoe-pokrytie-opcionov-i-formirovanie-delta-nejtralnyh-pozicij-02-21

🔐📊Открытые позиции:
⚠️USD/RUB 🔺(без позиции)
⚠️Brent 📉(продажа)
⚠️Sberbank 📉(продажа)
⚠️Gazprom 📉(продажа)
⚠️Aeroflot 📉(продажа)
⚠️Alrosa 📉(продажа)
⚠️NFC 📈(покупка)
⚠️SWN 📈(покупка)
⚠️MICRON 📈(покупка)
⚠️VERIZON 📈(покупка)
⚠️AT&T 📈(покупка)

⚠️Внешний фон для нашего рынка можно признать умеренно позитивным. Американские индексы закрылись вчера в незначительном плюсе

🔺Dow +0.24%
🔺NASDAQ +0.03%
🔺S&P500 +0.18%

👉🏽Поддержку рынку оказали с одной стороны новости отчётного периода, в частности Garmin подрос на 17%, превзойдя в отчетности ожидания аналитиков (прибыль 0,82$ на акцию при прогнозах в 0,71$
👉🏽Появилась конкретика в сообщениях о переговорах между США и Китаем
👉🏽В опубликованных протоколах ФРС США участники разделились во мнениях относительно факторов повышения ключевой ставки и пришли к консенсусу в вопросе анонса плана по завершению сокращения активов на балансе в 2019
👉🏽Вероятность повышения ставки в марте месяце оценивается как крайне низкая
👉🏽На азиатских рынках динамика разнонаправленная

✅Так же наш рынок поддерживает нефть, обновившая вчера месячные максимумы. Это движение в свою очередь подвело рубль в парах против доллара и евро к локальным минимумам

https://telegra.ph/Pokrytye-covered-i-nepokrytye-golye-naked-opciony-02-20

🔐📊Открытые позиции:
⚠️SI 📉(продажа)
⚠️Sberbank 📈(покупка)
⚠️Gazprom 📈(покупка)
⚠️Aeroflot 📈(покупка)
⚠️NFC 📈(покупка)
⚠️SWN 📈(покупка)
⚠️MICRON 📈(покупка)
⚠️VERIZON 📈(покупка)
⚠️AT&T 📈(покупка)

⚠️Внешний фон для нашего рынка является умеренно позитивным. Американские индексы закрылись вчера в незначительном плюсе

🔺Dow +0.03%
🔺NASDAQ +0.19%
🔺S&P500 +0.15%

👉🏽Поддержку рынку оказал Walmart отчитавшийся лучше ожиданий аналитиков, показав прибыль 1,41$ на акцию при прогнозах в 1,33$.

👉🏽На азиатских рынках динамика восходящая, с обновлением квартальных максимумов.

🔺N225 +0.57%
🔺CSI300 +0.33%
🔺KOSPI +1.09%

⚠️Здесь в фокусе новости о прогрессе переговоров между США и Китаем.

👉🏽Нефть так же консолидируется на максимумах, что дает поводы для укрепления рублю и рублевым активам.

👉🏽Национальную валюту так же может локально поддержать налоговый период, но, как известно статистически связи такой нет, надежда только на удачу.

⚠️Из ключевых новостей связанных с бумагами в нашем фокусе можно выделить статистику добычи Газпрома в период с начала года по 15 февраля (70,2 млрд куб.м.). В сравнении с тем же периодом прошлого года рост добычи составил 3,6%. В связи с относительно теплой зимой поставки газа в Европу сократились на 1,5%. Однако на внутреннем рынке зафиксирован рост реализации на уровне 2% к 2018 году.

⚠️К событиям дня способным оказать влияние на волатильность рынков можно отнести послание Президента Федеральному собранию. Исторически рынок в такие дни чаще снижается, чем растет. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

📊В календаре статистики можно выделить:
👉🏽14:00 Индекс промышленных запасов Великобритании
👉🏽18:00 Индекс потребительского доверия Еврозоны
👉🏽22:00 Публикация протоколов FOMC США

https://telegra.ph/Sinteticheskij-fyuchers-sinteticheskie-opcion-koll-i-put-02-18

🔐📊Открытые позиции:
⚠️SI 📉(продажа)
⚠️Sberbank 📈(покупка)
⚠️Gazprom 📉(продажа)
⚠️NFC 📈(покупка)
⚠️SWN 📈(покупка)

📊Напоминаем, что в США сегодня выходной в связи с празднованием Дня Президента, поэтому наш рынок будет торговаться без основного поводыря.
🔺В календаре статистики можно выделить данные по динамике российского ВВП в 16:00 с негативной динамикой ожидания.
☝🏽Желаем успешного дня!

