​​Старая песня о главном: нытье про изменения на рынке от реального алгоритмического трейдера. Автор: Jump_in_the_sky Пишу не скулежа ради. Просто озвучу то, с чем реально столкнулся с момента начала СВО, торгуя на срочном рынке. 🔹Коротко для тех, кому дорого время: • Выключил алгоритмическую торговлю с февраля 2022, успев сорвав джекпот и закрыв все позы до блокировки торгов. • Все потуги адаптировать внутридневные ТС под новую реальность разбились и продолжают разбиваться о новые комиссии и проскальзывания. • Стратегии с удержанием позиции через ночь по-прежнему остаются лучшим решением для меня. • Доходность схлопнулась приблизительно в два раза (на практике см. п.1) • Туманные перспективы алготрейдинга и фьючерсного рынка как инструмента для спекуляций. 🔹Теперь немного подробнее: • Закрытие торгов в феврале мной не ожидалось, как и заварушки, но повезло находиться в рынке на шортовой волне. Чтобы не жалеть об упущенной прибыли, сделки закрывались руками 24 числа. 25 была попытка взять немного отскока, закрытая в ноль в тот же день. Далее месяц тишины. • Эйфория от удачи компенсировалась оханьем и аханьем от всего происходящего кругом. С трудом удалось не поддаться панике и планомерно вывести все в нал. • Изначально были планы возобновления торгов летом, но они плавно сдвигались по мере наблюдения за реалиями непомерно конских ГО, а впоследствии и введения трижды конских комиссий за рыночные сделки. Тут в голове прозвенел первый звоночек. • Продолжая поиски оптимальной внутридневной системы и их оптимизацию, настроение падало с каждой отброшенной идеей, т.к. даже в теории я не готов отдавать порядка 30% бирже за исполнения заявок. Плюсуя к этому комиссии брокера, налог на доход и проскальзывания на объемах, пришлось приостановить изыскания. Дзинь номер два. • Основная система осталась жизнеспособной, но с падением волатильности увеличилось кол-во сделок, при этом непропорционально высокое ГО осталось. Как следствие доходность ТС упала на минимум, т.к. количество контрактов пришлось сократить. По итогу это выглядит примерно как +40к за неделю и -35к за последующие два дня из-за непонятных ценовых вакханалий. Это уже почти набат. • Триггером к написанию поста послужило вчерашнее интервью с представителями Мосбиржи (тут спс Т.М. и спикерам) и непонятным объяснением философии там, где должны править сухие цифры и факты. С таким отношениям к физикам я только и могу что пожелать им есть побольше желтого снега, потому как они вынуждают уходить с рынка даже тех, кто научился кормиться с него, пусть и без ежедневной красной икры на завтрак. • Без сомнения найдутся и те, кого все устраивает, кто продолжает «рубить капусту». Даже у меня есть ТС, которая позволяет работать на выставлении заявок по границам предполагаемого ценового колебания и избегать комиссий, хотя доходность там скудная (регрессия вам в помощь). Но я уверен на 80%, что текущее положение дел не устраивает абсолютное большинство реально торгующих на рынке. Свою позицию обозначил прекращением полноценных торгов, как следствие изъятием (несколько десятков млн. оборота в день) своей капли в некогда море ликвидности. • В данный момент не вижу перспектив вкладывать в трейдерском направлении столько сил для адаптации, в связи с чем начал плавный переход в fullstack, благо один мини-скромный заказ на создание сайта от знакомого уже есть. Каков итог сего опуса? Читайте в продолжении на Смартлабе! https://smart-lab.ru/blog/860824.php