​​Текущий момент по фьючерсу RTS-3.21 с точки зрения торговли волатильностью.
Сегодня продолжаем говорить на тему опционных стратегий, но уже с прикладной точки зрения. Рассмотрим текущую ситуацию по фьючерсу RTS-3.21. Можно выделить два основных страйка – 132500 и 142500, которые находятся вблизи зоны поддежки по фьючерсу (страйк 132500) и вблизи локального максимума (страйк 142500). Данные страйки, на наш взгляд, оптимальны для открытия позиций покупки волатильности – СТРЭДЛ.
Значение подразумеваемой волатильности (IV), на данный момент, в районе 31,5 по текущему страйку (140000) в февральских (экспир. 18.02.) и мартовских (экспир 18.03.) опционах на фьючерс RTS-3.21. Значение волатильности несколько выше ее средних значений. Поэтому оптимально будет открывать позиции, при достижении цены фьючерса одного из указанных выше страйков (132500, 142500), если волатильность несколько снизится, например, до 30.
Страйки 132500 и 142500 были выбраны неслучайно. Как видно на графике фьючерса РТС ниже, указанные страйки находятся вблизи границ потенциального ценового канала. При пробитии одной из границ возможно как продолжение движения в сторону пробития, так и возврат к средней линии ценового канала (ложный пробой). Нас устраивают оба сценария развития ситуации по фьючерсу т.к. задачей стратегии является относительно значимое движение цены фьючерса в любую сторону.
Цели движения по фьючерсу зависят от времени удержания позиции и достаточности прибыли, но в среднем – это движение через один, два страйка с запасом, т.е. примерно 3500-6500 пунктов.