Кровь любой классной аналитической системы — данные и статистика. Без нормальной базы данных нет статистики. Без статистики нет нормальных расчетов. Будущие прогнозы основаны на статистике. Чем больше статистики, тем лучше прогнозы. Пример За три года жизни за городом я понял, что собака лает, когда кто-то идет мимо забора с другой собакой, или когда кто-то паркуется около ворот. По времени дня я даже могу практически со стопроцентной точностью сказать, по какой из двух причин она лает именно сейчас. Это прогноз, основанный на статистике. В инвестициях все работает почти так же. История по ценной бумаге в прошлом дает возможность предсказывать, что с этой бумагой произойдет в будущем. Гарантии нет, но вероятность оказаться правым хорошая. Чем больше истории, тем выше вероятность. Прогноз по коллективному поведению группы бумаг будет точнее, чем прогноз по одной бумаге из группы. Это значит, что прогнозировать поведение портфелей проще, чем прогнозировать поведение отдельных акций. Анализировать портфели и рассчитывать их будущую доходность мы умеем и практикуем. Но тут мы столкнулись с проблемой. В портфелях стали попадаться бумаги, по которым практически не было исторических данных. Например, облигации, размещение которых прошло в декабре 2022. Ну сколько там будет истории? А без нее сделать прогноз затруднительно. Последнюю неделю мы с утра и до ночи думали, как решить вопрос. И хочется верить, что сегодня мы это придумали. Если все пойдет, как надо, то мы сможем восстанавливать гипотетическую историю цен любой акции или облигации и на этой основе делать расчеты по портфелям. А следовательно, неопределенности станет меньше, а понимания в отношении портфелей больше. Для инвесторов это означает, что мы с максимальной точностью сможем сказать, какие бумаги им стоит держать в своих портфелях, а от каких лучше побыстрее избавиться. Утром внесем правки в систему и посмотрим, что получилось. Я как раз дописываю этот пост, ставлю его выход на утро, а сам ложусь спать, чтобы хотя бы пару часов отдохнуть🤯