Заметки для трейдеров. Страница 8
2156
@NotesforTraders
Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.
-
Заметки для трейдеров
На 2023 год выделяю зону сопротивления 1,1030–1,1244. Вероятность теста трендовой линии на уровне 1,1245 составляет 50%. Здесь больше опираюсь на свечные формации. Фундаментальных факторов для такого восстановления нет, только технические. Если хоть один квартал закроется около паритета, то на горизонте замаячит уровень 0,8350. Здесь я уже буду ждать развала еврозоны и возврат к своим национальным валютам. -
Заметки для трейдеров
6 – месячный график https://www.tradingview.com/x/tPe5Lmji/ -
Заметки для трейдеров
12 – месячный график https://www.tradingview.com/x/dJLUs1Q7/ -
Реклама
-
Заметки для трейдеров
Евро/доллар: 3 – месячный график За 2022 год евро подешевел к доллару на 5,84% до 1,0702. В 2022 году после начала СВО накрылся 15–16 летний цикл, который отлично работал с 1971 года. Евро появился 1 января 1999 года. После нескольких лет переговоров и адаптации законодательства Великобритания вступила в ЕС 1 января 1973 года. Первый план ЕС по единой валюте датируется 1970 годом. Для поддержания монетарной стабильности члены ЕС решили позволить своим валютам колебаться друг против друга только в узких пределах. Этот механизм обменного курса (ERM) являлся первым шагом на пути к введению евро. С 1979 года началась эмиссия ЭКЮ. Котировки с 1971 года - конвертация котировок немецкой марки и экю. Такая история интересная алготрейдерам, для циклического и волнового анализа. Вместо ожидаемого ралли до 2026 года по модели “двойное основание” на трендовой линии, евро вернулся к паритету с долларом. Минимум года зафиксирован на уровне 0,9535. Продавцы пробили трендовую линию (1,0915) от минимума 0,5633 (1985 г). Энергетический кризис раскрутил инфляцию, понизив ВВП еврозоны до 2,3% с 5,5% в 1 квартале. Еврокомиссия понизила свой прогноз по росту ВВП стран ЕС в 2023 году с 1,5% до 0,3%, отметив, что в четвертом квартале 2022-го экономикам большинства государств блока не избежать рецессии. ЕЦБ вслед за ФРС США повышает ставки, жертвуя экономическим ростом. Индекс настроений в промышленности упал с февраля до -1,5 с 13,4. Индекс экономических настроений ZEW находится в отрицательной области 10 месяцев. При плачевном состоянии ЕС разворот курса евро произошел в октябре, когда началась фиксация прибыли по длинным позициям в долларе. В центре внимания была тема процентных ставок ФРС США и возросший интерес к рисковым активам к концу года в преддверии праздников. В по итогам 2022 года на 12-месячном графике (1 свеча = 1 год) имеем пинбар с медвежьим телом, на 6-месячном - пинбар с бычьим телом, на 3-месячном - бычье поглощение. Отскок в конце года сместил чашу весов в сторону покупателей. Трендовая линия от 0,5633 проходит через 1,1030. Пунктирная линия - нижняя граница канала, которая строилась от вершин 1,4516–1,6038. 3 - месячный ТФ. ru.tradingview.com/chart/E…-po-evro За лайки на TradingView заранее спасибо. -
Заметки для трейдеров
В среду, 4 января, рубль продолжил дешеветь против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, до 72,00 руб., евро/рубль — на 1,81%, до 76,15 руб., юань/рубль — на 1,53%, до 10,26 руб. Поскольку в России новогодние праздники продлятся до 9 января, рубль будет способен к непредсказуемым колебаниям на фоне низкой ликвидности. Торговые объемы в среду были еще меньше, чем 3 января. По доллару объем составил 187 млн долларов, по евро — 19,9 млн евро. Давление на рубль оказал нефтяной рынок. По итогам дня нефть марки Brent подешевела на 5,24%, до $78,02 за баррель. За два дня нефтяные котировки свалились на 9%, опустившись ниже $80 за баррель. Инвесторы опасаются замедления мировой экономики, а статистика из США подогревает эти опасения. В Китае наблюдается рост заболеваемости ковидом, который может вызвать замедление экономической активности в декабре 2022 г. и январе 2023 года, снизив спрос на нефть. Тоже негативный фактор для рынка и рубля. Хотя сами китайцы говорят, что смертей очень мало и человек полностью