Доля бумаг в индексе Nasdaq-100 (ETF: QQQ), торгующихся выше своих 200-дневных средних, упала ниже 20%. По самому индексу просадка, если считать по крайним точкам, составила 30%. Это, прямо скажем, довольно редкое явление. Даже в том самом «пузыре, который лопнул», на минимуме 2002 года доля бумаг выше 200-дневок не уходила ниже 20%. Это при том, что сам индекс тогда потерял в цене 85%. Только в 2008-2009 гг при просадке индекса на 55% данный индикатор «ширины рынка» уверенно закрепился ниже и доходил до 5%. Во всех остальных случаях такая перепроданность приводила к скорому развороту вверх. Дополнительным фактором поддержки (как и сейчас) являлось то, что этот «выпуск пара» происходил в то время, когда сам индекс торговался над 4-летней (на графике это 48-месячная) средней. Поможет ли сейчас быкам эта комбинация (долгосрочный артренд QQQ и исторически сильная перепроданность)? Как обычно, гарантий никаких, но я бы совершенно точно в этих условиях придавал больше значения любому позитивному триггеру.