Тренд и контртренд. Существуют ли они вообще?
Автор: Мальчик BuyBuy

Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).

О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет...)
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.

Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.

Берем любой актив. Берем линейную ТС. Реверсивную, основанную на линейном индикаторе — знак линейной комбинации приращений цен говорит нам, покупать или продавать. Сюда попадают всеми любимые МАшки, но и не только они.
Берем отдельный диапазон цен (и их приращений). Включаем наш комп и ищем линейный индикатор, который показывает оптимальный результат на этом диапазоне (МО, МО/ДД, любая другая комфортная оптимизация). Получаем набор коэффициентов (ну или кривую, если коэффициентов много).

С этой точки зрения трендовость актива на выбранном диапазоне соответствует тому факту, что сумма коэффициентов индикатора больше 0 (ну или интеграл от кривой положителен). Контртрендовость = сумма коэффициентов индикатора меньше 0 (интеграл отрицателен).

При этом понятно, что многообразие массивов коэффициентов (разнообразных кривых) далеко не исчерпывается этими двумя сценариями. Все остальные словами описать затруднительно (почти тренд, скорее тренд, чем контртренд, сначала тренд, потом контртренд и прочая чушь).

Кажется, что рынок может пребывать в бесконечном (ну почти) континууме разных состояний. И совсем неочевидно, что переход из одного состояния в другое является плавным. Более того, продвинутые расчеты показывают, что рынок частенько меняет свое состояние скачкообразно (кривые, посчитанные на близких окнах цены, могут разительно отличаться, хотя и редко).

Вот такая загогулина получается...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?