​​Всем привет! Пока у меня идет востановление и подготовка к повтороному вмешательству 👽 я хотел бы рассказать вот о чем: О важности оценки математических вероятностей при торговле на Форекс Начну с казино. Этот азартный бизнес процветает, потому что казино имеет небольшое математическое преимущество над своими посетителями. Например, в рулетке есть красные сектора и чёрные сектора, а также сектора Zero – когда весь доход идёт в пользу заведения. Шансы того, что выпадет красный = около 50%. Интересно, что после того, как 10 раз подряд выпал чёрный сектор, шансы всё равно остаются 50 на 50 (без учета Zero). А как в трейдинге? Я провёл два эксперимента, которые, надеюсь, предоставят вам важную пищу для размышлений. → Первый эксперимент. Я сделал генератор случайных чисел, который выдает нолики и единички. Получается цепочка. Минимальная длина звена = 1 (нолик или единичка). Запуская генератор большое количество раз, я обнаружил, что максимальное число длины цепочки на длинной дистанции легко превышает значение = 10. А, что интересно, средняя длина цепочки всегда колеблется около 1.96. Это такой “эталон случайности”.  Потом я взял свечной график (неважно, какого инструмента) и декодировал его таким образом, что бычья свеча = единичка, а медвежья свеча = нолик. Получилась цепочка. Угадайте, какая средняя длина звена? Очень близко к 1.96.  Поэтому если вы задумываетесь о стратегии “куплю сегодня, потому что вчера был рост”, мой эксперимент должен отвадить вас от такой идеи. Вероятность здесь = около 50%. А на самом деле, ниже, потому что заведение (не казино, а брокер, биржа, клиринг, провайдеры ликвидности и другие) свои проценты возьмут обязательно. → Второй эксперимент. Если вы не знали, вы можете экспортировать результаты тестера советников из Metatrader сразу в Excel. Для этого, сохраняя отчет тестера, измените расширение с StrategyTester.html на StrategyTester.xls. Отчет откроется в Excel, и там вы сможете “поиграться” с подсчетом вероятностей. Например, какая вероятность прибыльной сделки после убыточной? Или какая вероятность получить 2 больших убытка подряд? А если торговать только, когда результативность отклоняется от средних значений на заданную величину? А если построить RSI по результатам сделок? Или… (не буду раскрывать все карты). Идея и цель → найти вероятность > 50%. Пример – на скриншоте. Вероятность 57%. А какая вероятность получения прибыли в стратегии, по которой торгуете вы?