Российские системно значимые кредитные организации (СЗКО) планируют расширить список активов, риски по которым будут оцениваться по собственным методикам. Сейчас ЦБ валидирует модели у трех из четырех банков, уже перешедших на продвинутые модели. Их применение дало положительный эффект по нормативам достаточности капитала в размере 0,7–2 процентного пункта (п. п.). Обязательный, хотя и постепенный переход для остальных СЗКО начнется с 2025 года. Крупнейшие российские банки активизируют работу над расширением активов, при оценке рисков которых используется ПВР-подход (на основе внутренних рейтингов). Продвинутый подход в оценке рисков уже используют Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Райффайзенбанк (начал использовать ПВР с февраля 2019 года) уже к февралю 2022 года перевел на ПВР 60% кредитного портфеля. К этому времени в банке оценивали эффект в 237 базисных пунктов по нормативу достаточности капитала, что эквивалентно высвобождению 33 млрд руб. капитала. В Альфа-банке (применяет ПВР-подход с июня 2021 года) сообщили, что применяют внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам, кредитов наличными и кредитных карт. ВТБ получил разрешение ЦБ в ноябре 2022 года, оно коснулось применения ПВР «для ипотечных кредитов и корпоративного портфеля». На текущий момент банк оценивает положительный эффект примерно в 0,7 п. п. по нормативам достаточности капитала. С 2025 года ЦБ планирует обязать все СЗКО (13 банков) перейти на ПВР-подход. www.kommersant.ru/doc/605…/6054679