выздоравливает через 7 дней. Новые локдауны не ожидаются. Снижаются цены на нефть. Вслед за ними катятся вниз цены на газ. В Европе газ подешевел до $702 за тысячу кубов. Падение цен на энергоресурсы сокращает выручку экспортеров и предложение валюты на рынке. В четверг, 5 января, нефть марки Brent торгуется по $78,95 за баррель. Из-за вспышек Covid в Китае рынок остается под давлением. По нефти мигает уровень $75,75. Валютный рынок на Мосбирже тонкий, поэтому на фоне низких объемов и подешевевшей нефти, курс доллара способен протестировать уровень 73 руб. в пятницу. Рынок вяло отреагировал на протоколы ФРС США. Вероятно участники рынка ожидают пятничного отчета по рынку труда в США за декабрь. В протоколах FOMC практически не обсуждается, насколько регулятор хочет повысить ставки на февральском заседании. Отчет по рынку труда должен просигнализировать с каким шагом будет повышаться ставка в 2023 году. -
Заметки для трейдеров
Друзья-трейдеры, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый 2023г. начнётся с хорошего настроения, радостных сюрпризов и ощущения тепла и любви. Все неприятности оставляем в уходящем году. Никаких плохих новостей. Желаю вам исполнения всех ваших целей и роста капитала на сотни процентов. Не забывайте вкладывать в себя, так как самообразование — это лучший, надежный и самый прибыльный вклад. 
-
Заметки для трейдеров
Покупатели пытаются удержать оборону выше 72 руб. В четверг, 29 декабря, по итогам торгов рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,02%, до 72,17 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 76,00 руб., юань/рубль — на 0,61%, до 10,18 руб. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. В начале основной сессии курс доллара повышался до 72,91 руб. Ослабление рубля совпало со снижением нефтяных котировок. Выше не пошли из-за последующего восстановления цен на нефть и ослабления доллара из-за возросшего аппетита к риску. Рынки отреагировали на данные по заявкам на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Охлаждение рынка труда в США ослабило опасения в отношении агрессивного ужесточения политики ФРС. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, участники рынка ожидают повышения ставки на 25 б.п. с вероятностью 72,8% против 67,8% до выхода американской статистики. Котировки нефти ускорили снижение днем в четверг на опасениях по поводу резкого роста заболеваемости COVID-19 в Китае. Два дня цена на нефть марки Brent торгуется в диапазоне $81,80 - $83,80 за баррель. Техническая картина указывает на продолжение роста до 84,50 руб. Рост цен на нефть поддержит на время рубль, но не остановит его падения, поскольку на 2023 год дефицит бюджета ожидается в размере 2,9 трлн рублей. В пятницу, 30 декабря, на открытии утренней сессии рублевые пары показывают смешанную динамику. Пара доллар/рубль приближалась вплотную к уровню 73 руб. Покупатели пытаются удержать оборону выше 72 руб., чтобы не откатиться ниже. После уровня 73 руб. им откроется дорога к уровню 75–76 руб. Индекс Мосбиржи повысился на 0,34%, до 2147,06 п., индекс РТС – на 0,33%, до 936,80 п. Сегодня последний торговый день в 2022 году. Активность инвесторов низкая, поэтому в пятницу ожидаем сохранения бокового движения на уровне 2145 п. -
Заметки для трейдеров
Ситуация в Китае давит на рынок В среду, 28 декабря, цена на нефть марки Brent повысилась на 1,77%, до $83,15 за баррель. Снижению котировок способствовал уход от риска перед новогодними праздниками. Укрепление доллара и падение фондовых индексов на американской сессии подтолкнули нефтяные котировки к уровню $81,88. Также негативное влияние на рынок оказывает ситуация в Китае. Число новых заражений в стране вызывает беспокойство у инвесторов из-за опасений, что система здравоохранения может не справиться с наплывом больных, что снова приведет к локдаунам и снизит спрос на нефть. Страны по всему миру уже принимают меры по проверке или ограничению путешественников из Китая. Американский институт нефти (API) вчера представил данные по запасам нефти. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов увеличились на 510 тыс. баррелей и на 38 тыс. баррелей соответственно. Вечером ожидаем публикации отчета по нефти от Минэнерго США. В четверг, 29 декабря, нефть сорта Brent стоит $83,59 за баррель. Учитывая снижение торговой активности из-за приближающихся праздников, по нефти на сегодня ожидаем консолидации в диапазоне $81,50 - $85,50. -
