Рынок - это просто? автор: Мальчик Buybuy Давеча мой товарищ написал подробный пост про то, что на рынке все устроено просто. Ну, типа, если простое решение не работает, то и сложное работать не будет. Мой личный опыт показывает, что все обстоит в точности наоборот. Попробую привести пример. Как вам известно из моих постов, я потратил определенное время на исследование линейных индикаторов. Это примерно следующее. У нас есть курс актива: X(n), X(n-1),… n — это время У нас есть приращение цены актива: d(n) = X(n)-X(n-1) (напоминаю, мы используем только малые таймфреймы — от 1m и ниже) У нас есть линейный индикатор: id(n)=a(1)d(n)+a(2)d(n-1)+... У нас есть торговая система, которая покупает, когда id>0 и продает, когда id<0 Далее: 1. Довольно просто (но требует больших вычислительных мощностей) найти оптимальный стационарный линейный индикатор. Ну это такая штука, когда a(i) не зависят от времени, а эквити растет максимально быстро. Эта задача давно решена, могу поделиться результатом. 2. В квадратичном случае (когда a(i) линейно зависят от d(i)) оптимального решения найти не удалось. Ну т.е. методы из п. 1 уперлись в ограничение вычислительной мощности. Коэффициенты субоптимального индикатора сходятся к оптимальному очень медленно. Я 6 мес. арендовал производительный компьютер с 4 Тб оперативы, но к итоговому результату так и не пришел (при всех этих экспериментах потребность в вычислительных мощностях для анализа растет как не в себя). 3. Соответственно, квадратичные и кубические коэффициенты для приращений цен посчитать нет никакой возможности (в плане сложности вычислений, ну ли я что-то делаю не так). 4. Однако, из совсем других соображений удалось понять, как может выглядеть оптимальное решение 5. Пока результат получен только для сигнатуры (2, N): id(n) = fd(n-1) + gd(n-2), где f и g — функции, зависящие от d(n-1),… d(n-N). Причем результат получен в явной, аналитической форме, без использования приближенных вычислений. Я понимаю, коллеги, что уже утомил вас этими выкладками. К чему это я? К тому, что оптимальный нестационарный индикатор типа (2, N) — это полином 5-го порядка Оптимальный прогноз курса — это рациональная функция, у которой в числителе полином 5-го порядка, а в знаменателе 4-го И я (возможно) умею доказывать, что более простых решений нет И где здесь простота? https://smart-lab.ru/blog/794478.php