Обратил внимание на такой показатель текущей перепроданности рынка акций США. Это разница между долями акций в индексе S&P-500, которые торгуются выше своих 200-дн и 50-дн средних. Например, в индексе 500 компаний. Из них 50 торгуются выше 200-дневки- это 10%. Выше 50-дневки торгуются 400 акций- это 80%. Разница -70% (такая большая разница в новейшей истории встречалась только после коллапса в 2008 г). Сейчас эта разница -40%, что тоже крайне нечастое явление. Стрелками на графике индекса показаны предыдущие такие случаи. Обычно это происходило не на самом минимуме по цене, но где-то недалеко от него. То есть, основное движение вниз к этому моменту рынок уже проходил. Граалей не бывает, как и идеальных индикаторов, поэтому в 2008 г, например, минимум случился не сразу после достижения аналогичной перепроданности, а примерно через 3 месяца и еще минус 30% по индексу вниз. Это нужно иметь ввиду тем, кто решит использовать эту возможность и в соответствии с этим опытом рассчитывать риски и размер позиции.