Заметки для трейдеров
Курс доллара на тонком рынке закрепился выше 72 руб. В среду, 28 декабря, по итогам дня рубль подешевел на 2% ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 2,54%, до 72,19 руб., евро/рубль - на 1,87%, до 76,40 руб., юань/рубль - на 2,70%, до 10,24 руб. Рубль стал дешеветь к иностранным валютам с открытия утренней сессии и находился под давлением до закрытия торгов. Росту рублевых пар способствовало завершение налогового периода, предстоящие новогодние каникулы и возобновление действия бюджетного правила с января 2023 года. Масла в огонь подлила дешевеющая нефть. Баррель Brent дешевел до $81,88. Цена на нефть сейчас определяется геополитикой, коронавирусной ситуацией в Китае и американской статистикой. Альянс ОПЕК+ отслеживает рыночные настроения, чтобы своевременно реагировать на фундаментальные факторы рынка. В четверг, 29 декабря, нефть сорта Brent стоит $83,59 за баррель. Пара доллар/рубль закрепилась выше 72 руб. На тонком рынке доллар попытается продолжить по инерции двигаться вверх отрабатывая заявления чиновников о комфортной зоне 70-80 руб. Сейчас нет факторов, которые бы могли погасить спекулятивный спрос. Плюс в конце года повышенный спрос на валюту для вывода ее за границу. Цель на сегодня 73 руб. -
Заметки для трейдеров
Во вторник, 27 декабря, рубль закрылся в минусе, при этом сохранил боковое движение против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 1,60%, до 70,40 руб., евро/рубль — на 1,97%, до 75,00 руб., юань/рубль — на 2,11%, до 9,98 руб. С открытия торговой сессии на Мосбирже рубль пытался развить восходящее движение. Его укрепление было ограничено уровнем 68,29 руб. На американской сессии курс доллара повышался до 71,47 руб. на фоне завершения пика налоговых выплат декабря, тонкого рынка из-за приближения длинных новогодних выходных, а также заявления министра финансов РФ Антона Силуанова относительно бюджетного правила. Минфин возобновит его с января 2023 года и выйдет на рынок с покупкой юаней для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). Курс доллара стабилизировался на уровне 70 руб. Нефтяной рынок лихорадит из-за неопределенности в отношении коронавирусной ситуации в Китае и сохраняющихся рисков рецессии в США. Также стоит отметить, что цены на нефть не отреагировали на Указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Президент запретил поставки нефти странам, установившим потолок цен и в то же время, нефть может продаваться в эти страны по специальному сообщается. В итоге на конец года имеем: введенный потолок цен на нефть в $60 за баррель, повышенный спрос на инвалюту со стороны импортеров и оттока капитала, сокращение валютной выручки и дефицит бюджета. Глава Минфина РФ А. Силуанов допустил, что размер дефицита федерального бюджета страны, запланированного в 2% ВВП в 2023 году, может быть превышен из-за сокращения экспортных доходов, которые пострадали из-за снижения нефтяных котировок. Он отметил, что стабильность поступления в страну валютной выручки будет зависеть от спроса и предложения на нефть, а также новых рынков сбыта. В среду, 28 декабря, баррель Brent стоит $84,40. Торги открылись снижением по рублю. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 70,65 руб. Учитывая приближающиеся праздники по доллару, ожидаем укрепления доллара до зоны 72,40–72,60 руб. к закрытию вечерней сессии. Власти стали чаще говорить о комфортной зоне для доллара 70–80 руб., поэтому в 2023 году нужно проверить верхнюю границу диапазона, чтобы сформировать новый коридор для бокового тренда на первое полугодие. Индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, до 2150,92 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,72%, до 960,51 п. Активность инвесторов на российском рынке остается низкой из-за приближающихся праздников и длинных выходных. Спрос на акции ожидается ближе к февралю. На сегодня по индексу Мосбиржи ожидаем консолидации на уровне 2135 -
