#ответы_на_вопросы_подписчиков
Привет, в какой валюте должны быть деньги на счете на фортс, если фьючерс торгуется в долларах? И как считается по долларовым контрактам вариационная маржа?
Фьючерсные и опционные контракты на Срочном рынке Московской бирже могут котироваться в рублях, долларах или пунктах. Для открытия позиции необходимо внести гарантийное обеспечение (ГО), которое на Срочном рынке всегда исчисляется и взимается в рублях. Вариационная маржа, также начисляется/списывается в рублях. Размер вариационной маржи по контрактам, котирующимся в долларах США, зависит от индикативного курса доллара. Индикативный курс определяется на основе инструмента валютного рынка Московской биржи USDRUBTOM. Фиксинг курса происходит в 13:45 (для промклиринга) и 18:30 (для вечернего клиринга).
Рассмотрим пример. В 15:00 была открыта длинная позиция по 1 фьючерсу на Brent по цене 40 долларов за баррель. На момент вечернего клиринга, цена фьючерса выросла до 41 доллара. А индикативный курс доллара для расчета вариационной маржи в вечерний клиринг 70 рублей. Вариационная маржа (ВМ) будет рассчитываться следующим образом:
ВМ= (41-40)7010=700 рублей, где 41 – цена инструмента, перед началом клиринга, 40 – цена открытия позиции, 70 – индикативный курс, 10 – количество баррелей в контракте.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.