​​Размерности тренда Автор: Алексей Ван Я уверен, что вы всё поняли из картинки (см.ниже). Но поясню. Номер 1 – тренд с малой размерностью. FAST. Таких движений внутри квартала от 50 до 200 на одном инструменте. Номер 2 – тренд со средней размерностью. MIDDLE. Таких движений внутри квартала от 20 до 50. Номер 3 – тренд с большой размерностью. SLOW. Таких движений внутри квартала от 0 до 10. Эти размерности тренда НЕ КОРРЕЛИРУЮТ между собой и дают просадку в разное время. Соответственно, чтобы добиться максимально гладкой эквити, торговать нужно все ТРИ СРАЗУ. Следует запомнить: 1) У ТРЕНДА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРНОСТЕЙ. 2) ТОРГОВАТЬ НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ. Оптимизатор будет предательски подводить! Когда вы дойдёте до процесса оптимизации и тестирования, как бы вы их не вели, через классические тесты, Walk-Forwards или Cross-тесты, будет соблазн включить ТОЛЬКО самые прибыльные стратегии. Это гарантия слива и депрессий. Отказываясь от торговли нескольких размерностей тренда одновременно, вы ставите себя в очень шаткое положение, и скорее всего окажитесь в очень продолжительной просадке. Самые прибыльные алгоритмы обычно с самыми длинными периодами просадок и боковика по эквити. Включая их, ты думаешь: 1. Отлично, я выбрал самое хорошее. 2. Средние прибыль / убыток со сделки лучше, чем у всех остальных вариантов, значит я молодец. Так и надо. Что происходит дальше: 1. Какое-то время всё идёт хорошо. 2. Но, как это бывает, волатильность снижается на полгода / год / два. 3. Роботы работают, но не зарабатывают. Выключая торги, ты думаешь: 1. Алготрейдинг – дерьмо! 2. Тренд не работает! 3. Иду на завод. Не доводите до этого! Уже в момент выбора стратегий есть возможность посмотреть на продолжительность просадок. Следует отказаться от суперприбылей в пользу просто прибыли, но немного чаще и с более приемлемыми промежутками просадки. Продолжение следует… Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php Пишите свои комментарии: https://smart-lab.ru/blog/876949.php