Пример применения опционной стратегии СТРЭДЛ.
Сегодня поговорим о применении стратегии покупки волатильности СТРЭДЛ на примере. Вчера (01.02.2021), в рамках услуги «Торгуем вместе опционы», мы открывали СТРЭДЛ по опционам на фьючерс на нефть BRENT с датой экспирации 24.02.2021 и страйком 56,00.
Торговая идея заключалась в том, что цена базового актива – фьючерса BR-3.21 в ближайшее время выйдет из флета с границами 55,00-56,00. Фьючерс торговался в этом диапазоне уже несколько недель, и выход из него в любую сторону был наиболее вероятен в ближайшее время. При этом, когда принималось решение об открытии позиций, подразумеваемая волатильность была в районе 32,5-32,7, что вполне нас устраивало. Цена базового актива, при этом, была на страйке 56,00. Поэтому был выбран данный страйк.
Сегодня, 02.02.2021, цена базового актива – фьючерса BR-3.21 вышла вверх из диапазона 55,00-56,00 и на отметке 57,5, было принято решение о закрытии позиций по опционам, т.к. финансовый результат достиг нашего бенчмарка. Подразумеваемая волатильность, как и ожидалось также выросла со значений 32,7 до 34,9. В итоге, результат составил порядка +20% от гарантийного обеспечения позиции. Даже, если использовать 1/3 от активов в сделке, результат получился примерно 6,5%.
Ниже, можно ознакомиться с описанием позиции в моменте ее открытия/закрытия, а также с подведением итогов 👇👇👇