​​Портфельные упражнения. Часть 1. Пока суровый февраль пилит во всех торгуемых инструментах кроме NG, сижу ковыряюсь в портфельном тестировании всех систем на всех инструментах. Посчитал загрузку счета от 0 до 1. Получилась такая картина (рис 1) 0 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам аут. Такого не бывает почти никогда. 1 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам полные позиции. Такого тоже почти никогда не бывает. В среднем загрузка портфеля вышла на уровне 0,65. Почти золотое сечение:) Медиана почти совпадает со средним. Это подневные данные. Далее у меня возникла гипотеза, что наверное, максимальная вармаржа по счету будет в те дни, когда загрузка в портфеле не только выше средней, но и близка к единице. Построил такую диаграмку (рис 2) По горизонтали — та же загрузка портфеля позициями от 0 до 1. По вертикали — вармаржа за день. Каждая точка соответствует какому-то дню на истории. Оказалось, что всё не совсем так, как казалось. Во-1, максимальная положительная вармаржа крутится вокруг средней загрузки портфеля. Во-2, при полной загрузки портфеля большой положительной вармаржи не наблюдается. В-3, средний финрез за день при загрузке портфеля >0,85 оказывается слабоотрицательным То есть просится некий стоп-лосс. Если портфель начинает загружаться под завязку, то надо (на истории) все позы закрыть и вернуться к этому вопросу на следующий день:) Пишите своё мнение в комментарии: https://smart-lab.ru/blog/880323.php Автор: Sergey Pavlov