​​Количественная торговля в России Закончилась история с моими адр Сбербанка, которые покупал через IB 28 февраля. Не прошло и года: • в мае IB сконвертил их в локалки • в ноябре я подал на принудительный перевод в Райфайзен • в декабре бумаги оказались на моем счету — но заблокированные • в феврале (на прошлой неделе) Райф их разблокировал, но цену покупки подтверждать не стал Можно конечно все продать и заплатить 13% со всей суммы, но я на эти деньги в более долгосрочном плане смотрю, поэтому принял решение еще 2 года подержать для долгосрочного владения и использовать эти активы для маржинальной торговли. Сейчас акции отправились в БКС для того, чтобы можно было осуществить. До этого всегда делал на Америке алгоритмическую торговлю, а тут кажется придется заняться и российским рынком. Подход сейчас видится достаточно простым: генерация простейших сигналов (в ворлдкванте это называют альфами) и сборка это все в портфель стратегий. Торговля на фьючах на дневках. Медленные стратегии, с больший потенциалом для емкости. Знакомые кванты кто делали стратегии на российском рынке рассказывали, что ожидаемая доходность: 30% готовый. Ну посмотрим. Постараюсь делать свои расчеты и результаты публичными. Пишите своё мнение в комментарии и на Смартлабе! Пост сейчас в топе категории "Польза" ! https://smart-lab.ru/blog/880218.php Автор: rusquant