Заметки для трейдеров
Торги по нефти открылись небольшим ростом В понедельник, 26 декабря, торги нефтью марки Brent не проводились из-за рождественских праздников в западных странах. По итогам пятницы нефть подорожала на 2,82%, до $83,92 баррель. Во вторник, 27 декабря, на торгах в Азии цена остается торговаться выше $83 за баррель. Несмотря на снижение индекса доллара, рост котировок сдержанный. Сырьевые площадки находятся под давлением из-за новостей из Китая. Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что прекратит публиковать ежедневные данные о случаях заражения коронавирусом. Инвесторы опасаются новых локдаунов и снижения спроса на нефть. С другой стороны нефтяной рынок поддерживается ожиданиями сокращения добычи нефти в России в ответ на потолок цен на нефть. Во вторник, 27 декабря, на торгах в Азии баррель Brent подорожал до $84,74. После праздника торги открылись ростом. Рост котировок сдержанный. Инвесторы ждут открытия европейской сессии. Если индекс доллара усилит нисходящую динамику, то вполне вероятно увидеть восстановление до $86,50 к середине 28 декабря. А вот падать ниже $82,75 не стоит, поскольку покупателям придется отступать перед Новым годом. -
Заметки для трейдеров
На утренней сессии рубль получил поддержку от ослабления доллара и роста цен на нефть В понедельник, 26 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись падением. Рубль частично отыграл потери у валют на фоне пика налоговых платежей и закрытых мировых бирж из-за рождественских праздников. Пара доллар/рубль снизилась на 1,30%, до 69,29 руб., евро/рубль — на 2,84%, до 73,55 руб., юань/рубль — на 1,47%, до 9,77 руб. Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам, но рубль быстро перехватил инициативу на фоне тонкого рынка и повышенного спроса на рублевую ликвидность под налоговые выплаты. В начале основной сессии пара доллар/рубль снижалась до 67,83 руб., евро/рубль – до 72,00 руб. Затем котировки валютных пар стали консолидироваться около достигнутых минимумов и к закрытию вечерней сессии восстановились до 69,29 руб. за 1 доллар, до 73,55 руб. за 1 евро. По доллару объем держится около значения $2 млрд, евро — 650 млн евро. Во вторник, 27 декабря, индекс доллара открылся снижением, тогда как баррель Brent подорожал до $84,74 — факторы, поддерживающие рубль. Вернемся к недавнему ослаблению рубля до 72 руб. В конце года на рубль надавили несколько факторов. Среди основных можно выделить: отток капитала, восстановление импорта, рост дефицитабюджета России. Снизилась цена на нефть, сократилась выручка экспортеров. Соответственно дисбаланс спроса и предложения сместился в сторону валют недружественных стран. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин тоже считает, что ослабление рубля связано со снижением цен на нефть. Об этом он заявил в интервью РБК. На утренней сессии пара доллар/рубль торгуется на уровне 68,32 руб. Поскольку пик налоговых платежей пройден, то высока вероятность возвращения курса к 70,00 руб. к закрытию торгов в среду. Сильного ослабления рубля не ожидается, поскольку нефть дорожает, а доллар дешевеет на Форекс. -
Заметки для трейдеров
Нефть восстановилась на сообщениях Новака В пятницу, 23 декабря, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,82%, до $83,92 баррель. Рост котировок начался с европейской сессии с $81,30 на фоне заявлений вице-премьера Александра Новака о том, что Россия может сократить добычу на 700 тыс. баррелей в день в ответ на санкции в отношении экспорта. Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты юридическим лицам тех стран, которые будут требовать в контрактах соответствие цены введенному потолку ($60 за баррель). Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе количество активных нефтяных вышек выросло на 2 ед., до 622 шт. В понедельник, 26 декабря, западные площадки закрыты по случаю католического Рождества. Торги по нефти не проводятся. Техническая картина начинает меняться в сторону роста. Если цена устоит выше $82,50 до среды, то к концу недели стоит ожидать восстановления до $85 за баррель. Неспособность покупателей закрепиться выше $84, вернет цену к уровню $81. -
