​Снова начинаю постить кое-какие расчеты. В данном случае это расчет моментума за последние 30 дней на ТФ 12 часов, как наиболее отзывчивом (на мой взгляд) в среднесрочной перспективе, при этом избавленном от рыночных шумов. Напомню, что моментум - это когда вы наращиваете позиции усиливается тренд по цене и объемам. В этой стратегии важно вовремя войти, и, главное, вовремя выйти (когда моментум начинает угасать), т.к. иначе можно потерять накопленный профит. Подходит для позиционного трейдинга и для свингов. Интрадей сильно много от этого не получит, т.к. индикатор запаздывающий.

В моем расчете использованы данные замеряемые каждые 12 часов по шкале от -6 до +6, где -6 - максимально моментум шорт, а +6 - максимально моментум лонг, где есть 3 вида силы моментума, которые и образуют различные комбинации промежуточных значений. После расположения точек на графике выводится полиноминальный тренд на конец периода и коэффициент Пирсона. Чем ниже коэффициент, тем выше рыночный шум, т.к. значения моментума скачут по шкале от -6 до +6, т.е. сила и качество тренда для анализа ниже. Когда значения идут более равномерно и плотно, Пирсон выше, значит качество прогнозной линии тренда выше. В данном анализе коэффициент среднего качества. Мы видим, что моментумы лонг и шорт борются между собой, но пока медвежий сильнее, что загибает линию тренда вниз. Буду пересчитывать данные раз в неделю с lookback 1 месяц. Проверим данные в следующий вторник.