#нефть МОДЕЛЬ ПО НЕФТИ Вышли свежие данные за февраль – можно построить свежий прогноз на основании моей ценовой модели На графике: ▪️белая линия с продлевающей ее красной – это сама модель и прогноз на квартал вперед; ▪️черная линия – котировки фьючерса на WTI (CL); ▪️гистограмма – отклонение цены от прогнозной; на мой взгляд, это самая интересная часть графика. ▪️Красная пунктирная линия – модель с учетом коэффициента риска, который я взял из скоринга (благо накопилось почти 3 года истории). ▪️Стоит обратить внимание на то, что модель перестала расти, но и не снижается, а если взять в расчет риск – то и вовсе падает; при этом наблюдается аномальное отклонение цены от модели. ВЫВОД 1️⃣Рынок нефти пребывает в подвешенном состоянии: военная премия и эмбарго против РФ уже заложены в цену, и даже без деэскалации цена уже рухнула на 30% от максимумов начала месяца. Но неопределенность все еще остаётся крайне высокой, что также отражается на прогнозах и ожиданиях аналитиков и трейдеров. Например, Минэнерго прогнозирует цену марки Brent на конец года в 102$, а ведущий нефтетрейдер Андюран ожидает в конце года 200$ – это серьезный разброс, явно свидетельствующий о неопределенности ценовых перспектив. 2️⃣Если верить моей модели – а корреляция достаточно высокая, – то и Андюран, и Минэнерго США ошибаются; мой прогноз – цена будет ниже, однако насколько именно – спрогнозировать невозможно, в диапазоне от 0 до 100 вероятность попадания составляет 1%. @khtrader