Заметки для трейдеров
Курс доллара сохраняет движение около 70 руб. В пятницу, 23 декабря, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,81%, до 70,20 руб., евро/рубль — на 2,92%, до 75,70 руб., юань/рубль — на 1,55%, до 9,92 руб. В последний день недели рубль показал смешанную динамику. На основной сессии снижению курсу доллара способствовали продажи валюты экспортерами в связи с подготовкой к пику налогового периода, который выпал на 26 декабря. Перед закрытием рубль растерял всю прибыль, закрывшись в минусе. Его продажи могли усилиться перед выходными на фоне сохраняющихся рисков сокращения профицита текущего счета РФ из-за ограничений на российскую нефть, а также длительных выходных на западных биржах. В понедельник, 26 декабря, западные площадки закрыты по случаю католического Рождества. Торги по нефти и иностранным валютам не проводятся. Поскольку негативных новостей за выходные дни не было, то рубль сегодня будет представлен сам себе. Сегодня пик налоговых платежей, поэтому рубль получает поддержку от налогового периода. Утренняя сессия открылась укреплением по рублю. Пара доллар/рубль торгуется ниже 70 руб. Уровень 72 руб. выступает сопротивлением. Чем дольше цена находится ниже него, тем выше вероятность отступления к 66,50 руб. Прохождение уровня 72 руб. ускорит ослабление нацвалюты до 75 руб. -
Заметки для трейдеров
Покупатели в долларе не смогли пробить верхнюю границу сопротивления 72 руб. В четверг, 22 декабря, торги на Мосбирже завершились укреплением по рублю. Первый день в плюсе после девяти дней роста. Пара доллар/рубль снизилась на 2,88%, до 68,95 руб., евро/рубль — на 2,71%, до 73,55 руб., юань/рубль — на 3,08%, до 9,76 руб. Вчера утренняя сессия открылась повышением по рублевым парам. В ходе основной сессии курс доллара повышался до 72,63 руб., курс евро — до 77,11 руб. Неспособность покупателей пройти уровень 72 руб. вызвала на рынке фиксацию прибыли по длинным позициям. Продажи начались ближе к открытию американской сессии. Он отыграл все дневные потери, закрывшись в плюсе. По итогам дня был зафиксирован всплеск объема. На рынок могли выйти экспортеры, чтобы продать валюту по завышенным котировкам. Пик налоговых платежей приходится на 26 декабря. Причем пара доллар/рубль снижалась вместе с нефтяными котировками. Никаких новостей за укреплением рубля не стояло. В пятницу, 23 декабря, торги на Мосбирже открылись небольшим снижением по рублевым парам. Не исключаю, что валютный рынок зафиксировал промежуточные максимумы на новогодние праздники. Причем в паре доллар/рубль зафиксирован максимальный объем в сумме $2,53 млрд за 109 торговых дней. Если посмотреть на исторические данные, рубль чаще разворачивался без возвращения к достигнутым минимумам. После начала СВО валютный рынок низколиквидный, поэтому курсы валют можно технично двигать в любую сторону и на любые ценовые уровни. По последним котировкам рубль подешевел к евро и доллару на 1,3%. Верхние границы по доллару и евро еще раз можем протестировать, но учитывая всплеск объема сегодня пара доллар/рубль, скорее всего, сохранит боковой тренд около 70 руб. Индекс Мосбиржи повысился на 0,32%, до 2122,91 пунктов, индекс РТС – на 3,16%, до 969,70. Индекс РТС сильно подрос за счет коррекции курса доллара. В целом техническая картина по российскому рынку не изменилась. В конце недели ожидаем консолидацию индекса Мосбиржи на уровне 2120 пунктов. -
Реклама
-
Заметки для трейдеров
Примерный расклад. Мои валютные позиции все в плюсе. Ищу момент все скинуть и там уже буду использовать только юань и Гонконгский доллар. В 2023 году должны запустить еще торговлю AED (дирхам). Их хватит, чтобы защищаться от ослабления рубля и ухода в рассветах на валюты дружественных стран. 
