Алексей Панин живет в Испании в режиме жесткой экономии. Артист считает, что ему закрыта дорога в российский кинематограф, да он и сам не горит желанием сниматься на родине. В будущем Алексей Панин планирует покорить киноиндустрию Америки. «По советским мерками у меня обычная среднестатистическая квартира с двумя спальнями, залом-студией, балконом, туалетом, ванной. У меня дизайнерского ремонта, нет красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались... В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке». — разоткровенничался Панин.