Как заработать 1700 пунктов на RI без риска Автор: А. Г. Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка: Если: — накануне была белая свеча с 10:00 (здесь и далее в те дни, когда торги начинались в 10:00, 10:00 надо заменить на 10:01) до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего; — утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов, ТО в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия. 🔹Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой). Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня c 10:00 до 18:45, получаем: • Среднее 3125,75 пунктов • Максимум 6590 • Минимум 1720 Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска. Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней: • Среднее 1539.12 • Минимум 40 • Максимум 5060 Как говорится, «почувствуйте разницу». UPD. Проверяем гипотезу, что «виновата» волатильность. Берем 16.09.2008-26.09.2009 (уж куда волатильнее) и не слишком волатильный 2021-й. Через пропорцию средних номиналов получаем, что 500 пунктов в 2022-м, это 330 пунктов в указанный период 2008-2009 (32 дня) и 720 для 2021-го (поэтому результаты для 2021-го иные, чем выше и рассчитаны по 42 дням, а не 57) • Среднее 2008-2009 2449.69 2021 1717.62 2022 3125,75 • Минимум 2008-2009 5 2021 40 2022 1720 • Стандартное отклонение 2008-2009 2562.36 2021 1421.93 2022 1654.93 Что мы видим? Да, на отношение Среднее/средний номинал волатильность влияет: эти величины статистически близки для 2022 и 2008-2009 и отличаются от 2021-го, НО: 1. Соотношение Среднее/СКО статистически неотличимы для 2008-2009 и 2021 и вероятность их совпадения с аналогичным соотношением для 2022-го меньше 0,001. 2. То же самое можно сформулировать и для величины Минимум/средний номинал. Вывод. Причина отмеченного свойства не в волатильности рынка. Комментируйте на Смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/853462.php