-
Заметки для трейдеров
Курс доллара закрепился выше психологического уровня 70 руб. В среду, 21 декабря, рубль сохранил негативную динамику против своих конкурентов. Пара доллар/рубль повысилась на 3,08%, до 70,99 руб., евро/рубль — на 2,86%, до 75,60 руб., юань/рубль — на 1,91%, до 10,07 руб. Рубль стал ослабляться с открытия утренней сессии. В ходе основной сессии рост пары доллар/рубль замедлился. Максимум был зафиксирован на отметке 70,99 руб. Объем торгов по доллару составил 1,64 млрд долларов, по евро — 766 млн евро. Нацвалюта быстро теряет позиции перед рождественскими праздниками в США и Европе, что даже не виден эффект от налогового периода. Локальный валютный рынок низколиквидный, поэтому без нерезидентов курсы двигать легко в любую сторону. Когда рубль укреплялся, было время импортеров, к концу года настало время правительству привести в порядок бюджет. В июле текущего года, когда рубль резко укреплялся, глава Минфина России А. Силуанов заявлял, что каждый рубль за доллар приносит 130 млрд руб. доходов в бюджет. С начала декабря курс доллара вырос на 11 руб., до 71,74 руб. (1.430 трлн рублей). Если оценить дефицит бюджета примерно в 2 трлн рублей, то для закрытия дыры курсу доллара нужно подняться до 75 руб. По техническому анализу цели находятся выше. Если доллар закрепится выше 72 руб., то покупателям откроется дорога к уровню 80 руб. (верхняя граница комфортного диапазона для правительства РФ). По евро открыта дорога до уровня 85 руб. Здесь нужно отметить, что на 2023 тоже ожидается дефицитный бюджет. Россиян волнует вопрос, где остановится рубль. Повторюсь, на валютном рынке нет нерезидентов. Все, что мы сейчас видим, это манипуляции для наполнения бюджета, чтобы сократить дефицит. Валютная выручка экспортеров сократилась из-за снижения цен на нефть. Плюс большой дисконт на Urals после введения нефтяного эмбарго и потолка цен. Слабый рубль поможет экспортерам увеличить рублевую ликвидность и больше заплатить налогов. При угрозе финансовой стабильности ЦБ РФ усилит ограничительные меры, которые использовались после 24 февраля (введение комиссий на покупку валюты, снижение лимитов на переводы на зарубежные счета). Так что только ЦБ знает на каких уровнях остановить ослабление рубля. Все меры, которые использовал регулятор известны. Они действенные, поэтому никто не будет обваливать рубль, как в марте. Иначе, чем слабее рубль, тем выше вероятность роста процентных ставок и раскручивания инфляции. Это перечеркнет все усилия ЦБ России. В среду Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны. Участники встречи подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году и поставили задачи на 2023-й. Рубль не отреагировал на выступление президента РФ. В четверг, 22 декабря, на торгах в Азии рубль открылся снижением. Курс доллара повышался до 71,74 руб. Цена приблизилась к верхней границе сильной зоны сопротивления 70,00–72,00 руб. Нефть торгуется в плюсе, поэтому перед выходными ослабление рубля может замедлиться. Объемы нарастают, как и покупки доллара. Это видно по кумулятивной дельте. Как только объем повысится до 2,5 млрд долларов, то получим сигнал для коррекции доллара. С октября рубль подешевел к доллару на 34%. Садится в поезд поздно. Тем более по доллару и евро. Они токсичные для России и с ними могут быть проблемы в будущем. Западные страны продолжат ужесточать санкции, поэтому