С вами Злой! Сегодня поговорим о том, как измерить риск в торговле на бирже 👇🏻 Обычно для этого используются такие показатели, как: 🔘 доля прибыльных сделок: наименее информативный показатель 🔘 стандартное отклонение доходностей: обладает недостатком — резкое увеличение счета тоже воспринимается за риск 🔘 value-at-risk: показывает, каких изменений торгового счета можно ожидать, если придерживаться выбранной стратегии 🔘 просадка счета: для расчета нужно большое количество экспериментов, размер максимальной просадки счета определяет, сколько можете потерять в случае нескольких неудачных сделок 🔘 коэффициент Шарпа: сравнивает доходность стратегии с ее стандартным отклонением, оценивая выгоду 🔘 бета-коэффициент: определяет в какой степени ваши результаты зависят от поведения рынка, а в какой – от эффективности ваших действий Наиболее полную информацию о возможных результатах торговли предоставляет построение диапазона возможного изменения счета: несмотря на свою сложность, мера действительно эффективна. Самые практичные: — стандартное отклонение — коэффициент Шарпа — размер максимальной просадки счета Измерение риска необходимо для сравнения торговых стратегий между собой. Каждый показатель обладает своими преимуществами и недостатками, каждый из которых фокусируется на определенном аспекте риска ✅ #злойговорит