ЕЦБ описал три вида шоков для банковской системы Европы Эксперты Европейского центрального банка оценили устойчивость европейской банковской системы к трем видам шоков. 🟢Первый – наименее болезненный – сценарий предполагает кризис на финансовом рынке Восточной Европы: в странах Прибалтики, Словакии, Словении и России. В частности, такие события, как обесценение госдолга, корпоративных и розничных займов. Этот вид шока ведет к потере европейским банковским сектором 6,5–10% капитала. 🟢Второй сценарий предусматривает шок ликвидности в 50 крупнейших банках Европы, который может возникнуть в результате повышения ставок и соответствующего падения стоимости облигаций на балансах, а также оттока средств вкладчиков. Наступление этих событий будет означать потери капитала в диапазоне примерно от 10% до 23%. 🟢Третий – наиболее жесткий – кризис возникнет в случае обрушения рынков Южной Европы, в частности Италии, Испании, Португалии, Греции и Кипра. Потери капитала банковской системы всего ЕС в этом сценарии оцениваются в 11–50%. Наиболее вероятным представляется сценарий шока на российском и прибалтийском рынках, так как это направление сейчас самое нестабильное из-за военного конфликта на Украине и труднопредсказуемого развития ситуации с антироссийскими санкциями. Остальные сценарии вряд ли будут реализованы, они никак не проявились даже на пике пандемии, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. @vedomosti