Существует ли линейная корреляция между самими криптоактивами, S&P и золотом? Сегодня посмотрим насколько рынок взаимосвязан. Вся информация в таблице - это корреляция за 90 дней. ✔️Что вообще такое корреляция Если известно, что один процесс зависит от другого, то на 1-вый можно оказывать влияние через 2-ой. Даже если причинно-следственная связь отсутствует, то по изменению одного показателя можно предсказать изменение другого. Взаимосвязь двух активов проявляется в совместной вариации: при изменении одного показателя имеет место тенденция изменения другого. Такая взаимосвязь называется корреляцией. В таблице линейная корреляция, которую обычно анализируют с помощью коэффициента Пирсона. ✔️Что значат цифры в таблице: Чем ближе к 1, тем сильнее прямая взаимосвязь: когда растет один показатель, то растет и другой. 0 - означает отсутствие взаимосвязи или случайную взаимосвязь - 1 обратная взаимосвязь: растет один показатель, другой падает. ✔️Корреляция монет Все монеты тесно коррелируют с друг другом, а особенно с BTC и ETH. Можно выделить DOGE (слабая корреляция) и XRP (средняя). AVAX, SOL, DOT, ADA, XMR например жестко привязаны к BTC. ✔️Корреляция с S&P и GOLD Gold коррелирует только с S&P. Gold и крипта имеют случайную зависимость. А вот между S&P и криптой корреляция есть но слабая. Отмечу, что в будние дни вовремя работы американского рынка взаимосвязь крипты и S&P высокая, и взаимосвязь усиливается тем, что BTC торгуется на CME (Чикагской товарной бирже в виде фьючерса). 📍Выводы: - При формировании портфеля из крипты из-за высокой корреляции диверсификация получается, на самом деле слабая, и портфель будет всегда очень волатильным. Практически все активы в портфеле будут вместе расти и вместе падать. - золото действительно неплохо диверсифицирует портфель, но при торговле криптой на него ориентироваться бессмысленно - крипта действительно коррелирует с S&P, в среднесрочной перспективе умеренно. Это больше подходит для трейдинга внутри дня, вечером по МСК на S&P ориентироваться можно.