из-за повышенных геополитических рисков лучше пересиживать в китайском юане (CNY/RUB) или гонконгском долларе (HKD/RUB). Они не являются резервными валютами, но в текущей ситуации спокойно заменят евро и доллар при ослаблении рубля. Они хорошо коррелируют с парами доллар/рубль и евро/рубль, только не будут заблокированы. Тем, кто еще в долларе и евро и это валюта не потребуется в ближайшее время, лучше по тренду искать точки выхода. Индекс Мосбиржи снизился на 0,15%, до 2116,13 пунктов, индекс РТС – на 2,81%, до 940,03 пунктов. Российский рынок пытался отскочить на слабости рубля, но остается слабым. До конца недели по индексу Мосбиржи ожидаем консолидации в диапазоне 2100–2150 п. -
Заметки для трейдеров
Курс доллара протестировал уровень 70 руб. В среду, 20 декабря, рубль продолжил сдавать позиции иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,71%, до 68,87 руб., евро/рубль — на 1,94%, до 73,50 руб., юань/рубль — на 2,41%, до 9,89 руб. Высокая активность на рынке наблюдалась с открытия основной сессии. После обновления своих максимумов рублевые пары перешли в боковое движение. Курс доллара повышался до 69,55 руб., курс евро – до 74,02 руб., курс юаня – до 9,93 руб. Давление на участников рынка оказывают ожидаемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей внешнеторгового баланса. Поскольку нерезиденты заблокированы, валютный рынок контролируется ЦБ России. Минфин РФ ожидает дефицит бюджета на конец года около 2% ВВП. На 2023 год тоже ожидается дефицитный бюджет. При низких ценах на нефть правительству остается латать дыры через ослабление рубля. Баррель Brent стоит $79,95, Urals - $56,16 за баррель. Дисконт между марками составляет $23,16 за баррель или 40,7%. Доходы экспортеров снизились, а спрос на валюту в конце года вырос. Объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд долларов. К тому же Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до $251 млрд с $246 млрд. У пары доллар/рубль сильная зона сопротивления 70–72 руб., евро/рубль – в зоне 72,50–75,00 руб. Если по доллару уровень 72 руб. не устоит, то покупателям откроется дорога к уровню 80 руб. Если евро снесет верхнюю границу диапазона, то рост может ускориться до 85 руб. Полагаю, что это предельные ценовые уровни для ослабления рубля. Поскольку ЦБ контролирует внутренний рынок, то цену точно толкают не участники рынка. Торговый объем за последние 90 торговых дней по доллару находится на среднем значении 1,32 млрд долларов. По евро объем составляет 601 млн евро при среднем зачении 811 млн евро. ЦБ позволит рублю ослабиться на столько, чтобы не вызвать рост инфляции. Если спрос на валюты недружественных будет расти со стороны граждан, регулятор вернется к ограничительным мерам в виде комиссий на покупку валюту на Мосбирже. А поскольку банкам невыгодно увеличивать валютные позиции недружественных стран, то они вновь снизят лимиты и поднимут проценты по валютным счетам. Индекс Мосбиржи снизился на 0,50%, до 2119,37 пунктов, индекс РТС — на 2,43%, до 967,24. Резкое падение индекса РТС вызвано ослаблением рубля. По индексу Мосбиржи ключевая поддержка на уровне 2019 пунктов (50% от роста с 1775,04 до 2254,94 п.п.). На фоне роста геополитической напряженности сохраняются риски снижения. Тем более к концу недели начнет падать общая торговая активность на мировых биржах в связи с рождественскими праздниками в США и ЕС.