Именно так стоит сказать, если вы устали от всего окружающего мира и не хотите, что бы кто-либо вмешивался в ваше личное пространство
In my bag - это общая и совершенно не обидная фраза для всех людей, будь она обращена к родным и близким или просто знакомому, который хочет что-то спросить
У данной фразы нет никакой интонации, и она воспринимается простым посылом «я хочу побыть на едине с собой, как бы уйти в свой багаж (внутренний мир)»
Так что, если вы, вдруг, почувствуете, что устали от разговоров с американцами, просто скажите «sorry, I go in my bag» — «простите я хочу побыть один» и поверьте, никто вам не откажет, так как каждый житель Штатов уважает личное пространство каждого