Результат по позиции КУПЛЕННЫЙ СТРЭДЛ от 01.02.2021 будет считать исходя из теоретических цен опционов. Во время открытия позиций 01.02.2021, теоретическая цена опциона КОЛЛ BR000056BB1 была 1,83$ на баррель, опциона ПУТ BR000056BN1 1,83$ на баррель. В сумме получилось 3,66$ на баррель. Фактически, эти опционы можно было купить по ценам 1,79 за опцион КОЛЛ и 1,87 за ПУТ. Сумму получаем ту же самую – 3,66. Поэтому, для простоты расчетов, будем использовать теоретические цены опционов.
При закрытии позиции, теоретическая цена опциона КОЛЛ – 2,75, опциона ПУТ – 1,31. В сумме получаем 4,06$ на баррель. В одном опционном контракте на брент один фьючерсный, а во фьючерсном 10 баррелей, значит результат на единицу конструкции СТРЭДЛ следующий: (4,06 - 3,66) * 10 = 4$.
Гарантийное обеспечение (ГО) позиции примерно равно 18,3$, отсюда, доходность сделки по ГО примерно равно 20-21%.