⚠️Сегодня на повестке дня:
👉🏽Из позитивных внешних факторов можно отметить рост американских площадок по итогам пятницы.
👉🏽Нефть подорожавшую за неделю почти на 7%.
👉🏽Тот факт, что не только представители США, но и Си Цзиньпин сообщают о прогрессе в переговорах между двумя глобальными державами тоже является драйвером способным поддерживать рост на финансовых рынках.
👉🏽В дополнение к этому стоит указать на подтверждение суверенных рейтинов РФ на уровне "BBB-" от агенства Fitch.
🛑Что касается негативных факторов для нашего рынка, то здесь в фокусе:
🔺Перспектива введения санкции
🔺Проблемы Газпрома с Северным Потоком-2
🔺Задержание руководителей фонда Baring Vostok.

✅Пока негатив можно рассматривать, как возможность приобретения активов по более низким ценам.

🔐📊Открытые позиции:
⚠️SI 📉(продажа)
⚠️Brent 📉(продажа)
⚠️Sberbank 📈(покупка)
⚠️Gazprom 📉(продажа)
⚠️NFC 📈(покупка)
⚠️SWN 📈(покупка)

📊Сегодня на повестке дня:
🔺Сальдо торгового баланса еврозоны в 13:00
🔺Статистика промышленного производства США в 17:15
🔺Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в 18:00

⚠️Внешний фон для нашего рынка негативный
👉🏽Американские индексы показали вчера разнонаправленную динамику с креном вниз. Dow и S&P снизились на 0,41% и 0,27% соответственно, NASDAQ подрос на микроскопические 0.09%.
👉🏽Все азиатские рынки в отрицательной зоне.
👉🏽Единственный внешний фактор, способный оказать поддержку нашему рынку это растущая нефть.
👉🏽В штатах продолжается обсуждение переговоров с Китаем. Из новостей, связанных с данной темой можно выделить то, что США возможно отложат повышение пошлин на китайские товары на 60 дней, дабы достичь договорённостей.
👉🏽Вся статистика выходившая вчера по американской экономике опубликована ниже консенсус-прогнозов аналитиков.

⚠️От читателей поступает много вопросов по доллару:
👉🏽Отвечаю - скрином
👉🏽В целом выше уже писал, что шока не будет, ада тоже, торгуем в обычном режиме
👉🏽Глобально куда-то перекладываться смысла нет
👉🏽Валюта в объеме хеджа на бумаги РФ всегда есть, SI делает доп.кеш

⚠️Трекер по законопроекту (по санкциям) на случай, если вы не знаете, когда они нагрянут😉

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482?q=%7B%22search%22%3A%5B%22chamberActionDateCode%3A%5C%222019-02-13%7C116%7C10000%5C%22+AND+billIsReserved%3A%5C%22N%5C%22%22%5D%7D&s=1&r=17#

⚠️В дополнение к вышесказанному стоит отметить понижение рекомендаций Morgan Stanley по российскому рынку и инициативу конгресса США освободить оппозицию в Венесуэле от выплаты долга РФ.
✅Наибольшее влияние на волатильность сегодня могут оказать данные:
👉🏽ВВП Еврозоны в 13:00 по Москве (динамика ожидания нейтральная)
👉🏽Индекс и объему розничных продаж в США в 16:30 (динамика ожидания негативная)
👉🏽Индекс цен производителей США в то же время (динамика ожидания позитивная)

⚠️Нововведения в DASKA 2.0 вряд ли скажутся на рынке. Отчасти на рубль могут повлиять.
👉🏽Самое весомое из DASKA 1.0 перекочевало в 2.0 - госбанки и госдолг. Но пока в предыдущей версии не приняли, сейчас тоже пока обсуждают.
📊Если примут, то это будет неплохой возможностью затариться дешевыми облигами (дальними ОФЗ с доходностью 9 +/- годовых) и ловить разворот в падающем Сбере (о последнем ранее уже писал) и ВТБ. В первом с инвестиционными целями, во втором со спекулятивными.