🔝Крупнейшие российские банки — Сбербанк и Альфа-банк — объявили о намерении испытать ряд продуктов приватного банкинга, основанных на криптовалютных технологиях, в рамках регулятивной песочницы Центрального Банка России.

🔔Продукты Privat Banking представляют собой алгоритмические решения для инвест-портфелей, в состав которых входит шесть наиболее надежных криптовалют. Банки руководствуются повышенным интересом и спросом частных крупных инвесторов к данному проекту. Сбербанк и Альфа-банк планируют предложить полностью готовые и прозрачные решения в данной отрасли к моменту легализации цифровых финансовых активов (ЦФА) на территории России.

Решение о проведении тестовых испытаний приватного бакинга было принято в минувшую среду во время проведения круглого стола «Цифровые финансовые активы для банков, фондов и крупного капитала: позиция регулятора и решения для инвесторов».

Пилотный проект Privat Banking создавался рабочими группами «Опережающей совместимости с регулятором» (ОСР) в составе private-подразделений Сбербанка, Альфа-банка, фонда AddCapital и Национального расчетного депозитария (НРД) при поддержке Group IB (в части кибербезопасности) и консалтинговой компании AltHaus (в юридической части).

🗯«Мы хотим предложить нашим клиентам абсолютно прозрачный вариант входа в цифровые активы, полностью соответствующий регуляторным требованиям, который позволит инвестировать в интересный им продукт в России»,— заявила заместитель руководителя Сбербанк Private Анна Иванчук.

📣Антон Рахманов, управляющий директор блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-банка, считает, что криптовалюты ни в коем случае нельзя игнорировать, так как в обозримом будущем они станут значимой частью глобальной экономики.

🗯«Наша цель — ускорить принятие решения по признанию ЦФА инвестиционными активами и ввести их в легальное поле как можно быстрее»,— отметил он.

Председатель ОСР, управляющий партнер AddCapital Алексей Прокофьев сообщил, что основной упор в пилотировании так называемых коробочных решений направлен на продукты Perceptron R и RQ, являющиеся биржевыми алгоритмами с определенными характеристиками, которые позволяют им самостоятельно адаптироваться под ситуацию на рынках с низкой ликвидностью.

🗯«Алгоритмы детерминированы, не содержат скрытых параметров, хорошо работают также и на традиционных финансовых активах. Это было требование банков-партнеров»,— поясняет Прокофьев.

Алгоритмы действуют на базе инвестиционного портфеля из шести наиболее надежных криптовалют — таких как Биткойн, Bitcoin Cash, Эфириум, Лайткойн — которые составляют 75% рыночной капитализации всех цифровых активов. Ребалансировка портфеля происходит раз в квартал, а вес того или иного актива изменяется динамически по алгоритму.

🗯«Такие алгоритмы показывают значительно более высокую доходность, чем индивидуальные цифровые активы или составленные из них индексы, это демонстрирует статистика с конца прошлого года».
«Клиент фактически получает пай фонда. Активы фонда хранятся с использованием решений кастоди и аудируются по кибербезопасности Group IB. Пай ликвидный, запросить выход в фиатную валюту клиент сможет в любой момент», рассказывает управляющий партнер AddCapital.

Торговля в рамках алгоритма будет осуществляться на прошедших аудиторскую првоерку биржах, например, на Bitstamp и Kraken.

В настоящее время стоимость чистых активов в цифровых активах фондов под управлением AddCapital составляет более $60 миллионов. Порог входа в продукт для квалифицированных инвесторов составляет $500 тысяч.

🗯«Национальный Расчетный Депозитарий (НДР) может выступить кастодианом и обеспечить безопасное хранение, удостоверение и защиту прав инвесторов при операциях с цифровыми активами, основная характеристика которых — безвозвратность при потере»,— говорит директор по информационным технологиям НРД Сергей Путятинский.

Заявка на участие проекта в «регуляторной песочнице» будет подана в ближайшее время. Как пояснили в ЦБ, весь процесс пилотирования занимает не более 45 дней. Само тестирование — от одного дня до двух недель, в зависимости от количества и сложно