​​Нестандартный способ торговли пробоя флэта на фьючерсных контрактах.
Часто можно наблюдать такую ситуацию, когда инструмент значительное время «пилится» внутри ценового диапазона, тем самым, образуя зону «наторговги» (флэт). Абстрактный пример флэта изображен на картинке ниже.
Стандартными стратегиями торговли флэта являются пробой флэта с выходом цены из диапазона наторговки, а также торговля от границ внутри флэта. И нередки такие ситуации, когда цена идет в сторону, противоположную торгуемого сценарию и выбивает стоп. Таких неудачных сделок на одной формации может быть несколько, что влечет за собой тильт. Еще хуже, если стопа совсем нет, а позиция с левериджем.
А что, если открыть такую позицию, при которой можно получить, даже, если цена пошла в противоположную сторону? Для решения такой задачи, кроме фьючерсов, нам потребуются и опционы, а также выполнение ряда условий, чтобы открытие позиции было целесообразно.
Обратим внимание на рисунок ниже, на котором мы можем увидеть красные и оранжевые линии. Красными линиями выделены условные границы ценового канала, внутри которого движется цена инструмента. А оранжевыми линиями выделены диапазоны, внутри которых должен находиться страйк опциона.
Рассмотрим сценарий, при котором торговой идеей является, например, пробой верхней границы ценового канала. В рамках данного сценария, если мы видим, что пробой истинный, то, как правило, открывается лонг, при этом стоп ставится на уровень отмены торгового сценария, либо позиция закрывается вручную, если цена пошла в противоположную сторону на размер допустимого риска.
Альтернативный метод. При достижении цены фьючерса, равной страйку опциона, открывается лонг по фьючерсу по цене страйка опциона, одновременно с этой позицией, открывается лонг по самому опциону (страйк опциона = цене открытия позиции по фьючерсу). Если мы открыли лонг по фьючерсу, то открываем позицию по опциону ПУТ в пропорциях 2 опциона на 1 фьючерс. В итоге, мы получим позицию СТРЭДЛ, о которой писали неоднократно в предыдущих публикациях на тему опционов. Только теперь мы рассматриваем ситуации, в которых ее можно применять.
Если же, наш торговый сценарий заключается в том, что цена фьючерса отскочит от верхней границы канала и пойдет к нижней границе, то, открывается шорт фьючерса по цене страйка опциона и лонг по опционам КОЛЛ, в пропорции 2 опциона на 1 фьючерс.
По такой же аналогии торгуется пробой/отскок от нижней границы канала. Если открывается лонг по фьючерсу, то покупаются опционы ПУТ, а если шорт по фьючерсу, то опционы КОЛЛ. Опционов должно быть в 2 раза больше чем фьючерсов.
По сути, как уже было выше сказано, мы получаем позицию СТРЭДЛ, поэтому, если цена пойдет в сторону противоположную торговому сценарию, по позиции все равно будет прибыль.